et à errer de nouveau au hasard... - page 33
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Je n'ai aucun respect pour Fibonacci. C'est vous qui êtes confus...
Fibonacci Martin signifie "si je fixe le volume de la transaction suivante, après un échec, égal à la somme des deux pertes précédentes".
А,.. C'est ce que tu veux dire.
Eh bien, à mon avis, tout dépend des résultats obtenus en essayant d'optimiser tous les paramètres pour un objectif particulier. Qu'est-ce qui est le plus rentable - qui est raisonnable à utiliser : Fibonacci - donc c'est Fibonacci, pas tellement
. Cela ne change rien au principe du "mécanisme"...
Je ne le fais pas. Je n'utilise pas du tout ce qui est écrit dans les livres d'AT. La seule clause raisonnable de l'AT est probablement "le marché prend tout en compte". Si c'est vrai, alors vous n'avez pas besoin de lire le reste.
Eh bien... c'est en fait ce que je voulais dire à l'origine...
un modèle est une simplification de la réalité basée sur des hypothèses.
ça ne peut pas correspondre exactement à la réalité, c'est étrange pourquoi les gens s'en prennent à ça...
la théorie du marché efficient
n'est pas un modèle parfait, mais personne n'a trouvé quelque chose de plus précis, donc le marché efficient aujourd'hui
est le seul modèle fiable des fluctuations du marché... le seul sur lequel vous pouvez vraiment compter
dans trading.... tous les autres modèles sont illusoires et déforment la réalité...
Ces choses ont été faites par des gens plus cool que nous). Et testé sur des traders professionnels. Je ne sais pas comment faire la différence entre les graphiques réels et les graphiques SB.
Ce ne sont pas les mots d'un garçon, mais d'un mari.)
Je vois, scalper signifie. Je pensais que peut-être à mi-mandat. Mais le scalping est plus compliqué. Combien de pips en moyenne représente une transaction ? À propos, combien d'instruments tradez-vous ?
Tonton ... le scalping n'existe pas sur le forex ! Si vous dites cela dans les milieux boursiers, on se moque de vous ... c'est du micromomentum trading ... ou de la spéculation à court terme sur les fluctuations ... mais pas du scalping !
lescalping est du spread trading... aucune autre définition du mot ...
voilà... c'est en fait ce que je voulais dire à l'origine...
un modèle est une simplification de la réalité basée sur certaines hypothèses.
ça ne correspond pas exactement à la réalité, c'est étrange que les gens s'en prennent à elle...
la théorie du marché efficient
n'est pas un modèle parfait, mais personne n'a trouvé quelque chose de plus précis, donc le marché efficient aujourd'hui
est le seul modèle fiable des fluctuations du marché... le seul sur lequel vous pouvez vraiment compter
dans trading.... tous les autres modèles sont illusoires intenables et introduisent de grandes distorsions dans la réalité...
Mais vous pouvez l'imaginer ainsi : le marché est une errance aléatoire, avec quelques petites régularités, imperceptibles au premier abord.
Yuriy Asaulenko:
Ces choses ont été faites par des gens plus cool que nous). Et testé sur des traders professionnels. Jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'a été capable de faire la différence entre les graphiques réels et les graphiques SB.
Nowi:
Ce ne sont pas les paroles d'un garçon mais d'un mari).
Je l'ai testé il y a longtemps avec une probabilité de 95%, des morceaux aléatoires de 5-10k échantillons de minutes de retours, même alignés avec la volatilité du marché et le GCF ajusté par la distribution au marché, sont facilement distingués, certainement pas à l'œil nu.
oui oui bien sûr.... ne me faites pas rire...personne au monde n'a encore fait de distinction et vous êtes le premier génie de la planète oui..... et vous savez pourquoi personne ne peut faire la différence - il n'y a pas de distinction)
Il m'a "forcé" à réfléchir à la possibilité d'utiliser uniquement les mouvements des paires de devises pour l'extraction de bénéfices et non la téléanalyse (et je lui en suis reconnaissant). Et voici le premier résultat. La stratégie est outrageusement simple. Et cela n'a rien à voir avec une stratégie amusante. Le seul point commun est qu'elle utilise elle aussi les résultats des transactions pour la manipulation des lots. Comme le montrent les résultats, le test a été réalisé sur un intervalle de 4 mois, du 1er février au 1er juin. L'optimisation des Stop Loss et Take Profit a été effectuée pour un intervalle de 2 mois (mars+avril). Les mois de février et mai ne sont pas optimisés.
Si c'est scientifique, c'est comme ça : s'il y a des motifs sur le graphique, ce n'est pas un SOB, s'il n'y a pas de motifs, c'est un SOB.
Mais vous pouvez y penser de la manière suivante : le marché est une errance aléatoire, avec quelques petites régularités imperceptibles.