Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 185
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Nous en arrivons maintenant à l'idée qu'il y a des états du marché qui sont favorables pour le TS et des états qui ne le sont pas. Par exemple, prenons deux martin (ne crachez pas le mot de code pour l'exemple), l'un est conçu pour continuer le mouvement de l'autre pour revenir. Comme vous le savez, les deux finissent par perdre, mais le marché a des états favorables pour trader par cette méthode. Maintenant, nous devons déterminer la condition du marché dans lequel nous nous trouvons et choisir l'une des deux hirondelles. Nous devrions également définir que la transition du marché d'un état à un autre se fait de manière progressive ou qu'il s'agit d'une fonction lisse (mot code - smooth). Je propose la méthode suivante pour résoudre ce problème. Nous reportons +10 points du prix actuel. Le prix franchit +10. Nous enregistrons +10, à partir de ce niveau nous reportons un autre +-10 et le prix franchit -10. Nous enregistrons +10, -10. A titre d'exemple, on obtient le vecteur suivant +10,-10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10. Parcourons l'historique et élevons quelques trois mille vecteurs comme ceux-ci, puis entraînons un réseau neuronal ou de Kohonen (une autre méthode de classification pourrait être suggérée). En conséquence, nous saurons où nous en sommes (Silence à Hussards) par le vecteur actuel et quel type de martin nous devrions utiliser, ou mieux encore, rester sur la touche. Des revers soigneusement lus, codant une idée intéressante prête à prendre sur elle.
Lisez le fil de discussion Dans la suite (l'orthographe est celle de l'auteur). L'auteur est l'inoubliable Svinozavr. Le fil est large, mais intéressant. Le plus intéressant n'est pas immédiatement, mais lorsque la discussion sur le contexte commence.
Le contexte est quelque chose de très similaire à ce dont vous parlez maintenant. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'état du marché.
Si vous écrivez à ce sujet, ça ne me dérange pas d'être le premier testeur. Prenons par exemple deux martin (ne pas cracher le mot de code par exemple), l'un est conçu pour continuer le mouvement de l'autre pour revenir. Comme vous le savez, les deux finissent par perdre, mais le marché a des états favorables pour trader par cette méthode. Maintenant, nous devons déterminer la condition du marché dans lequel nous nous trouvons et choisir l'une des deux hirondelles. Nous devrions également définir que la transition du marché d'un état à un autre se fait de manière progressive ou qu'il s'agit d'une fonction lisse (mot code - smooth). Je propose la méthode suivante pour résoudre ce problème. Nous reportons +10 points du prix actuel. Le prix franchit +10. Nous enregistrons +10, à partir de ce niveau nous reportons un autre +-10 et le prix franchit -10. Nous enregistrons +10, -10. A titre d'exemple, on obtient le vecteur suivant +10,-10,+10,+10,+10,+10,+10,+10,+10. Parcourons l'historique et relevons quelques milliers de ces vecteurs, puis entraînons un réseau neuronal ou de Kohonen (une autre méthode de classification pourrait être proposée). En conséquence, nous saurons où nous en sommes (Silence à Hussards) par le vecteur actuel et quel type de martin nous devrions utiliser, ou mieux encore, rester sur la touche. Lisez attentivement le retour de bâton, en codant une idée intéressante prête à s'imposer d'elle-même.
Il y aura quelque chose de similaire à l'échange d'actions du système. Nous attendons que l'équité passe en drawdown et commençons à trader sur ce système. Il n'y a qu'un seul aspect positif de la martingale à pas égaux - une série de pertes avec des pas adéquats est toujours dans certaines limites sur l'historique. Par exemple, sur les eurobucks avec 300 pips (5 pips), il est difficile de trouver une zone où l'euro ira sans rollback, au moins de 1 pas, 10 pas. Ou de se tenir dans le couloir de 300p en touchant les limites 10 fois alternativement, sans dépasser les limites à 300p.
Il y a un tel scoop - Carcharodon, c'est sur alp forum dans la branche avec le même nom. C'est un modèle de la célèbre cheburashka (du même endroit). Il s'agit d'un flip, mais avec la possibilité de sauter un nombre donné de flips (faux signaux). C'est à dire que vous mettez 5, ça marche, enregistre que le déjà retourné 5 fois, et seulement sur 6 entre. Le programmeur a même fermé cette branche pour une raison quelconque)).
Une telle approche serait probablement rentable. Le problème ici est autre - les signaux sur ces systèmes seront de 1 par mois, voire 2. Oui, vous pouvez fonctionner sur tous les instruments de trading et avoir un signal en un jour ou un jour et demi... hz... si vous l'écrivez, cela ne me dérangerait pas d'être le premier des testeurs)).
