Indicateur de volume des contrats à terme pour MT4 - page 9
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Bonjour, cher auteur ! L'idée d'utiliser les volumes d'échange du CME dans MT4 est vraiment intéressante et pertinente. Ceci est particulièrement important pour l'écriture des EA. Merci pour le travail accompli. J'ai le même problème que dans le post précédent - le compilateur montre des erreurs dans certains codesde programmes(je les ai tous téléchargés, que j'ai trouvés dans ce fil et à partir de liens ici) lorsque j'essaie de les compiler dans une nouvelle version du terminal. Puisque vous préparez des versions pour les nouvelles constructions, d'ailleurs, ontdéjà vu l'annonce de nouvelles versions 700 sur les sites mql, j'ai quelques questions et suggestions :
1. Pourquoi s'embêter avec la démo d'un courtier alors que les données duCME sont ici: http://datasuite.cmegroup.com/dataSuite.html?template=nfx&exchange=XCME&productCode=6E,6B,6S&monthCodes=Z4,Z4,_&frwdPtBids=6.10,1.40,_&frwdPtOffers=6.10,1.40,_&selected_tab=fx?mise à jour des données pour chaque instrument toutes les 5 secondes (jusqu'à présent je n'y ai trouvé que des devises). J'ai regardé ce sitependant une journée - hier, le 24 octobre. Cependant, il n'est pas clair si les données sont mises à jour en 5 secondes, alors à quels prix dois-je considérer les offres et les demandes mentionnées ? Après tout, le prix peut connaître des fluctuations importantes en 5 secondes. Apparemment, en utilisant les données de cette ressource, nous ne serons pas en mesure de faire un tumbler ou un graphique en cluster de chandeliers, comme sur Clusterdelt. Mais ces données seront suffisantes pour réaliser un graphique à barres comme indicateur de volume. Vous pourriez avoir au moins 3 types d'histogrammes - le 1er est comme un indicateur de volumes standarddans MT4, le 2ème avec la différence des Bids et Asks dans différentes directions - vous l'avez déjà fait, son travail est montré sur les captures d'écran dans les posts de la branche, le 3ème avec VSA, où les barres sont colorées en fonction des volumes et de la gamme de prix de la barre, comme cela est fait avec les volumes en tick :Vous pourriez aussi faire un oscillateur sous la forme d'une ligne delta cumulée (différence entre l'offre et la demande) comme cela se fait sur Clusterdelt. J'ai regardé les messages ci-dessus où les gens ont écrit que les indices étaient instables et ont posté des captures d'écran. Le problème n'est-il pas que les données sont prises via DC, c'est-à-dire qu'elles se figent et que si elles étaient prises directement, là où j'ai écrit, elles seraient lentes mais fiables ? Il serait au moins possible de créer dans le code quelques variables externes de type chaîne (extern string), où l'on pourrait copier la référence de la chaîne du navigateur à chaque ressource disponible, par ordre de priorité en fonction de la vitesse de mise à jour des données. Nous avons donc la 1ère ressource dans l'ordre avec une mise à jour des données en temps réel et la 2ème avec une mise à jour des données toutes les 5 secondes. Le programme se sélectionne lui-même - si la 1ère ressource n'est pas disponible, les données sont prises dans la 2ème ressource et un commentaire est affiché dans le diagramme de l'outil. Ou l'opérateur sélectionne une source et n'indique pas les autres sources. Si toutes les sources sont indisponibles, l'alerte correspondante est donnée.
Mais en général, les citations dans les versions 600 des terminaux sont de meilleure qualité. Par exemple, avant Instaforex, il était impossible detélécharger des archives de cotations dans le Strategy Tester avec unehaute qualité- il y avait beaucoup de lacunes. Et après le téléchargement, il s'est avéré que l'historique des cotations était altéré non seulement dans le testeur de stratégie, mais aussi dans le graphique de négociation - il y avait des lacunes. Maintenant, après avoir mis à jour les terminaux, je n'ai pas detels problèmes avec l'historique descotationsdans Instaforex. Le nouveau MT4 permet peut-être un téléchargement et une transmission plus rapides des données.
2) Vous avez écrit que vos indicateurs ont des données d'achat et de vente séparées. Comment est-il déterminé - est-ce que leCME ou un courtier intermédiaire donne ces données, ou est-ce que c'est bid et ask ? Par exemple, Clusterdelt donne bid et ask, et aussi Ninja (j'ai pris leur démo pendant un moment).Mais il est connu que ce n'est pas comme dans MT4, en d'autres termes, l'achat au marché ou tout type d'ordre en attente est toujours sur ask, la vente est toujours sur bid. Sur le marché boursier, un négociant peut placer un ordre d'achat à cours limité pour acheter au cours acheteur, et un ordre de vente à cours limité pour vendre au cours vendeur. De la même manièreque dans MT4, il existe desordres demarché et de rupture(achat et vente) - acheter à la demande, vendre à l'offre. Autrement dit, une transaction à la bourse n'est pas toujours un achat à la hausse et une vente à la baisse. Après avoir vu un grand volume, nous pouvons déterminer la direction du mouvement des prix un peu plus tard.
