Calcul de l'angle de pente de la ligne de tendance. - page 24
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Qu'entendez-vous par "décisions" ? De Cambridge, par des auteurs faisant autorité ?
Il existe des milliers de ces solutions. Il vous suffit de vous asseoir et d'essayer jusqu'à ce que vous obteniez un résultat satisfaisant.
Algorithmes de recherche. Plutôt que de le chercher, il est plus facile de l'essayer sur des problèmes simples...
Pouvez-vous expliquer dans vos propres mots ce qu'est CUSUM et comment il est mis en œuvre ?
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La méthode est bien sûr un chef-d'œuvre, et combien profondément réfléchie ! Que diable - Cambridge ! Êtes-vous tous incapables d'utiliser vos propres cerveaux, même les formules d'arithmétique uniquement en vous référant à une publication faisant autorité ?
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Alexei, et si les données brutes peuvent prendre des valeurs négatives ? C'est tout, un désastre mathématique ?
J'imagine la méthode à peu près comme suit. Supposons qu'avant la désambiguïsation, la valeur moyenne de la série additionnée Xn soit A, et que e soit un petit nombre positif. Alors la série Xn-A+e donnera une faible tendance à la hausse lorsqu'elle sera additionnée, etXn-A-e donnera une faible tendance à labaisse lorsqu'elle sera additionnée.Si la moyenne des séries est B et que |A-B|>e, il y aura un renversement de tendance d'une des deux séries que nous avons construites. Puisque nous sommes intéressés par l'accumulation de la somme de chaque série avec un certain signe (jusqu'à une valeur seuil donnée), nous mettons simplement à zéro l'accumulation avec le signe opposé à chaque étape.
From Wiki : Lorsque la valeur de S dépasse une certaine valeur seuil, un changement de valeur a été détecté. La formule ci-dessus ne détecte les changements que dans le sens positif. Lorsque des changements négatifs doivent être trouvés, il faut également utiliser l'opération min au lieu de l'opération maximum, et cette fois un changement a été détecté lorsque la valeur S est inférieure à la valeur seuil (négative).
C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit))))
Je vais probablement devoir faire des vérifications. Pour la différence de vitesse sur toute la plage, et si plus que la largeur du corridor calculé par la première fenêtre coulissante et ensuite la fenêtre coulissante de 3 - 5 valeurs aller voir la moyenne, nominale et si plusieurs fenêtres en séquence, alors corridor, si les paramètres de la fenêtre dans l'étape suivante vont au-delà, alors pas de corridor.
CUSUM est un test paramétrique (implique la normalité des séries). Un test non paramétrique peut être effectué sur la base du test de Mann-Whitney (disponible auprès de l'Alglib). Pour chaque instant du temps n, nous prenons toutes les séries en deux tranches de 1 à k et de k+1 à n et nous effectuons le test de Mann-Whitney sur celles-ci. Si les deux morceaux de ce type s'avèrent être inégalement répartis, le moment k+1 peut être considéré comme le moment de la décomposition.
Calculez la moyenne à partir de la différence sur deux barres voisines. Une moyenne positive signifie une pente ascendante, une moyenne négative signifie une pente descendante. L'utilisation de la moyenne filtre les petits changements de direction à court terme. Vous pouvez également ajouter un franchissement de seuil (pour une introduction aux mathématiques supérieures, en quelque sorte).
Vous pouvez calculer deux moyennes, une légèrement plus rapide et une légèrement plus lente - leur position déterminera la pente de la moyenne.
CUSUM est un test paramétrique (supposant la normalité de la série). Un test non-paramétrique peut être basé sur le test de Mann-Whitney (disponible sur Alglib). Pour chaque moment du temps n, nous prenons toutes les séries en deux tranches de 1 à k et de k+1 à n et nous effectuons un comptage de Mann-Whitney sur celles-ci. Si ces deux morceaux s'avèrent être inégalement répartis, alors le moment k+1 peut être considéré comme le moment de la décomposition.
On peut aussi commencer à utiliser son propre cerveau.
Vous pouvez aussi commencer à utiliser votre propre cerveau.
Eh bien, oui, un défaut fatal)
Eh bien oui, un défaut fatal)
Et même ici, il n'y a pas de mots propres, mais une référence à quelque chose qui fait autorité. Mais hors sujet. C'est un problème élémentaire à résoudre ici et les moyens élémentaires sont suffisants pour le résoudre.
Mais déployer une autorité pour chaque manigance... C'est une déception. Crise de l'esprit.
CUSUM est un test paramétrique (supposant la normalité de la série). Un test non-paramétrique peut être basé sur le test de Mann-Whitney (disponible sur Alglib). Pour chaque moment du temps n, nous prenons toutes les séries en deux tranches de 1 à k et de k+1 à n et nous effectuons un comptage de Mann-Whitney sur celles-ci. Si ces deux morceaux s'avèrent être répartis de manière inégale, le moment k+1 peut être considéré comme le moment de la décomposition.
Calculez la moyenne à partir de la différence sur deux barres voisines. Une moyenne positive signifie une pente ascendante, une moyenne négative signifie une pente descendante. L'utilisation de la moyenne filtre les petits changements de direction à court terme. Vous pouvez également ajouter un franchissement de seuil (pour une introduction aux mathématiques supérieures, en quelque sorte).
Vous pouvez calculer deux moyennes, une légèrement plus rapide et une légèrement plus lente - leur position déterminera la pente de la moyenne.
Je n'ai pas saisi l'idée. C'était le problème. Le point d'inflexion est entré dans le calcul de la moyenne et le résultat a été décalé. A droite et à gauche, il faut faire la moyenne.
Qu'y a-t-il à comprendre ? Si la ligne est dirigée vers le haut, sa différence avec sa valeur précédente est positive, si elle est dirigée vers le bas, la différence est négative (et plus la différence en modulo est grande, plus la direction est raide). La moyenne de cet indicateur de direction est de manquer certains faux changements de direction à court terme. Naturellement, si la moyenne est utilisée, il y aura un décalage. Il y aura un décalage dans tous les cas si vous excluez quelque chose.
Vous pouvez faire quelque chose comme NRTR au lieu de faire la moyenne. Par exemple, lorsque la ligne est dirigée vers le haut, nous fixons le maximum, le recul du maximum au seuil sera un changement de direction. Ce seuil peut être constant, il peut être proportionnel à l'étalon. Mais dans ce cas, il y aura également un décalage. Il y aura toujours un décalage. Plus les erreurs dans la détermination du changement de direction sont faibles, plus le décalage est important, plus le décalage est faible, plus les erreurs sont importantes.
Et vous savez, la résolution de tels problèmes ne coûte pas un œuf, ils sont résolus entre temps à la volée. Qu'est-ce qui se passe avec vous les gars ici ? Bientôt, vous ne serez plus capable de faire de l'arithmétique sans une formule faisant autorité.