Quartier 6 - page 21
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Affirmation 1. Si, avec tous vos indicateurs et raisonnements, vous ne parvenez pas à dégager de bénéfices dans cette géométrie d'expérience - vous ne réussirez dans aucune autre géométrie, l'échec du marché est garanti. Ce n'est même pas la peine d'essayer.
Affirmation 2 : Si le noyau, qui prend les décisions d'"acheter" ou de "vendre" dans cette géométrie d'expérience, "devine" d'une telle manière que la probabilité qu'une transaction soit conclue sur TP est beaucoup plus élevée que la probabilité qu'elle soit conclue sur SL (même de quelques pour cent) - que vous faut-il de plus, le voici - le Graal.
Je pense que si les gens y réfléchissent, la validité des deux déclarations est évidente. Laseule question est de savoir s'il existe un "noyau" prenant des décisions avec une "prépondérance de probabilité" d'au moins un peu plus de 50%.
Bien pensé, c'est absurde, je suis désolé.
1) Si TP = SL, et 50/50, alors le MO = 0. Gagner dans de telles conditions est en principe impossible. Il faut changer soit les tailles, soit les probabilités pour obtenir MO>0.
2. il y a des gens qui ont un SL significativement inférieur au TP et une probabilité de SL inférieure à 50 (ils prétendent que les systèmes avec un TP inférieur à 75% ne sont pas du tout considérés). Cela dit, ils ne parlent pas du Graal. :)
En général, vous avez une arithmétique étrange. Il suffit de perdre cent livres cent fois et de gagner cent mille fois pour être heureux. Remarquez que, dans cet exemple, la probabilité de perdre est inférieure à 1 %.
Donc, votre prémisse originale n'est pas du tout évidente.
Pour être honnête, je n'ai pas compris ce que l'auteur essayait de dire. Je l'ai relu trois fois. Je n'ai pas compris. Y a-t-il une pensée dans la phrase citée ? Si c'est le cas, merci de le préciser. Il est connu que la seule différence entre l'homme et l'animal est que ce dernier peut formuler ses pensées avec des mots. Et plus il le fait bien, plus il se différencie.
Encore une fois. Si X est supérieur à A, alors A (prix) est inférieur à X (filtre) - acheter. Exactement parce que je négocie le prix, pas le filtre. Si le prix est supérieur à X - vendez. Vous ne l'avez probablement pas lu attentivement, c'est évident et il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est exactement "juste au-dessus-basse". Toute considération supplémentaire relève du chamanisme avec tambourin et de la tentative de prédire où ira le prix dans ce cas particulier, ce que je ne vais pas faire, mais vous, si vous le voulez - essayez.
Laissez-moi essayer de vous expliquer à nouveau - si c'est juste au-dessus et au-dessous, alors la transaction est ouverte lorsqu'il y a une différence entre le filtre et le prix d'un nombre minimum de pips, c'est-à-dire 1 pips ?
Et si l'écart type, par exemple, dans la zone analysée est de 20 pips, et que le maximum est de 60 pips ? Peut-être, tout de même, pas du chamanisme avec un tambourin ?
Vous n'avez pas besoin de disposer de MachCAD pour effectuer cette opération. Elle découle directement du rapport des volatilités lorsque la condition d'entrelacement mutuel constant du prix et du filtre l'un par rapport à l'autre est remplie. Ils ne s'éloignent pas l'un de l'autre, ils sont toujours côte à côte, mais la volatilité du filtre est inférieure à la volatilité du graphique de prix original. C'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un filtre. Si la tâche consistait à créer une courbe sans décalage plus bruyante que le graphique des prix, je la dessinerais avec mon talon gauche en une minute. Ce problème n'existe pas. Ainsi, si vous savez que la volatilité du prix est toujours, à tout intervalle, supérieure à la volatilité du filtre, on peut la reformuler comme suit : s'il existe un certain delta entre le prix et le filtre, il est liquidé dans une plus grande mesure par le mouvement du prix vers le filtre, et dans une moindre mesure par le mouvement du filtre vers le prix. C'est évident, et c'est une représentation géométrique de la prépondérance de la probabilité.
Ce qui manque au bas de ce billet, c'est une pile MovingAverage standard qui renforce de manière convaincante la base théorique de l'auteur.
".... la règle d'ouverture des transactions est primitive : si X est supérieur à A - vendre...." (C)
Merci Demi, je l'ai corrigé dans ce post. Ça arrive. Décrire une chose évidente. En disant en même temps que j'achète la livre donc une fois qu'elle est en dessous du filtre.
une faute de frappe, ça arrive.
Vous pourriez réfléchir aux règles d'entrée - il peut y avoir une base rationnelle pour cela.
J'utilise au moins % de l'écart maximal dans la zone analysée.
Eh bien, c'est un peu n'importe quoi, je suis désolé.
1. si TP=SL, et 50/50, alors MO=0. En principe, vous ne pouvez pas gagner dans de telles conditions. Il faut changer soit les tailles, soit les probabilités pour obtenir MO>0.
2. il y a des gens qui ont un SL significativement inférieur au TP et une probabilité de SL inférieure à 50 (ils prétendent que les systèmes avec un TP inférieur à 75% ne sont pas du tout considérés). Cela dit, ils ne parlent pas du Graal. :)
En général, vous avez une arithmétique étrange. Il suffit de perdre cent livres cent fois et de gagner cent mille fois pour être heureux. Remarquez que, dans cet exemple, la probabilité de perdre est inférieure à 1 %.
Donc votre prémisse n'est pas du tout évidente.
J'utilise au moins le % de déviation maximale dans la zone analysée.
Vous fantasmez sur les probabilités du marché, alors que je vous parle de personnes réelles.
Au fait, est-ce que Smirnov de https://forum.mql4.com/ru/10446 a un lien de parenté avec vous par hasard ?