Les tendances cycliques du marché - page 16

 
Il n'y a pas de retard ou de surdébit, vous pouvez avancer d'un quart de période et obtenir des points d'inflexion dans le "futur", la seule chose est que cela saute avec les bornes, nous devrions travailler avec cela aussi.
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Joperniiteatr:
Il n'y a pas de retard ou de surdébit, vous pouvez avancer d'un quart de période et obtenir des points d'inflexion dans le "futur", la seule chose est que cela saute avec les bornes, nous devrions travailler avec cela aussi.

Ok, je regarderai ça demain, peut-être quelque chose d'intéressant.
 

Parfois, la formule du marin fonctionne de manière assez précise, prédisant la véritable gamme des fluctuations futures, parfois non. Je me demande quand cela ne fonctionne pas, probablement quand il y a une vraie tendance sur le marché. J'ai quelques idées sur la façon de l'utiliser, mais je ne vais pas encore vous en parler, je vais d'abord le vérifier.

 
Mais là encore, la gamme de fluctuation réelle est souvent inférieure à celle prévue. Il s'agit donc d'une minorité, c'est-à-dire plus de 50 % du temps, ce qui signifie que vous pouvez négocier à l'intérieur de cette fourchette, par exemple en utilisant la moyenne, et subir des pertes si elle sort de la fourchette.
 

Au fait, à propos du SB, je voudrais ajouter quelque chose. Voici le tableau


Voici un graphique H1 de la paire GBPUSD. Mais ce n'est pas un vrai graphique, c'est un graphique synthétisé. Sur la base de la prévision de la volatilité, j'ai créé un indicateur de prédiction du mouvement des prix. C'est-à-dire que chaque barre suivante est calculée sur la base de la précédente. Que peut-on y voir ? Les mêmes que sur un graphique normal, c'est-à-dire les lignes de support, les lignes de résistance, les tendances, les plats, les modèles TA (double bottom et top).

 

Quelles conclusions puis-je tirer de ce graphique ?

Je connais l'algorithme et je sais qu'il existe, mais je ne peux pas le calculer simplement en regardant le graphique. C'est-à-dire qu'il existe une certaine loi de développement et que tous les mouvements futurs, en gros, sont prédéfinis par les mouvements passés et qu'il y a des erreurs dans les calculs, c'est-à-dire que la prévision d'une barre a une erreur, la prévision de la barre suivante a une erreur et chaque barre suivante a une erreur par rapport à la précédente. Ainsi, l'erreur s'accumule et cela se traduit par des hausses et des baisses brutales des fluctuations. La question est donc de savoir si, mathématiquement, il s'agit d'une fluctuation aléatoire ou d'une régularité. Si c'est une régularité, alors en rétablissant l'algorithme de construction de ce graphe, il est possible de créer un algorithme de construction d'un graphe réel de la même manière.

 
S'il existe un algorithme, il est possible de faire l'inverse, de la dernière bougie à la première.
 
Telo:
S'il existe un algorithme, il est possible de faire l'inverse, pour obtenir la première bougie à partir de la dernière.
Pas toujours.
 
Telo: ... Mais là encore, il arrive souvent que l'amplitude réelle des fluctuations soit inférieure aux prévisions. ...

Passez à l'heure opérationnelle plutôt qu'à l'heure astronomique. Si vous ne savez pas pourquoi, essayez de répondre de manière réfléchie à la question suivante : pourquoi exclure certaines barres de votre analyse des prix, par exemple le samedi et le dimanche ;))

 
Telo:

Parfois, la formule du marin fonctionne de manière assez précise, prédisant la véritable gamme des fluctuations futures, parfois non. Je me demande quand cela ne fonctionne pas, probablement quand il y a une vraie tendance sur le marché. J'ai quelques idées sur la manière de l'appliquer, mais je ne vais pas encore vous en parler, je vais d'abord la vérifier.



donc aussi la distribution n'est pas normale, queues épaisses, réduction de la variance pas comme dans sb, étirée peut-être.
Raison: