Qu'est-ce qui est le plus important - l'entrée ou la sortie ? Le point d'entrée est-il même important ? Le point de sortie est-il vraiment important ? - page 6
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À mon avis, cette division de "ce qui est plus important - l'entrée ou la sortie" est fondamentalement défectueuse. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Et cette médaille ne sera une médaille que si elle est un tout. Sinon, si l'un des côtés est défectueux, ce ne sera pas une médaille ...
comme ça...
Sam )
Je souhaite avoir un avis sur ces trois questions, de préférence avec une explication intelligible du pourquoi.
La réponse ne doit pas dépendre du système de trading utilisé.
Je donnerai mon avis plus tard, si nécessaire.
Je ne comprends pas le sujet. Bien entendu, l'entrée et la sortie sont des éléments importants pour réussir à négocier sur le marché.
Si l'entrée sur le marché peut être mauvaise, une sortie réussie peut compenser la perte à l'entrée et vice versa.
Si l'entrée et la sortie n'avaient pas d'importance, on serait libre de se déchaîner et de faire des profits. ))))
La phrase bien connue du chat Matroskin : "Pour vendre quelque chose d'inutile, il faut d'abord acheter quelque chose d'inutile, et nous n'avons pas d'argent" Dans notre cas, cela signifie qu'une sortie n'est possible que s'il y avait déjà une entrée, donc la sortie ne peut pas être plus significative que l'entrée. Une sorte de probabilité conditionnelle (j'adore ça ici).
Maintenant, à propos des points d'entrée et de sortie. La logique est inversée ici. Si je suis déjà sur le marché, le point d'entrée ne m'intéresse pas, mais la sortie est mon principal casse-tête. Si je suis toujours dans un départ bas, la sortie ne m'intéresse guère, et le point d'entrée est un sujet de réflexion, mais - sans fanatisme (si le psychisme ne se rebelle pas).
Par conséquent :
1. L'entrée est plus importante que la sortie.
2. le point d'entrée est important jusqu'au point d'entrée.
3 Le point de sortie est extrêmement important, du point d'entrée au point de sortie.
Qu'y a-t-il à décrire ?
Simplifions les choses en les ramenant à trois états :
1. Supposons une croissance.
2. Supposons un déclin.
3. L'enfer sait.
Dans le premier cas, on achète ; dans le deuxième, on vend ; dans le troisième, s'il n'y a pas de position, on ne fait rien, et s'il y en a une, on sort.
Je ne suis pas d'accord sur la priorité d'entrée.
Si vous dites : Vous avez entré à l'achat parce que vous vous attendez à ce que l'instrument augmente, il est allé là (vers le haut), mais, espérant obtenir plus de profit, vous n'avez pas entré à temps, l'instrument a reculé et est allé dans la zone de perte... Mais n'écrivez pas que le point d'entrée a été mal défini, car le pullback a suivi quelque temps après l'entrée !
Dans la littérature (je ne me souviens pas de la référence), ils recommandent de tester et de vérifier l'entrée et la sortie séparément, c'est-à-dire 1. entrée par MSG - sortie - par TS. 2. Entrée par TS - sortie par N - barres, où N - variable externe.
Ensuite : Dans l'optimiseur, les variantes de sorties par le TS à l'entrée aléatoire, sortie par N - barres sont optionnellement sélectionnées. Ensuite, il est analysé (pour évaluer la QUALITÉ des entrées/sorties séparées), des variantes sont sélectionnées, optimisées ensemble - le résultat est GRAAL !
Pas assez ? La cupidité mène à la pauvreté. C'est suffisant.
Il ne s'agit pas de "l'avarice mène à la pauvreté" - cela s'appelle l'absence de profit. Que pensez-vous de "Réduire les pertes, laisser les profits augmenter" ?
Le Nord est juste là.
En ce qui concerne le sujet de la branche : entrer/sortir d'une position globale dans un symbole devrait être fait en parties, le soi-disant "point d'entrée étalé", à la sortie au profit et le mouvement ultérieur du symbole dans la direction des ordres ouverts - nous échelle dans. Sortie - sur les signaux TS.
Opinion soutenue : p. 333 D. Katz, D. McCormick. "Encyclopédie des stratégies de trading ".
"Les résultats montrent clairement que de nombreuses stratégies d'entrée utilisées dans les chapitres précédents n'étaient pas meilleures que les entrées aléatoires,
et parfois pire. Il est également démontré que la stratégie de sortie standard
est loin d'être optimale. La stratégie modifiée, qui permet simplement à
de sortir du marché aux prix intrajournaliers (et pas seulement aux prix de clôture de
), a beaucoup mieux fonctionné et a même permis de réaliser quelques bénéfices sur des positions longues
. La stratégie MSSV reste minimaliste
mais montre néanmoins que c'est une bonne stratégie de sortie
qui est la clé d'un trading réussi.
Si les conclusions de cette étude et de
sont correctes, il est possible de trouver une stratégie de sortie,
capable de générer réellement des profits importants sur la base d'entrées aléatoires, du moins sur certains marchés.
Une telle stratégie confirmera
ce que de nombreux grands traders ont dit : un trader expérimenté qui gère habilement son capital peut réaliser des bénéfices même avec un mauvais système
, tandis qu'un débutant sans expérience de la gestion de l'argent perdra
argent même avec un excellent système. Par système
, nous entendons ici le modèle d'entrée de gamme. Tous les tests futurs de ce livre
utiliseront une stratégie de sortie modifiée."
Avez-vous vu le film Battleship Potemkin ?
Alors pourquoi tu ne te soucies pas du système ?