Conseiller en arbitrage - page 15
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J'ai une petite situation négative avec une telle conception, comme prévu.
C'est possible ! Si vous prenez une société de courtage avec une commission minimale, des spreads minimaux, avec un envoi d'ordre asynchrone et un temps d'exécution- comme on dit à la Bourse de Moscou - de 5-10ms, et non de 150-200ms, alors vous pourrez peut-être faire quelques bénéfices.
J'ai un tel dessin qui traîne, comme prévu, en léger déficit.
Probablement ! Si vous prenez une société de courtage avec la commission la plus basse, les spreads les plus serrés, avec un temps d' exécution des ordres asynchrone et avec 5-10 ms au lieu de 150-200 ms comme ils disent à la Bourse de Moscou, alors peut-être que vous obtiendrez un certain profit.
J'ai des swaps aussi... et j'ai accidentellement fermé le terminal, je ne veux pas le tester à nouveau ;) Si vous voulez, vous pouvez le réécrire pour mt5 et l'exécuter dans le testeur. Mais je n'ai pas encore le temps)
Mais il est préférable de le faire même entre 2 courtiers, alors vous pouvez obtenir un rendement, mais vous avez besoin d'une excellente exécution des ordres.
J'ai des swaps aussi... et j'ai accidentellement fermé le terminal, mais je ne veux pas le tester à nouveau ; si je veux, je peux le réécrire pour mt5 et l'exécuter dans le testeur. Mais je n'ai pas encore le temps)
Mais il serait préférable de le faire même entre 2 courtiers, alors vous pouvez obtenir le résultat, mais vous avez besoin d'une excellente exécution des ordres, oui.
Donc, à la fin de la semaine, j'affiche le résultat.
L'entrée sur 2 paires a été faite sur leur convergence, le résultat comme prévu - mauvais. L'entrée répétée a été faite par le signal du système - un gap.
Au total, nous avons 4 positions sur deux paires, tout cela arrive maintenant au seuil de rentabilité, où il sera fermé. La conclusion est la suivante : plus la divergence est grande, plus le résultat est bon et rapide. Toutes les positions ouvertes par cette méthode ont été fermées depuis longtemps, les positions ouvertes sur des crossovers ont souvent été suspendues comme ça.
L'indicateur au sous-sol vient d'être installé, ce qu'il va montrer - je ne le sais pas encore.
Donc, à la fin de la semaine, j'affiche le résultat.
L'entrée sur 2 paires a été faite sur leur convergence, le résultat comme prévu - mauvais. L'entrée répétée a été faite par le signal du système - un gap.
Au total, nous avons 4 positions sur deux paires, tout cela arrive maintenant au seuil de rentabilité, où il sera fermé. La conclusion est la suivante : plus la divergence est grande, plus le résultat est bon et rapide. Toutes les positions ouvertes par cette méthode ont été fermées depuis longtemps, ouvertes à des croisements souvent accrochés comme celui-ci.
L'indicateur au sous-sol vient d'être installé, ce qu'il va montrer - je ne le sais pas encore.
Entrée sur la divergence et la convergence des paires corrélées ?
Oui, les paires sont choisies avec à peu près la même volatilité, et le lot est le même pour toutes. J'ai décrit dans des messages précédents
J'ai essayé de corréler les paires jusqu'à ce que je comprenne que cela revient à les négocier en croix selon le principe du retour à la moyenne.
Ici, il n'y a pas de croisement (sur l'image), il s'agit juste de deux paires mutuellement corrélées : AUDJPY et NZDCHF, et de telles paires fonctionnent bien, vous pouvez en rassembler une douzaine
Cette option a-t-elle une corrélation stable ? J'ai essayé de le trouver, je ne l'ai pas trouvé.