Il y aura quelque chose de similaire à l'échange d'actions du système. Nous attendons que l'équité passe en drawdown et commençons à trader sur ce système. Seulement dans le cas de la martingale à pas égaux, il y a un aspect positif - les séries de pertes, avec des pas adéquats, sur l'historique sont toujours dans certaines limites. Par exemple, sur les eurobucks avec 300 pips (5 pips), il est difficile de trouver une zone où l'euro ira sans rollback, au moins de 1 pas, 10 pas. Ou de se tenir dans le couloir de 300p en touchant les limites 10 fois alternativement, sans dépasser les limites à 300p.
Il y a un tel scoop - Carcharodon, c'est sur alp forum dans la branche avec le même nom. C'est un modèle de la célèbre cheburashka (du même endroit). Il s'agit d'un flip, mais avec la possibilité de sauter un nombre donné de flips (faux signaux). C'est à dire que vous mettez 5, ça marche, enregistre que le déjà retourné 5 fois, et seulement sur 6 entre. Le programmeur a même fermé cette branche pour une raison quelconque)).
Une telle approche serait probablement rentable. Le problème ici est autre - les signaux sur ces systèmes seront de 1 par mois, voire 2. Oui, vous pouvez l'exécuter sur tous les instruments de trading et avoir un signal en un jour ou un jour et demi... hz... si vous l'écrivez, cela ne me dérangerait pas d'être le premier des testeurs.))
Martin, qui fait la moyenne, a plus de potentiel. Je vous dis cela grâce à mes années d'expérience dans la construction de différentes variantes de Martin.
Une moyenne, comme dans 1-1-1-1-1-1- avec une cible de toujours 50% du mouvement ?
Ce sera quelque chose comme l'échange de l'équité du système. Nous attendons que l'équité passe en drawdown et commençons à trader sur ce système. Il n'y a qu'un seul aspect positif de la martingale à pas égaux - une série de pertes avec des pas adéquats est toujours dans certaines limites sur l'historique. Par exemple, sur les eurobucks avec 300 pips (5 pips), il est difficile de trouver une zone où l'euro ira sans rollback, au moins de 1 pas, 10 pas. Ou de se tenir dans le couloir de 300p en touchant les limites 10 fois alternativement, sans dépasser les limites à 300p.
Il y a un tel scoop - Carcharodon, c'est sur alp forum dans la branche avec le même nom. C'est un modèle de la célèbre cheburashka (du même endroit). Il s'agit d'un flip, mais avec la possibilité de sauter un nombre donné de flips (faux signaux). C'est à dire que vous mettez 5, ça marche, enregistre que le déjà retourné 5 fois, et seulement sur 6 entre. Le programmeur a même fermé cette branche pour une raison quelconque)).
Une telle approche serait probablement rentable. Le problème ici est autre - les signaux sur ces systèmes seront de 1 par mois, voire 2. Oui, vous pouvez l'exécuter sur tous les instruments de trading et avoir un signal en un jour ou un jour et demi... hz... si vous l'écrivez, cela ne me dérangerait pas d'être le premier des testeurs.))
Il existe une telle chose https://www.mql5.com/ru/articles/143 https://www.mql5.com/ru/articles/145
Je suggère une option légèrement différente. Ensuite, j'examinerai la carte de Kohonen à titre d'exemple. Dessinons une carte, selon la variante proposée ci-dessus. Ensuite, nous contrôlerons la rentabilité du TC1 et la position du moment présent sur la carte. Nous sélectionnons la zone1 des rendements les plus élevés et appliquons le TS1 lorsque le moment est venu. Il est possible de sélectionner plusieurs TS, chacun ayant ses propres zones. Je pense que cette option est plus préférable, la zone 1 peut être constituée de plusieurs zones, dont l'une sera petite pour apporter un bénéfice, mais suffisante pour convertir la transaction de virtuelle à réelle. En outre, il est possible d'établir des statistiques sur la durée de présence du marché dans ces zones. Peut-être qu'en fonction de la trajectoire de l'élan actuel sur la carte, il sera possible de prédire où sur la carte (lire l'état du marché) nous serons dans le futur.
Ce mathématicien ne veut pas écrire un livre, je le montrerais à mes petits-enfants, m'a interdit cet homme. Au moins, lancez des liens intéressants à partir de vos signets.
Une moyenne, comme dans 1-1-1-1-1-1- avec une cible de toujours 50% du mouvement ?
La moyenne fixe des ordres contre la tendance, le renversement contre la tendance.
Mais il ne les fixe pas au hasard, mais selon l'algorithme. Il y a donc une stratégie...
Maintenant, juste un rappel de ce que quelqu'un a dit un peu plus tôt :
khorosh:
Si une stratégie fait appel aux actions ou à la moyenne, c'est la confirmation de son fiasco.