Le cautionnement des contrats à terme - trouver les coutures - page 5
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Pourquoi ne pas envisager un écart ? Un écart supplémentaire tous les 3 mois ne fera pas de mal, je pense.
Puisque les contrats à terme ne peuvent pas être transférés à un autre contrat à terme...
Puisque les contrats à terme ne peuvent pas être transférés à un autre contrat à terme...
Je ne comprends pas. Pourquoi ne pouvez-vous pas le faire ? La liquidité après la fermeture de la précédente est à peu près la même.
Je ne colle pas vraiment, mais je teste et ajuste à des intervalles de 3 mois consécutifs.
Et en général, vous pouvez simplement soustraire la prime du vendeur du prix à terme. Tout ce que vous avez à faire est de substituer le nombre de jours avant l'expiration et le taux de refinancement.
Je ne comprends pas. Pourquoi ne peut-on pas le faire ? La liquidité après la fermeture de la précédente est à peu près la même.
Je ne colle pas vraiment, je teste et je règle à intervalles de 3 mois consécutifs.
Et en général, vous pouvez simplement soustraire la prime du vendeur du prix à terme. Tout ce que vous avez à faire est de substituer le nombre de jours avant l'expiration et le taux de refinancement.
Alors je ne vous comprends pas - si les contrats à terme expirent, comment voulez-vous les reconduire sans en ouvrir un nouveau ?
Avez-vous vous-même essayé de recalculer des futures de différentes dates d'expiration pour qu'ils aient des cotations similaires ?
Alors je ne vous comprends pas - si les futures expirent, comment voulez-vous les déplacer sans en ouvrir un nouveau ?
Avez-vous essayé de recalculer des futures de dates d'expiration différentes pour qu'ils aient des cotations similaires ?
Prix à terme = prix BA*100 + prime du vendeur.
Prime du vendeur = f(prix de l'AB, jours jusqu'à l'échéance, taux de refinancement) ; La formule est partout, si vous ne la trouvez pas, je la chercherai.
En excluant les éventuels contango et backwardation, s'ils sont différents pour différentes dates d'expiration, tout devrait s'additionner. Nous pouvons considérer que nous continuons à négocier les mêmes contrats à terme.
Et si nous collons directement, 1 écart une fois tous les 3 mois, lorsque nous passons aux futurs suivants, cela n'affectera pas significativement les tests. Alors qu'est-ce qu'un écart d'environ 2 % ? Nous en voyons régulièrement de plus gros le matin).
Nous parlons de tests, n'est-ce pas ? Non ?
Prix à terme = prix BA*100 + prime du vendeur.
Prime du vendeur = f(prix du BA, jours jusqu'à l'expiration, taux de refinancement) ; La formule est partout, si vous ne la trouvez pas, je la chercherai.
En excluant les éventuels contango et backwardation, s'ils sont différents pour différentes dates d'expiration, tout devrait s'additionner. Nous pouvons considérer que nous continuons à négocier les mêmes contrats à terme.
Et si nous collons directement, 1 écart une fois tous les 3 mois, lorsque nous passons aux futurs suivants, cela n'affectera pas significativement les tests. Alors qu'est-ce qu'un écart d'environ 2 % ? Nous en voyons régulièrement de plus gros le matin).
Nous parlons de tests, n'est-ce pas ? Non ?
Oui sur la théorie bien sûr tout le monde la connaît - je me demandais si elle était testée ou non, car il y a des réflexions sur l'arbitrage.... Mais il n'est pas clair pour moi, si les jours restants en heures ou en minutes doivent être pris en compte, pour parler de la compensation des futures du taux d'intérêt.
Dans mon cas, les écarts donnaient beaucoup de bénéfices supplémentaires - je fais mon TS sur les minutes.
Bien sûr, tout le monde connaît la théorie. Je voulais savoir si elle avait été testée ou non, car il y a des réflexions sur l'arbitrage... Je ne sais pas si je dois prendre en compte les jours restants en heures ou en minutes pour parler de la compensation des contrats à terme sur le taux d'intérêt.
Dans mon cas, les écarts donnaient beaucoup de bénéfices supplémentaires - je suis TC sur les minutes.
Non, vous devez considérer uniquement les jours. Pendant la journée, la prime est constante.
Mais, en général, je pense que ces choses sont mieux (moins chères, plus rentables et plus silencieuses) à faire sur les options.
Dans mon cas, les écarts ont donné beaucoup de bénéfices supplémentaires - je fais mon TS sur les minutes.
Non, vous devez seulement prendre en compte les jours. Pendant la journée, la prime est constante.
Mais en général, je pense qu'il est préférable (moins cher et plus rentable) de faire ces choses sur les options.
Si tout le monde compte par jours, alors la première heure devrait ajuster le delta entre les taux d'hier et d'aujourd'hui, selon l'idée...
Les options sont un sujet très intéressant, j'ai voulu calculer de nombreuses idées depuis longtemps - j'attendais de pouvoir télécharger mes graphiques sur MT5, mais maintenant que l'ATS pour les futures est apparu - j'ai décidé de le voir.
Si tout le monde compte par jours, alors à la première heure le delta entre les taux d'hier et d'aujourd'hui devrait se régler, selon l'idée...
Les options sont un sujet très intéressant, j'ai voulu calculer de nombreuses idées depuis longtemps - j'attendais de pouvoir charger mes graphiques dans MT5, mais maintenant qu'ATS pour les futures est apparu - j'ai décidé de le voir.
Il se peut que je ne change pas le taux dans la matinée, mais je ne le dirai pas avec certitude. Je me suis un jour intéressé à cette question en rapport avec les options.
Quickquick dispose d'un bon tableau d'options et d'une importation dans Excel. Dans Excel, tout est compté par options.
Il est possible que le taux change le soir plutôt que le matin, mais je ne peux pas l'affirmer. Je me suis un jour intéressé à cette question en rapport avec les options.
Quickquick dispose d'un bon tableau d'options et importe dans Excel. Dans Excel, tout est calculé par des options.
Bien sûr, je compte aussi dans Excel, mais il est difficile d'y parcourir les différentes options...
Je suis intéressé d'apprendre comment attraper les retards dans les options sur les mouvements forts - ils peuvent se produire - la nature n'est pas encore claire pour moi. Peut-être qu'il n'y a pas de mouvement dans la fausse-cassure...
Bien sûr, je compte aussi dans Excel, mais il est difficile d'y passer en revue les différentes options...
Je souhaite apprendre à rattraper les retards dans les options sur les mouvements forts - ils se produisent - leur nature n'est pas encore claire pour moi. Peut-être qu'il n'y a pas de mouvement dans une fausse rupture...
Il n'y a pas de mouvement. Le prix n'est pas déterminé par le prix théorique, mais par la dernière transaction et la pile d'options. Et qui voudrait échanger une option sur une panne).
Et les délais ne sont déterminés que par les transactions et le put. Parfois, vous pouvez acheter et vendre de manière très rentable. Avec les options, il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat.