et à errer de nouveau au hasard... - page 7
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1-On en ligne met en place un SB 1-1, et l'adversaire fait un deal dessus.
2-One en ligne met +1-1, mais pas SB, et en tenant compte de la façon dont le second donne.
Si l'on en croit les déclarations selon lesquelles on peut gagner de l'argent sur n'importe quoi, ne serait-ce que sur le mouvement, alors Kent devrait gagner dans les deux cas, même lorsqu'il est joué contre lui exprès.
Si la volonté est là.
Sinon, je suis aussi le pape.Dites-moi alors comment gagner de l'argent en mouvement sans utiliser de modèles. Que faut-il faire pour y parvenir ?
Je vais vous dire ... pour la dernière fois (c'est vrai, avant c'était raconté séparément, mais maintenant c'est "dans un seul dossier")
La SEULE source de revenu qui existe à partir d'une SÉRIE de transactions est la différence positive des deux produits : AvP * NP - AvL * NL.
où AvP - bénéfice moyen par transaction de la série (dans la paire de devises) ;
NP - nombre de transactions rentables dans la série ;
AvL et NL - les mêmes, respectivement, pour les lots.
Quand NP != NL - tout est clair ici.
Mais, nous discutons d'un SB dont le résultat est prescrit à 50/50 (c'est-à-dire, en général - NP = NL).
Ensuite, la source de revenu est lorsque AvP > AvL, et leurs valeurs sont COMPLÈTEMENT SOUMISES À NOTRE ACTION (je n'ai pas besoin d'expliquer comment).
... Je sais comment gagner de l'argent avec un dépôt infini, mais avec un dépôt fini, je dois chercher des modèles.
Et ceux qui ont "un dépôt fini", devraient NOTER que la menace sur leur dépôt apparaît APRÈS que le prix ait bougé dans une certaine direction à une certaine distance. Et maintenant, laissez-les dire : connaissant les paramètres du mouvement des prix, qui peuvent tuer votre dépôt, et attendant qu'il bouge ( !), ne seriez-vous pas capable, s'il commençait soudainement, de GAGNER plus d'argent dessus, qu'il n'en mange sur la partie de la TS, qui est prête à errer ... ?(Ou même simplement compenser 90...95% des pertes qu'il a causées)
Si NON, alors vous avez encore beaucoup à apprendre du marché.
Si vous en êtes capable, alors quel est le problème ?
Y a-t-il moins de risques de perdre quand il y a du mouvement ?
Y a-t-il moins de chances de perdre quand il y a du mouvement ?
Cela dépend de ce que vous faites.
J'affirme simplement qu'il existe un système d'actions, dans lequel une perte n'est pas obtenue de manière purement mécanique (à moins que le courtier ne lance un "pic" de quinze cents points sur un spread à quatre chiffres de deux ou quatre cents.... ...et même avec un blocage de la communication ou un blocage du terminal en général)
Je vais vous le dire ... pour la dernière fois (c'est vrai, avant tout était dit de manière décousue, mais maintenant je vais le mettre ensemble "en un seul dossier").
La SEULE source de revenu qui existe à partir d'une SÉRIE de transactions est la différence positive des deux produits : AvP * NP - AvL * NL.
où AvP - valeur moyenne du profit par transaction de la série (dans la paire de devises) ;
NP - nombre de transactions rentables dans la série ;
AvL et NL - les mêmes, respectivement, pour les lots.
Quand NP != NL - tout est clair ici.
Mais, nous discutons d'un SB, qui est prescrit comme un résultat 50/50 (c'est-à-dire, généralement parlant - NP = NL).
Alors la source de revenu est quand AvP > AvL, de plus, leurs valeurs sont COMPLÈTEMENT SOUMISES À NOTRE ACTION (je n'ai pas besoin d'expliquer comment).
Et ceux qui "ont un dépôt limité" doivent savoir que leur dépôt est à risque lorsque le prix évolue dans une certaine direction et sur une certaine distance. Et maintenant, laissez-les dire : connaissant les paramètres du mouvement des prix, qui peuvent tuer votre dépôt, et attendant qu'il bouge ( !), ne seriez-vous pas capable, s'il commençait soudainement, de GAGNER plus d'argent dessus, qu'il n'en mange sur la partie de la TS, qui est prête à errer ... ?(Ou même juste compenser pour 90...95% des dommages causés)
Si NON, alors vous avez encore beaucoup à apprendre du marché.
