Aidez-moi à écrire un EA, merci d'avance - page 23

 
Bonjour, je pense qu'il est plus facile d'ajouter dans les paramètres si nous voulons définir une zone d'équilibre en fonction du dépôt ou même si un groupe d'ordres sera fermé en + en fonction du nombre d'ordres pairs et impairs qui seront fermés. Supposons qu'un utilisateur avec un petit dépôt a défini 2 ordres dans les paramètres - donc le conseiller ne s'arrêtera pas d'ouvrir des ordres mais les profits passeront à 13pp pour tous les ordres et les arrêts passeront à 33pp pour tous les ordres après le troisième, puis le conseiller ouvrira à 0.00 ou un peu dans le plus, et peut immédiatement recommencer à trader, il est également bon de mettre dans les paramètres afin que l'utilisateur puisse sélectionner les paramètres de la zone de sécurité de son choix
 
et vous obtenez une image comme celle-ci
 
edikjefimov:

---------------------------------------------------------------------------1.2550 profit de bai et stop des ventes ici



--------------------------------------------------------------------------1.2500 бай 0.01/0.04

-------------------------------------------------------------------------.1.2480 сел 0.02



------------------------------------------------------------------------1.2430 s'arrête aux baies et profite des ventes ici.

alors peut-être que vous pouvez mieux voir ? je n'ai pas ouvert plus de 4 ordres, et combien de temps le prix peut rester au même endroit ? pas très longtemps ;)) parce que je dois marcher.

Votre vélo a été inventé il y a longtemps et a été étudié de toutes parts, voir la branche Avalanche, (d'ailleurs, il y a aussi des EA). Si vous n'utilisez pas l'analyse, cette EA sera tôt ou tard épuisée. Si l'on utilise l'analyse mécanique pour l'entrée et que l'on limite le nombre de genoux, alors, en principe, cette méthode peut être rentable, mais avec un drawdown assez important.

Voici les résultats du test de l'une des variantes de ce TS : lot de départ 0,05, lot maximal 1,95, nombre maximal de positions ouvertes - 5.

SymboleEURUSD (Euro contre Dollar US)
Période1 Minute (M1) 2009.01.02 06:01 - 2012.01.12 23:59 (2009.01.01 - 2012.01.13)
ModèlePar les prix d'ouverture (seulement pour les Expert Advisors avec un contrôle explicite de l'ouverture des barres)



Les bars dans l'histoire1114538Tiques modélisées2218833Qualité de la modélisations/o
Erreurs de concordance des graphiques0




Dépôt initial10000.00



Bénéfice net37418.37Bénéfice total101985.91Perte totale-64567.54
Rentabilité1.58Gain attendu86.42

Dégradation absolue522.62Abaissement maximal4697.34 (13.98%)Abattement relatif18.37% (2637.28)

Total des transactions433Positions courtes (% de gain)232 (66.38%)Positions longues (% de gain)201 (64.18%)

Transactions rentables (% de toutes)283 (65.36%)Transactions à perte (% de toutes)150 (34.64%)
Le plus grandcommerce profitable4595.18transaction perdante-4730.45
Moyenneopération rentable360.37commerce perdant-430.45
Maximumgains continus (profit)11 (670.38)Pertes continues (perte)4 (-1408.07)
MaximumProfit continu (nombre de victoires)4595.18 (1)Perte continue (nombre de pertes)-4730.45 (1)
Moyennegains continus2Perte continue1
 

Horaire :


 
khorosh:

Graphique :

Une avalanche, oui. Et alors ? Le code est similaire, même plus primitif : il n'y a pas de vérification du lot maximum, du pas de lot minimum, de la distance des stops et des trappes par rapport au prix et autres.

Vous devriez tester une avalanche sur tous les ticks d'ailleurs, alors ses inconvénients seront vus dans toute leur splendeur ;-)

 
evillive:

Une avalanche, oui. Et alors ? Le seul programmeur qui a posté son code ici a suivi les traces d'autres auteurs d'avalanches. Le code est similaire, encore plus primitif : il n'y a pas de vérification du lot maximum, du pas de lot minimum, de la distance entre les stops et le prix et ainsi de suite.

