Économétrie : Prévision par modèle d'espace d'état - page 3

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EconModel ,

essayez d'ouvrir une transaction dans le sens de la prévision.

Ouvrez et maintenez jusqu'au passage au signal opposé. Au niveau d'un segment horizontal (prévision), ne pas toucher le métier.

Après un segment horizontal, si le signal est du même côté, vous pouvez recharger.

Si dans l'autre sens, alors le retournement

quelque chose comme ça ...

 
Stells:

EconModel ,

essayez d'ouvrir une transaction dans le sens de la prévision.

Ouvrez et maintenez jusqu'au passage au signal opposé. Au niveau d'un segment horizontal (prévision), ne pas toucher le métier.

Après un segment horizontal, si le signal est du même côté, vous pouvez recharger.

Si dans l'autre sens, alors le retournement

comme ça ...

Dans ma réponse au message de Math, j'ai eu l'idée d'une erreur. Si vous développez cette pensée.

Ce qui compte comme une prédiction. J'ai un "point" de prévision, c'est-à-dire une valeur spécifique et il est accompagné de la valeur de l'erreur de prévision. Que diriez-vous de "prévision ponctuelle - moins l'erreur de prévision > dernière valeur" pour une prévision (pour une longue) ?

 
EconModel:

Dans ma réponse au post de Maths, j'ai eu une idée sur cette erreur. Si vous développez cette idée.

Ce qui compte comme une prédiction. J'ai une prévision "ponctuelle", c'est-à-dire une valeur précise et elle est accompagnée de la valeur de l'erreur de prévision. Que diriez-vous de "prévision ponctuelle - moins l'erreur de prévision > dernière valeur" pour une prévision (pour une longue) ?

Le jardin d'enfants, mec. Tu n'as aucune idée du genre de conneries que tu racontes à la moindre approximation du commerce pratique... ou même un testeur...

Voulez-vous seulement des bénéfices réels ? En quoi êtes-vous différent d'un testeur qui négocie des mullions en croisant une paire de moyennes ? Assis sur un banc "plus professoral" ?

Je devrais frapper tes parents à la tête avec ce banc.....

 
MetaDriver:

Tu es un tel jouet d'enfant, mec. Tu n'as aucune idée du genre de conneries que tu racontes à la moindre approche du commerce pratique... ou même un testeur...

Voulez-vous seulement des bénéfices réels ? En quoi êtes-vous différent d'un testeur qui négocie des mullions en croisant une paire de moyennes ? Assis sur un banc "plus professoral" ?

Je devrais frapper tes parents à la tête avec ce banc.....


En tant que personne plus expérimentée que moi, vous auriez pu parler strictement des mérites du sujet au lieu de dire des bêtises.
 
EconModel:

La vérité doit-elle être dans le testeur ?

Sous R, je pourrais tenter quelque chose, mais le conseiller devrait prendre un congé.


Faites un backtest simple comme ceci :

# параметры
threshold <- 0.001 # минимально интересное отклонение цены от прогноза
fees <- 0.0005 # комиссионные+спред+проскальзывание в пунктах

# два вектора одинаковой длины (реальные цены и предсказанные цены)
px.real <- ...
px.pred <- ...

n <- length(px.real)

get.p <- function (n, s.o, s.c) {
  p <- rep(NA, n)
  p[s.o] <- 1
  p[s.c] <- 0
  p <- na.locf(p, na.rm = F)
  p[is.na(p)] <- 0
  p
}

# сигналы
s.o.l <- ((px.real + threshold) < px.pred)
s.c.l <- (px.real > px.pred)
s.o.s <- ((px.pred - threshold) > px.pred)
s.c.s <- (px.real < px.pred)

# позиция
p.l <- get.p(n, s.o.l, s.c.l)
p.s <- get.p(n, s.o.s, s.c.s)
p.t <- p.l - p.s
p.t.d <- c(0, diff(p.t))

# издержки, накопленная прибыль
f <- fees * abs(p.t.d)
eqty <- px.real * p.t - cumsum(px.real * p.t.d + f)

plot(eqty, t = 'l')

N'oubliez pas de fixer des coûts de transaction réalistes :)

Doute fortement de la pertinence de votre prédiction pour le trading.

 
anonymous:


Faites un backtest simple comme ceci :

N'oubliez pas de fixer des coûts de transaction réalistes :)

Doute fortement de la pertinence de vos prévisions pour le commerce.

Merci, je commence à taper sur le clavier.

Au fait, pourquoi ces doutes ?

 
EconModel:
En tant que personne plus expérimentée que moi, vous pourriez vous exprimer strictement sur l'essence du sujet, au lieu de dire des bêtises.

Ok, très bien. J'étais juste émotif, désolé.
EconModel:

Dans ma réponse au post de Maths, j'ai eu une idée sur cette erreur. Si vous développez cette idée.

Ce qui compte comme une prédiction. J'ai une prévision "ponctuelle", c'est-à-dire une valeur précise et elle est accompagnée de la valeur de l'erreur de prévision. Que diriez-vous de "prévision ponctuelle - moins l'erreur de prévision > dernière valeur" comme prévision (pour une longue période) ?

Dites-moi, pourquoi l'erreur de prévision devrait-elle être déduite du bénéfice ? Après tout, il sera déduit de là, selon ce schéma, où ailleurs. L'erreur dans la prévision peut être à la fois négative et positive, non ?

Si elle a une valeur réelle (cette erreur que vous avez habilement calculée), elle devrait évidemment être en relation multiplicative avec la prédiction du sens de la transaction, et non additive.

Je ne veux pas vous donner la bonne réponse, j'espère que vous allez y réfléchir.

 
EconModel:

Au fait, pourquoi cette hésitation ?

Les écarts entre le prix réel et le prix prédit sont trop faibles.
 
MetaDriver:
Ok, très bien. Je suis juste émotive, je suis désolée.

Dites-moi, pourquoi diable une erreur de prédiction serait-elle déduite du bénéfice ? Parce que c'est de là qu'elle sera déduite, dans ce schéma, où d'autre serait-elle déduite ? L'erreur de prévision peut être à la fois négative et positive, non ?

Si elle a une valeur réelle (cette erreur que vous avez habilement calculée), elle devrait évidemment être en relation multiplicative avec la prédiction du sens de la transaction, et non additive.

Je ne veux pas vous donner la bonne réponse, j'espère que vous allez y réfléchir.

Attendez, je vais faire le compte des anonymes et voir si ça s'éclaircit.
 
anonymous:
Écarts trop faibles entre le prix réel et le prix prédit.

Jusqu'à 20 pips. Il faut comparer, je pense, avec la longueur de la barre. Mda.... Sur H1 changement de prix de plus de 20 pips....

Ok. Je vais faire une pause pour le moment.

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