Championnat. Règlement. La clause III.6.6 n'est pas claire :-) - page 4

 
xrust писал (а) >>

Selon la formule - Oui, mais un avis officiel serait apprécié.

Oui, la formule indique clairement les conditions.

 

Je ne comprends pas non plus ce point - ne pas utiliser le scalping : si 25% des transactions ont un profit dans le spread, un participant sera disqualifié. J'ai vérifié - 358 des 595 transactions scalper [60,17%], les positions sont simplement fermées avec 0. J'ai corrigé l'expert pour les fermer avec "-", mais cela va-t-il changer ma position ?

 

Il est alors préférable de faire l'UC à moins un point. Ensuite, dans un pourcentage de risque disqualifiant (25 %), cette affaire " presque " rentable ne passe pas.

Sinon, vous risquez d'être déçu si environ 50 % des transactions ont apporté le bénéfice de base, si 25 % des transactions les ont amenés au seuil de rentabilité (dans les limites de l'écart) et si un quart de toutes les transactions se sont avérées non rentables. Belle performance, et disqualification à la fin.

 

Je l'ai fait BU moins un point

 

C'est quand même un peu artificiel, cette condition (25% de pips dans le total des trades rentables => disqualification). C'est très strict.

À mon avis, les sociétés de courtage sont principalement intéressées non pas par la part de pips des transactions rentables, mais par la part de bénéfices qu'elles ont apportée au pot commun. Si cette part de profit (dans le profit total) est de 50%, il s'agit d'une déclaration sérieuse concernant le pipsing de la stratégie. C'est un critère normal du scalping.

En gros, le nombre de transactions scalping rentables peut atteindre 80%, mais leur contribution au profit total ne peut atteindre que 20%. Et ce n'est clairement pas un pipsqueak.

P.S. Dans winwin-2007, les opérations de scalping ont contribué exactement à 100% de son bénéfice total - et le nombre de ces opérations par rapport au nombre total d'opérations rentables n'est pas très important. C'est un pipsipser. Par exemple, un système où 20% des transactions rentables ont un profit de 100 points, et les 80% restants des transactions rentables ont un profit de 2 points, n'est clairement pas un système scalping : les transactions avec un profit de 100 apportent 92,6% de profit.

 
Mathemat писал (а) >>

C'est quand même un peu artificiel, cette condition (25% de pips dans le total des trades rentables => disqualification). C'est très strict.

À mon avis, les sociétés de courtage sont principalement intéressées non pas par la part de pips des transactions rentables, mais par la part de bénéfices qu'elles ont apportée au pot commun. Si cette part de profit (dans le profit total) est de 50%, il s'agit d'une déclaration sérieuse concernant le pipsing de la stratégie. C'est un critère normal du scalping.

En gros, le nombre de transactions scalping rentables peut atteindre 80%, mais leur contribution au profit total ne peut atteindre que 20%. Et ce n'est clairement pas un pipsqueak.

P.S. Dans Winwin-2007, les opérations de scalping ont contribué exactement à 100 % de son bénéfice total - et le nombre de ces opérations par rapport au nombre total d'opérations rentables n'est pas très important. Il s'agit d'un échange de tuyaux. Par exemple, un système où 20% des transactions rentables ont un profit de 100 points, tandis que les 80% restants ont un profit de 2 points, n'est clairement pas un système scalping : les transactions avec un profit de 100 points apportent 92,6% de profit.

+1

À mon avis, le pipsing n'est pas un phénomène qui se produit lorsque le bénéfice est faible, mais lorsque la durée de vie de l'ordre est faible. Et si un ordre est fermé sur 0 et est considéré comme une opération de scalper, c'est clairement une erreur (IMHO).

 
brOOt писал (а) >>

>> alors j'ai fait l'UB moins un point.

Ne serait-il pas plus simple de mettre un CUE dans le point d'écartement+1 ? Et lors de la fermeture forcée de la position, vérifiez-vous que la transaction n'est pas fermée dans le cadre du spread ?

 

Exactement, à cause de cette condition cruelle, nous devons inventer une solution artificielle au problème - et il est douteux que la qualité de l'EA ne soit pas réduite.

Je suggère un remplacement idéal de cette condition dans les règles (pour l'année prochaine, bien sûr) : le gain attendu devrait être supérieur à l'écart. Pour les multidevises - respectivement pour chaque devise.

Exemple : 100 trades rentables, 30 d'entre eux ont un profit de 20 points, tandis que les 70 trades restants ont un profit de 2 points. Le bénéfice brut est égal à 30*20+70*2 = 740. Ainsi, le profit moyen d'un trade est égal à 740/100 = 7,4 pips. Ce n'est pas un pip - bien que selon la règle actuelle, c'est un pip !

 
Mais si les transactions de 2 pips sont de 5 lots et que les transactions de 20 pips sont de 0,1 lot. alors comment ? est-ce des pips ou non ?
 

C'est logique, Gans-deGlucker. OK, nous revenons donc à l'option alternative que j'ai suggérée précédemment : le bénéfice brut sur les transactions de taille pipsize ne devrait pas dépasser, disons, 50% du bénéfice brut total.

Raison: