Pas le Graal, juste un ordinaire - Bablokos ! !! - page 178
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En théorie, cela semble être simple avec beaucoup de choses. Inversement proportionnel à la volatilité.
Mais certaines paires sont parfois proches de zéro - ici le gbpusd peut même être barré.
En théorie, c'est simple avec beaucoup. Inversement proportionnel à la volatilité.
Mais certaines paires sont parfois presque nulles - ici le gbpusd peut même être barré.
Il s'agit d'une tendance) si vous manquez juste une marque) et les lots sont importants, le dépôt devrait être de plusieurs milliers d'euros.
vous avez un mauvais portefeuille dans votre exemple, la fourchette de profit est si large que vous devez manquer un œil de bœuf)
Quant aux combinaisons de paires, tout est faux, car il n'y a pas de bon portefeuille, pas de plat, de fourchette étroite, tout le monde le cherche, mais ça n'existe pas, de toute façon on obtient un graphique avec à la fois des plats et des tendances, pas de plafond ni de fond.
Si une telle stratégie existe, elle devrait fonctionner sur une paire de devises et sur plusieurs, elle doit donc être appliquée à plusieurs paires à des fins de diversification.
Si un trader ne peut pas trader sur une paire, pourquoi soudainement il peut trader dans des portefeuilles ou pense que l'on doit juste choisir des lots et trader, c'est un non-sens et pas une stratégie du tout, il n'y a pas de tels portefeuilles.
Ils pensent que cela n'a pas de sens, ils veulent juste gagner de l'argent sur le graphique régulier, ils utilisent des stratégies qui ne fonctionnent pas sur une seule paire, alors pourquoi cela devrait-il fonctionner sur plusieurs paires) comme une paire a un graphique, alors beaucoup de paires ont un graphique, ne comprenez-vous pas) vous ne pouvez pas gagner de l'argent sans stratégies sur le graphique.
A Konstantin :
Pas vraiment.
Juste avant le dernier message que je voulais écrire.
Voici le meilleur échange de Joker que vous pouvez regarder en termes d'équité. Y aura-t-il sûrement une stationnarité autour du 08.01.2014 ?
Du 22.12 au 8.01 - un sacré travail de synthèse en deux semaines.
26 dans (+) pour un événement aléatoire est trop, si l'on considère que l'état est correct.
En général - chacun son opinion ...
A Konstantin :
Pas vraiment.
Juste avant le dernier message que je voulais écrire.
Voici le meilleur échange de Joker que vous pouvez regarder en termes d'équité. Y aura-t-il sûrement une stationnarité autour du 08.01.2014 ?
Du 22.12 au 8.01 - un sacré travail de synthèse en deux semaines.
26 dans (+) pour un événement aléatoire est trop, si l'on considère que l'état est correct.
En général - chacun son opinion ...
Je n'ai pas analysé ses déclarations, je n'en vois pas l'intérêt) essayer d'analyser ce qu'il y a dedans - quelques gouttes, si vous écrivez des paires, des lots et du temps, le joker ferait mieux de montrer son équité de trading sur une longue période, alors il y a quelque chose à apprendre.
Il (l'accord) est déjà au dos de votre carte. Je voulais juste dire que j'écris lentement :)
Ok, c'est l'heure de se coucher...
J'ai encore écrit à l'IK.
Ouais, il est temps de se reposer) J'ai fini le post...
Je vais lire la lettre et j'y répondrai plus tard, à plus tard.
Pourquoi ne pas fantasmer. Pour l'instant, oublions les paires et échangeons des devises plutôt que des différences.
Disons que j'achète la devise A, que je perds et que j'accumule du volume. Je suis confiant pour atteindre le seuil de rentabilité (éventuellement pour gagner), mais je risque de tout perdre.
Supposons que je vende la devise B, que je gagne et que je construise un volume. Je vais avec confiance rendre visite à l'oncle Kolya, mais cette visite ne me coûtera que des ennuis mineurs.
Supposons que l'achat de la devise A soit équivalent à la vente de la devise B. La tâche du trading sera alors de dépasser la diminution des fonds propres du compte A par l'augmentation des fonds propres du compte B.
C'est tout. Si l'oncle Kolya arrive avant l'expiration du dépôt, je gagne, et si quelqu'un peut l'assurer, ce sera un trader synthétique pour qui l'achat de la devise A est équivalent à la vente de la devise B.
Si quelqu'un l'aime - créez, inventez, essayez. Si non, désolé.
Oui, c'est vrai, en négociant avec cette méthode nous pouvons juste reporter la rencontre avec l'oncle de l'ornière, juste ce report est bien, mais malheureusement il ne sert à rien, à la fin il y aura plus de moins que de plus.
Si vous négociez avec plusieurs devises, il est difficile d'obtenir plus de plus que de moins, comme si vous négociez avec une seule paire de devises.
Je pense que nous l'avons tous compris maintenant)
En théorie, tout semble être simple avec les lots. Il est inversement proportionnel à la volatilité.
Mais certaines paires sont parfois proches de zéro - gbpusd peut être réellement barré.
Salut. Je ne comprends pas bien le "lot proportionnel inverse" :)
Si nous regardons la volatilité maintenant et la traduisons en lots, cela ressemble à ceci
gbpusd 0.1
audusd 0.11
nzdusd 0,12
usdcad 0.15
Comment dois-je les "proportionnaliser à l'envers" pour obtenir le même résultat que le vôtre ? Quel outil utilisez-vous pour vérifier la volatilité ?
Oui, c'est vrai, en négociant avec cette méthode nous pouvons juste reporter la rencontre avec l'oncle de l'ornière, juste ce report est bien, mais malheureusement il ne sert à rien, à la fin il y aura plus de moins que de plus.
Il est difficile d'obtenir plus de plus que de moins en négociant avec plusieurs devises que si vous négociez avec une seule paire de devises.
IMHO. Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point).