Réflexions sur le hasard - page 4
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Le marché du forex est absolument et totalement aléatoire... Si vous imaginez : qu'est-ce qui affecte un seul changement dans la paire EUR/USD ?????? Des milliers de transactions par les banques et autant d'armée de traders.... Et à leur tour, toutes ces transactions sont complètement aléatoires..... Toutes ces opérations constituent le générateur de nombres aléatoires..... Par conséquent, quelle que soit la manière dont les opérations arithmétiques sur les nombres aléatoires sont effectuées, nous obtenons des nombres aléatoires à la sortie de l'algorithme. Et les tendances et les mouches sont le nom d'une certaine section d'une séquence aléatoire, qui soit monte, descende ou reste immobile..... Vous voulez gagner de l'argent avec ces graphiques de séquences aléatoires ? ? ????????? Go !!!!!! MAIS rappelez-vous - toute opération sur des nombres aléatoires conduira à des nombres aléatoires !!!!!!.
Si certaines zones d'une série présentent des caractéristiques qui la distinguent du hasard parfait, il ne s'agit plus d'un hasard absolu et parfait. Votre conclusion selon laquelle le forex est un hasard absolu et parfait n'est donc pas correcte.
... Vous devriez travailler non pas avec les statistiques des cotations, mais avec les statistiques des transactions TRADEMARKED (ouvertes sur les signaux de certains TS),... et ne pas chercher la direction, mais le VOLUME d'une nouvelle position... (non merci ;-).
Je ne l'ai pas encore fait.
(Merci, quand même.)
... Vous devriez travailler non pas avec les statistiques des cotations, mais avec les statistiques des transactions TRADEMARKED (ouvertes sur les signaux de certains TS),... et ne pas chercher la direction, mais le VOLUME d'une nouvelle position... (non merci ;-)
Statistiques des résultats des transactions sur des données historiques, à terme ou sur des transactions réelles ?
En bref, tout cela n'a aucun sens. Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez simplement vous en aller.
Alexei, tout le monde te connaît ici depuis longtemps. Parle !
Vous avez une chance d'éviter un tas de brindilles).
Le temps est différent maintenant !
Les statistiques sur les résultats sont-elles basées sur des données historiques, des prévisions ou des transactions réelles ?
De la manière que l'on veut.
Tout le monde ici est un adulte. Tout le monde est bien conscient que la nature des statistiques est tout simplement appelée à changer avec le temps. Et le plus logique est d'utiliser le plus grand nombre possible de processus indépendants fonctionnant en parallèle au même moment.
L'essentiel est de détrôner l'idée d'une négociation basée uniquement sur la capacité à prédire la direction du mouvement des prix. Bien sûr, le pourcentage de "devinettes", nettement différent de 50, ne fera pas de mal à personne :-)... Mais, si vous ne pouvez pas vous détacher de 50 - alors utilisez CE FAIT (c'est-à-dire, pour échanger les "fluctuations des statistiques des résultats des transactions sur 50-millièmes)...
Comme vous voulez.
Tout le monde ici est un adulte. Tout le monde est bien conscient que la nature des statistiques est tout simplement appelée à changer avec le temps. Et le plus logique est d'utiliser le plus grand nombre possible de processus indépendants fonctionnant en parallèle au même moment.
L'essentiel est de détrôner l'idée d'une négociation basée uniquement sur la capacité à prédire la direction du mouvement des prix. Bien sûr, le pourcentage de "devinettes", nettement différent de 50, ne fera pas de mal à personne :-)... Mais, si vous n'arrivez pas à vous détacher des 50 000, vous devez utiliser CE FAIT (c'est-à-dire négocier les "statistiques fluctuantes des transactions autour de 50 000")...
Désolé, collègue, mais cela signifie littéralement reconnaître l'imprévisibilité du processus, son caractère aléatoire donc. Et cela ne mène qu'à l'échec, tôt ou tard.
Alors quel est l'intérêt de faire des recherches sur l'histoire si la nature du réel change de toute façon ?
Désolé, collègue, mais cela signifie littéralement admettre l'imprévisibilité du processus, son caractère aléatoire, par conséquent. Et cela ne mène qu'à un flop tôt ou tard.
Et là, collègue, je ne suis pas d'accord avec vous...
Ne négligez pas un composant dont le potentiel de gain est assez riche, comme les vibrations ( !). Il y a PLUS d'"énergie vitale" dans les statistiques fluctuantes de vos transactions autour du point 50 que le spread ne peut en absorber. Et "ne vous inquiétez pas" de la mystique "longue série ininterrompue d'échecs". C'est seulement inévitable à l'infini. Et toi... Combien d'échanges en un seul "processus" par an obtenez-vous ? (vous n'êtes pas obligé de répondre ;-)...
Alors quel est l'intérêt de faire des recherches sur l'histoire si la nature du réel change de toute façon ?
Eh bien, personnellement, j'ai utilisé l'histoire pour estimer les paramètres de départ du système.
L'histoire, l'avenir et le réel ne se déroulent pas de manière parallèle et indépendante. Ils fonctionnent de manière séquentielle et indépendante. De quels processus indépendants parallèles parlez-vous ?
Je parle de processus parallèles dans le trading réel dans plusieurs "directions" (différents TS, différents instruments) UNE FOIS.
Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il y a de mal à être capable de prédire le sens des cotations ?
Ce n'est pas mal du tout. Simplement, ce n'est pas la seule source de profit. C'est tout...