De la théorie à la pratique - page 52
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... Là où il y a une distribution géométrique, il n'y a pas de mémoire et il ne peut pas y en avoir. ...
LE PLUS
Regardez.
C'est ce dont Vladimir et moi parlions.
Encore une fois. Les données brutes - les ticks ont été lus à intervalles exponentiels et la valeur moyenne entre deux valeurs consécutives a été prise. On obtient l'image suivante :
Colonne D - probabilités réelles d'incrémentation des tics.
La colonne E représente les probabilités calculées à partir de la distribution t2.
Colonne F - probabilités calculées à partir de la distribution géométrique (q^n)*p.
Ne voyez-vous pas que les valeurs des colonnes D et F sont presque les mêmes et que l'écart ne s'explique que par une erreur de mesure ?
Ou bien pensez-vous que ce décalage est une "mémoire" ?
Pourquoi ce sujet, pourquoi ces 500 commentaires ?
vos recherches montreront que la plupart des opérations de change se font par incréments de 10 pips. que ferez-vous ?
vous savez que le prochain incrément sera de 10 pips. mais vous ne savez pas dans quelle direction.
Développez d'abord un système de négociation qui vous permette de négocier en connaissant les écarts, puis étudiez les gradients.
Pourquoi avons-nous besoin de ce sujet, pourquoi avons-nous besoin de 500 commentaires ?
Eh bien, vos recherches montreront que la main la plus fréquente augmente de 10 points, et qu'allez-vous en faire ?
Vous savez que le prochain incrément sera de 10 pips, mais vous ne savez pas dans quelle direction.
Développez d'abord un système de trading qui vous permette de trader en connaissant les écarts, puis recherchez les écarts.
Oui, il a déjà été développé et je l'ai fait fonctionner aujourd'hui sur 4 paires à la fois jusqu'à présent.
La question est de savoir si le processus de marché est markovien ou non markovien. S'il s'agit d'un modèle non markovien, les données d'archives historiques doivent être prises en compte. S'il s'agit d'un modèle markovien, il ne faut pas en tenir compte. Eh bien, nous nous chamaillons ici...
Oui, il a déjà été développé et je l'ai fait fonctionner aujourd'hui sur 4 paires à la fois jusqu'à présent.
La question est de savoir si le processus de marché est markovien ou non markovien. S'il s'agit d'un modèle non markovien, les données d'archives historiques doivent être prises en compte. S'il s'agit d'un modèle markovien, il ne faut pas en tenir compte. Eh bien, nous nous chamaillons ici...
comment négocier un processus non-markovien ?
Regardez.
C'est ce dont Vladimir et moi parlions.
Encore une fois. Les données brutes - les ticks ont été lus à intervalles exponentiels et la valeur moyenne entre deux valeurs consécutives a été prise. On obtient l'image suivante :
Colonne D - probabilités réelles d'incrémentation des tics.
La colonne E représente les probabilités calculées à partir de la distribution t2.
Colonne F - probabilités calculées à partir de la distribution géométrique (q^n)*p.
Ne voyez-vous pas que les valeurs des colonnes D et F sont presque les mêmes et que l'écart ne s'explique que par une erreur de mesure ?
Ou pensez-vous que ce décalage est un "souvenir" ?
Faites quelques expériences numériques.
1) Générer un tableau avec une certaine distribution - ce seront les "incréments".
2) Créer un processus à partir de ces incréments
3) Déterminer les régularités du processus
Faites de même pour les autres distributions -- beta-, bnom-, cauchy-, xi2-, exp-, gamma-, geom-, lnorm-, logis-, norm-, Poisson-, Student-, uniform-, ou tout ce que vous voulez...
Ces processus ont-ils une mémoire ? Est-il possible de faire des bénéfices avec ces procédés ?
comment négocier un processus non-markovien ?
Si mon EA donne de bons résultats - alors je vous le dirai en détail. OK ? Parce que j'en ai déjà trop dit ici, et pas assez pour faire. Je suis d'accord avec les critiques sur ce point. Mais ce sont des questions de principe ! Non ?
La question est ici de savoir s'il existe un processus markovien ou non markovien sur le marché.
Que voulez-vous dire par "sur le marché" ? Il y a 5000 actions, futures.... Vous pouvez également les exécuter dans un test pour voir "quel processus existe".
Si mon EA donne de bons résultats - alors je vous le dirai en détail. OK ? Parce que j'en ai déjà trop dit ici, et pas assez pour faire. Je suis d'accord avec les critiques sur ce point. Mais ce sont des questions de principe ! Non ?
Oui, il a déjà été développé et je l'ai exécuté aujourd'hui sur 4 paires à la fois jusqu'à présent.
La question est de savoir si le processus de marché est markovien ou non markovien. S'il s'agit d'un modèle non markovien, les données d'archives historiques doivent être prises en compte. S'il s'agit d'un modèle markovien, il ne faut pas en tenir compte. Eh bien, nous nous chamaillons ici...