Il serait très bien d'avoir non seulement le curseur avec le nombre de contrats, mais aussi un graphique, comme dans Clusterdelt ou Nindze avec les clusters. La différence avec la pile est qu'une certaine période de l'histoire est sauvegardée visuellement. Il est nécessaire pour l'analyse du marché afin d'avoir les données sous les yeux de nos EAs. En d'autres termes, le chandelier lui-même est dessiné dans la fenêtre sous la forme d'une pile où il y a des offres et des demandes, ou, mieux encore, des achats et des ventes. Cependant, il y a un problème - la différence de prix entre la bourse et la société de courtage est d'environ 10 points. Je dois réfléchir à la manière de mieux l'exposer. Par exemple, je vais joindre une capture d'écran de l'offre de mon ami sur Nindze. Vous pouvez le paramétrer sur leur plateforme pour avoir un chandelier, pas une barre, entre la colonne Ask et Bid ou près de celle-ci sur la droite (je ne me souviens pas exactement, je n'ai pas sauvegardé de captures d'écran). Supposons que les ouvertures et les fermetures des chandeliers duCME soient affichées à gauche et à droite de la barre de cluster, sous forme de rouage ou de marqueur coloré (comme une barre normale), et qu'entreles demandes et les offres ou près de la droite se trouve un chandelier avec les cotations CA. Un autre problème est qu'un grand nombre d'informations graphiques peut provoquer un blocage du terminal, ou du moins un fonctionnement trop lent du testeur de stratégie. Nous devons nous assurer que seule la section historique nécessaire est téléchargée ou affichée dans la fenêtre et, si la visualisation n'est pas activée, aucun graphique n'est utilisé dans le testeur de stratégie, mais uniquement des tableaux de données.
4. il serait très important de créer un profil de volume - encore une fois, en tenant compte de la différence entre les prix des contrats à terme et ceux du forex.
5. DansMT4 sont intégrés des indicateurs qui prennent en compte le calcul du volume des ticks, tels que l'Accumulation/Distribution, l'Indice deForceet l'Indice deFacilitation du Marché. Il seraittrès bon que tous ces indicateurs soient basés sur les volumes d'échange.
6. Il y a eu une discussion dans le fil de discussion pour savoir si Clusterdelta prend réellement des données dela CME. Ainsi, du début à la fin de la journée sur ces ressources, la différence entre le volume total sur l'euro-dollar était d'environ 1200 contrats, mais c'était vendredi. Il y a quelques mois, Clusterdelt a ouvert unaccèsgratuitpendant quelques semaines. C'est à ce moment-là qu'ils ont temporairement ajouté l'affichage des dark pools également. Quel tapage a été fait alors, beaucoup de gens ont écrit à leur support technique - est-ce que votre ressource est cassée, quels étaient les pépins de 5-7 mille contrats dans le cluster ? Les gens ne se rendaient même pas compte que les mouvements des instruments devenaient plus compréhensibles et justifiables pour les traders. Ensuite, ils ont supprimé les dark pools, bien que moi et mes amis leur ayons écrit sur le forum pour leur demander de les laisser en place, ou au moins de laisser le choix au trader - de les activer ou de les désactiver. Donc, si la différence de volumes due au fait qu'ils ne prennent pas en compte les dark pools, alors à la fin de la journée dans un jour de négociation active peut pile plus de 10000 différence, et vous devez convenir, une image complètement différente. Nous devrions garder un œil sur cette ressource pendant une semaine. Leprix de l'euro-dollar diffère entre CME et Clusterdelta d'environ 5 pips,entre CME et Instaforex de 10 pips, ce qui indique également queCME et Clusterdelta utilisent des sources différentes.
Ce n'est pas en train de télécharger, je ne le vois pas dans le mien. Apparemment, vous avez besoin du format zip, mais je n'ai que RAR.
Jardin d'enfants)http://www.win-rar.ru/download/
Comment utiliser le programme très complexeWinRar
fedorsych:
5.MT4 dispose d'indicateurs qui calculent le volume des ticks, par exemplel'Accumulation/Distribution, l'Indice deForceet l'Indice deFacilitation du Marché. Il seraitbon que tous ces indicateurs soient basés sur les volumes du marché.
indice de force
A/D
MFI je peux le faire si vous en avez besoin. En principe, vous pouvez facilement le faire vous-même.
1) Pourquoi contacter "un certain courtier" ? : parce que "ce courtier" est dans la liste des distributeurs/vendeurs officiels du CME : http://www.cmegroup.com/market-data/licensed-quote-vendors/ , d'ailleurs essayez d'y trouver clasterdelta et d'autres...
2) comment connaître la direction du marché: https://www.mql5.com/ru/forum/36788
3) L'article indique clairement COMMENT créer votre application.
4) J'ai des données de coche, à la fois en ligne (pour de l'argent (à la demande de PME d'ailleurs)) et en différé. + l'histoire du 12 avril dans les archives.
5) Maintenant, les versions du terminal évoluent si rapidement que je ne vois pas la nécessité de modifier les indicateurs - je dois attendre qu'ils éliminent les bugs trop évidents.
6) Le prix entre les futures et le spot est toujours différent.
Pouvez-vous me dire quel est le problème avec mt4 qui obtient les volumes de transactions d'un courtier (ses volumes) comme dans mt5 ?
Ou c'est fait exprès ?