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Vous travaillez avec des séries temporelles, il n'est pas correct de construire un histogramme, mieux vaut passer par le papier de probabilité, le critère de Shapiro, etc . La technique de l'histogramme suppose que l'on rompe la relation entre les niveaux de la série (densité de fréquence relative, rupture des intervalles, puis classement, etc.), et d'après notre sujet, il est évident qu'ils sont corrélés.
Dans ce fil de discussion, je voudrais partager les résultats du test de la GSB (hypothèse de la marche aléatoire). Le livre de Tikhomirov, j'ai oublié le nom.
Je voulais écrire un gros billet, mais je me suis arrêté. Honnêtement, pour m'intéresser, essayez donc de construire le modèle pour lequel le dernier prix Nobel d'économie a été décerné.
Je voudrais, dans ce fil, partager les résultats du test de la GSB (hypothèse de la marche aléatoire).
Je voulais écrire un gros billet, mais je me suis arrêté. Honnêtement, pour m'intéresser, essayez donc de construire le modèle pour lequel le dernier prix Nobel d'économie a été décerné.
Le dernier prix Nobel d'économie n'a pas été décerné pour un modèle, mais pour le développement d'une méthode vectorielle autorégressive.
Je voudrais, dans ce fil, partager les résultats du test de la GSB (hypothèse de la marche aléatoire). Le livre est de Tikhomirov, j'ai oublié le titre.
Le dernier prix Nobel d'économie a été attribué non pas pour le modèle, mais pour le développement de la méthode vectorielle autorégressive.
Et il y a longtemps que les prix Nobel d'économie n'ont plus rien à donner, toutes les recherches valables sont commerciales, voire des secrets d'État, et l'on publie surtout ce qui n'a pas trouvé preneur auprès des acheteurs potentiels. C'est pourquoi ils choisissent essentiellement parmi les déchets d'il y a cent ans, qui sont peu utiles dans la pratique.
À propos, Sims n'a pas développé la méthode, il l'a appliquée à des données macroéconomiques. La VAR était connue depuis des décennies avant lui.
Soit dit en passant, Sims n'a pas développé la méthode, mais l'a appliquée à des données macroéconomiques. La VAR était connue depuis des décennies avant lui.
Quel est l'intérêt réel de son prix Nobel ? Comme "un nouveau regard sur la VaR", ou "et si la VaR était calculée pour une population de cafards africains" ?
Quel est exactement l'intérêt de son prix Nobel ? Comme "un nouveau regard sur la VaR", ou "et si la VaR était calculée pour une population de cafards africains" ?