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sanyooooook nous a donné de l'espoir pendant quelques heures. Certains le font encore... Remercie-le pour ça ! Et le reste viendra...
Pouvez-vous calculer, si vous le voulez bien, la probabilité d'un écoulement ?
Je calcule environ 100% )
tout système sans Edge a 100% de chance de perdre si vous tradez sans fin))
Que fera l'anti-martin le vendredi après avoir gagné un nombre N de bénéfices à 17 heures ?
Il prendra un profit égal à la taille de la perte sur le martin.
et vice versa)
c'est en paroles, mais en réalité ?
Non, il y a beaucoup de "routes" différentes à considérer, scientifiquement parlant. Vous pourriez essayer une simulation.
Dites-moi simplement les paramètres de votre Martin : multiplication par 2, et quel est le nombre maximum d'étapes ?
Si vous savez qu'un vendredi soir (ou n'importe quel autre jour), il n'est pas réaliste de perdre contre une martin, allez-vous la faire courir ?
alors que faites-vous d'autre ici si vous êtes milliardaire ?
En général, si nous devions formuler le sujet vendredi, il pourrait s'intituler : "Antimartin est plus fort que Martin ?
C'est là que se trouve votre graal dans cette interprétation du titre du sujet).
En bref, je vais écrire un simulateur avec des paramètres externes, et vous verrez par vous-même.
La sortie sera une distribution (histogramme) du nombre de transactions à la mort du dépôt.
Combien de mi-temps avez-vous eu ? Vous pourriez aussi bien en avoir un, vous n'avez pas... Faites comme vous voulez.
Je ne prendrai pas en compte le facteur humain. Où pourrais-je l'obtenir dans le modèle le plus simple ?