Eh bien, si tu peux, alors quel est le problème ?
L'idée est bonne - nous ouvrons simplement des transactions dans différentes directions selon un certain algorithme jusqu'à ce qu'il y ait plus de transactions positives que négatives. Et bien sûr, en connaissant les conditions qui mèneront à la perte, nous pouvons construire un système qui exploitera cette même condition pour couvrir la perte du système principal. Mais ceci est en termes généraux, mais quand il s'agit de la réalisation de l'algorithme, il s'avère soudain que ce moment de basculement entre les systèmes devra être ajusté en utilisant les modèles trouvés, parce que si vous commencez le premier, alors la fuite est une question de temps ; si vous commencez le second, le profit est une question de temps, et s'ils fonctionnent simultanément, alors finalement vous perdrez sur le spread.
La question la plus importante est : comment faites-vous ? Parce que l'idée est aussi vieille que le monde ... des marchés. Comment faire ?
L'idée est bonne, il suffit d'ouvrir des positions dans différentes directions selon un certain algorithme, jusqu'à ce qu'il y ait plus de positions positives que négatives. Et bien sûr, en connaissant les conditions qui mèneront à la perte, nous pouvons construire un système qui utilisera cette même condition pour couvrir la perte du système principal. Mais ceci est en termes généraux, mais quand il s'agit de la réalisation de l'algorithme, il s'avère soudainement que ce moment de basculement entre les systèmes devra être ajusté en utilisant les modèles trouvés, parce que si vous commencez le premier, alors c'est une question de temps pour s'effondrer, si vous commencez le second, alors le profit est une question de temps et s'ils travaillent simultanément, alors finalement nous perdrons sur le spread.
La question la plus importante est : comment faire ? Parce que l'idée elle-même est aussi vieille que le monde... les marchés. Comment la mettre en œuvre ?
Nah... votre idée ne fonctionne pas.
Tout "s'est mis en place" pour moi seulement après avoir intégré dans le "mécanisme" du "Compensateur" trois effets mathématiques complètement indépendants les uns des autres, séparément, je pense, tous les effets mathématiques bien connus
... Un simple "crowbar" ne fera pas l'affaire.
Non... votre idée ne fonctionne pas.
Tout cela ne s'est "mis en place" qu'après avoir combiné dans le "mécanisme" du "Compensateur" trois effets complètement indépendants les uns des autres, séparément, je pense, bien connus de tous les effets mathématiques.... Et un simple "crowbar" ne résout pas un tel problème...
Donc vous vivez de ces revenus ?
Alors, vivez-vous avec les revenus d'un jeu d'argent ?
En fait, il est théoriquement possible de gagner à orljanka sans martingale et sans dépôt infini, mais, vraiment, seulement dans la limite. J'ai réussi (sur le papier, bien sûr), mais le montant des gains n'en vaut pas la peine.))
ZZY Il y a 5 ans, il a été résolu comme un problème auxiliaire. Aujourd'hui, la technologie a été perdue, car elle n'était plus nécessaire). En fait, le problème n'était pas de savoir comment gagner, mais comment maximiser le plaisir de fonds limités).
Délicat...
Je m'envole.
Vous ne pouvez pas appliquer un peu de logique à cette déclaration, aussi ?
La logique a été faite il y a longtemps, j'aimerais que quelqu'un ait le cerveau pour la comprendre.
En fait, il est théoriquement possible de gagner à orljanka sans martingale et sans dépôt infini, mais, vraiment, seulement dans la limite. J'ai réussi (sur le papier, bien sûr), mais le montant des gains n'en vaut pas la peine.))
ZZY Il y a 5 ans, il a été résolu comme un problème auxiliaire. Aujourd'hui, la technologie a été perdue, car elle n'était plus nécessaire). En fait, le problème n'était pas de savoir comment gagner, mais comment maximiser le plaisir de fonds limités).
Combien de temps pouvez-vous organiser la reprise de ce clown ?