Vous devriez tester une avalanche par tous les tics, d'ailleurs ; alors on verra clairement ses inconvénients ;-)

Certains experts (paukas) recommandent de le tester aux cours d'ouverture des ticks d'une minute car les ticks du testeur sont artificiels.
 

Si vous savez qu'une avalanche peut être testée non seulement sur M1, mais sûrement sur tous les ticks, le résultat sera le même sur M5 que sur H1 si l'algorithme est programmé correctement))).

De plus, même les ticks artificiels des testeurs sont plus précis que les cours d'ouverture ou a fortiori que les points de contrôle. De plus, si un EA fonctionne en tic-tac, ce serait une grosse erreur de le tester aux prix ouverts, ce n'est que pour tromper quelqu'un ou pour faire de beaux rapports ;)))

 
evillive:

Si vous savez qu'une avalanche peut être testée non seulement sur M1, mais sûrement sur tous les ticks, le résultat sera le même sur M5 que sur H1 si l'algorithme est programmé correctement))).

De plus, même les ticks artificiels des testeurs sont plus précis que les cours d'ouverture ou a fortiori que les points de contrôle. De plus, si un EA fonctionne en tic-tac, ce serait une grande erreur de le tester en ouvrant les prix, cela ne peut qu'induire quelqu'un en erreur ou faire de beaux rapports))
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Je ne me suis pas sentie paresseuse et j'ai couru sur les tics. La différence n'est pas essentielle. Mais la consommation de temps pour les tests est très importante. La différence peut être significative si nous utilisons le scalping. Mais dans ce cas, les profits vont de 10 à 65 pips et les stops ne peuvent être déclenchés qu'en cas d'urgence.

SymboleEURUSD (Euro contre Dollar US)
Période1 Minute (M1) 2009.01.02 06:01 - 2012.01.12 23:59 (2009.01.01 - 2012.01.13)
ModèleTous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)



Les bars dans l'histoire1114538Tiques modélisées41399417Qualité de la modélisation25.00%
Erreurs de concordance des graphiques0




Dépôt initial10000.00



Bénéfice net35182.18Bénéfice total100203.65Perte totale-65021.47
Rentabilité1.54Attente de la victoire79.60

Dégradation absolue534.75Abaissement maximal4778.54 (14.94%)Abattement relatif19.18% (2670.68)

Total des transactions442Positions courtes (% de gain)238 (66.39%)Positions longues (% de gain)204 (64.22%)

Transactions rentables (% de toutes)289 (65.38%)Transactions à perte (% de toutes)153 (34.62%)
Le plus grandcommerce profitable4560.08transaction perdante-4716.41
Moyenneopération rentable346.73accord perdant-424.98
Nombre maximalgains continus (profit)12 (635.66)Pertes continues (perte)4 (-1328.32)
Maximumbénéfices continus (nombre de victoires)4560.08 (1)perte continue (nombre de pertes)-4716.41 (1)
Moyennegains continus2perte continue1
 

khorosh:

Не поленился, прогнал по тикам. Разница не существенная. Но затрата времени на тестирование очень существенная. Разница может быть существенная, если используется пипсовка. Но в данном случае профиты от 10 до 65 пунктов, а стопы могут сработать только в аварийном случае.

Avez-vous testé l'appareil créé par l'auteur ou existe-t-il un tel conseiller dans kodobase ? Je voudrais un test plus récent, 2009 n'est pas vraiment pertinent.

 

Bonjour à tous, j'ai essayé une avalanche, ce n'est pas ce que j'ai dit, elle fait tout pour vider le dépôt, il élargit chaque couloir d'ordre successif au lieu de se rétrécir et d'aller au breakeven sur un long plat et recommencer, donc le profit ne peut pas voir un utilisateur car en éloignant l'ordre et le profit est éloigné, en bref, un gouffre complet.

Raison: