La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 42
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Je veux vous dire : "Voulez-vous que les tableaux ou matrices à deux dimensions se transposent ?"
Vous ne me croirez pas, mais un tableau unidimensionnel de 4 éléments peut être une matrice 1x4, 4x1, ou même 2x2.
Pour que les gens puissent s'abstraire de ... et des tutoriels, vous devriez écrire au moins deux autres fonctions - remplir une cellule de la matrice (avec un appel "proche" de la réalité - quelque chose comme void inpMatr(double &Matrica[], int Rows, int Cols, double Value) et écrire ligne par ligne une matrice dans un fichier (quelque chose comme int writeMatr(double &Matrica[], int Rows, int Cols, int handle).
Sinon... "à partir du même matériau"... :(
Quel est le problème de transformer un tableau unidimensionnel en un tableau à 2x, 3x... 5 dimensions ?
Lorsque vous travaillez avec des pointeurs en C, ce problème ne se pose pas. Dans MQL, c'est la même chose.
Quel est le problème de transformer un tableau unidimensionnel en un tableau à 2x, 3x... 5 dimensions ?
Lorsque vous travaillez avec des pointeurs en C, ce problème ne se pose pas. Dans MQL, c'est la même chose.
Un modèle en 5 dimensions ne fonctionnera certainement pas... :)
Vous ne pouvez certainement pas en faire un en 5 dimensions... :)
a*5+b*4+c*3+d*2+e ?
Quel est le problème de transformer un tableau unidimensionnel en un tableau à 2x, 3x... 5 dimensions ?
Voici un lien sur la façon de le faire, d'ailleurs. Dernier message. Merci alexjou.
Voici un lien sur la façon de le faire, d'ailleurs. Dernier message. Merci alexjou.
Merci à Talex:)
L'idée d'appliquer l'appareil de la théorie des flux aléatoires pour décrire divers processus se produisant dans la nature est apparue il y a longtemps. Le travail le plus fondamental dans ce domaine peut être considéré comme l'ouvrage de Bolshakov I.A. Statistical Problems of Signal Flow Extraction from Noise. -M : Radio soviétique, 1969.
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Je ne vois pas très bien les formules, je les joins en wordpress............
Vous voyez le marché comme un processus physique, par exemple, comme un processus de diffusion. Et le marché est plus un processus mental dans l'analyse finale,
parce que c'est fait par des gens, c'est déterminé par leurs émotions. Après tout, il y a des processus apparemment inconditionnels (je parle des processus économiques), forts, qui ont un impact sur l'économie.
mouvements, par exemple, le renforcement actuel du dollar sur fond, semble-t-il, de mauvaises nouvelles concernant l'économie américaine.
C'est probablement la raison pour laquelle le marché est si insaisissable, car la psyché de la conscience de masse n'a pas été étudiée. Après tout, c'est un fait que l'état mental d'une personne
affecte l'état mental de ceux qui les entourent. Mais quel est l'effet de l'état mental d'un groupe de personnes comptant jusqu'à 1 000 000 ou plus ?
Il s'avère qu'il existe une sorte d'énergie psychique qui "s'additionne", "se multiplie",
"amplifié", "affaibli", "répandu" selon ses propres lois inconnues. C'est probablement la raison pour laquelle toutes les tentatives de modélisation du marché, basées sur les modèles physiques habituels, ont échoué.
Les méthodes physiques ne donnent pas de résultats positifs. Apparemment, il existe ici un autre monde non matériel, que nous n'avons même pas commencé à comprendre.
À mon avis, si un modèle de marché fonctionnel émerge, ce sera très, très bientôt.
En revanche, le V.T.E., avec ses défauts bien connus, mais qui proclame la conscience de masse comme le principal moteur du marché.
C'est une sorte de digression lyrique.
A propos, le franc a presque atteint le premier objectif de 1.1875 (l'objectif était annoncé - 1.1900)
A surveiller de près, l'objectif de 1.2100 sera également atteint.
Après tout, c'est un fait que l'état mental d'une personne
affecte l'état mental de ceux qui les entourent. Mais quel est l'effet de l'état mental d'un groupe de personnes comptant 1 000 000 ou plus ?
Il s'avère qu'il existe une sorte d'énergie psychique qui "s'additionne", "se multiplie",
"amplifié", "atténué", "propagé" par ses propres lois inconnues.
Je crois que j'ai déjà parlé de l'énergie...
inertie de la pensée dans la prise de décision (+vitesse de la pensée +vitesse du processeur)
si toutes les personnes prenaient les mêmes décisions au même moment, tous les graphiques seraient toujours rectangulaires.
Tout au plus, nous observons parfois des processus de type comparateur (lorsque les ours ou les taureaux se rendent), c'est-à-dire que les impulsions sont proches de la forme rectangulaire.
mais même dans les radars et autres équipements à micro-ondes, les fronts ne sont pas à 90 degrés et il y a des oscillations.
donc pour certaines personnes les lois sont inconnues et pour d'autres elles sont connues
Au fait, les sorcières étaient brûlées sur le bûcher.
Lire l'ensemble du sujet (cela a pris quatre heures). Puis-je dire un mot ou deux ?
1. Vous pouvez trouver des filtres Kalman prêts à l'emploi sur le net. Par exemple, il en existe un dans la bibliothèque OpenCV (écrite en C). Vous pouvez facilement créer une dll et l'appeler depuis un script. La vitesse sera donc plus élevée que dans les scripts.
2. Les matrices sont généralement stockées sous forme de tableau unidimensionnel par lignes (comme en C/C++) ou par colonnes (comme en Fortan). Rien n'empêche de faire la même chose dans les scripts. Tout a déjà été testé par des générations de programmeurs.
3. Le filtre de Kalman est utilisé pour les modèles de mouvements dynamiques linéaires. Un ensemble de filtres linéaires a peu de chances d'approcher avec suffisamment de précision un processus non linéaire (variation des prix). N'y a-t-il pas eu d'idées pour utiliser des modèles non linéaires ? La vision par ordinateur les utilise depuis longtemps. Par exemple, le filtre à particules ; des travaux sont en cours pour développer un algorithme basé sur le filtre à particules + le décalage moyen. Les résultats sont plutôt bons. Des idées sur ce sujet ? Le matériel est uniquement en anglais. En fait, je peux aussi partager des articles ou écrire un programme.
Seriez-vous intéressé par ce genre de direction ?
Très proche de la vérité. Il y a environ 12 ans, j'ai inventé (inventé :) ) une difurcation paramétrique non linéaire, dont la solution est un processus aléatoire, et l'un des paramètres importants de cette difurcation était exactement la composante "mentale" du mouvement des prix (à cette époque, je pensais aux actions - d'où le prix). D'autre part, le concept de base était plutôt mécaniste : "la variation élémentaire du mouvement du système est proportionnelle à la force appliquée, au temps de cette force, et inversement à l'inertie du système". Il y a donc eu une synthèse ici.
À l'époque, je pensais avoir obtenu quelques résultats préliminaires curieux, permettant dans certains cas de faire des généralisations mécanistes comme la fonction de Lagrange, par exemple. Mais il se trouve qu'après cela, j'ai abandonné toute pensée pour le marché pendant 7 ans, et il m'a accidentellement rappelé à l'ordre il y a environ 5 ans. Et maintenant, il me vient de plus en plus à l'esprit que je devrais peut-être développer ce "métamodèle" pour en faire une tentative d'utilisation pratique. Mais il faut beaucoup de travail, ce n'est pas si simple...