Econométrie : bibliographie - page 10
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2. Disposer d'un nombre suffisant de métiers. Si le seuil est trop élevé, vous recevrez rarement des bénéfices importants. Si le seuil est trop bas, vous ferez souvent de petits profits. Si le seuil esttrop bas, vous subirez très souvent une perte au niveau desfrais de transaction.L'algorithme est élémentaireà condition qu'un portefeuille cointégré soit trouvé. La méthode de Johansen doit êtreutilisée pour trouver le portefeuille.
Il existe d'autres moyens, mais ils sont plustypiques des bots HFT, qui ne sont généralement pas écrits en MQL :P
ce n'est même pas à propos du seuil... en fait, un tel seuil peut continuer à croître et à croître - pendant une longue période, voire des mois et des années :-)
ce qui est plus important ici, c'est l'algorithme de gestion des lots d'une manière ou d'une autre... et aussi, pourquoi exclure la possibilité de gagner et sur l'Expansion elle-même ...
Pourquoi n' utilisez-vous pas l'outil de Leonid ? Voici par exemple un triple index spread (spread de troisinstruments)
la description de l'indicateur - voir page 67 du magazine Leprechaun (10ème édition de 2010)...
Le principe de base des spreads sur 2 paires - voir Quasi Arbitrage dans le Trading àcourt terme
http:// www. procapital. ru/showthread.php?t=28081
vous pouvez mettre plus de jambes dans l'indicateur en utilisant le même principe...
Pourquoi n'aimez-vous pas la méthodologie proposée par Leonid ?
il prend en compte la volatilité des jambes, sélectionne la position neutredes instruments par rapport au marché... Eh bien, c'est facile à formaliser pour une mise en œuvre pratique...
et le fait que vous abordez le problème d'une manière standard :-) comme dans les premières pages de ce fil... vous obtiendrez juste une série instable - et c'est déjà visible dans les dessins - des tendances persistantes sur les synthétiques
l'absence d'une longue zone plate (où il est plus efficace de négocier par arbitrage)
Eh bien, je le répète - pas d'algorithme pour la gestion des lots - pour amener l'équité totale des instruments dans le portefeuille à une vue "stationnaire" ...
et sans ça... comment dire... votre trading ne sera pas différent du trading d'une paire... avec toutes les conséquences qui en découlent :-)
Pourquoi n'aimez-vous pas la méthodologie proposée par Leonid ?
il prend en compte la volatilité des jambes, sélectionne la position neutre des instruments par rapport au marché... et est facilement formalisable pour une mise en œuvre pratique...
en réalité, un tel seuil peut continuer à s'étendre et s'élargir - pendant longtemps, voire des mois et des années :-)
Cela signifie que vous n'avez pas construit le portefeuille correctement :P
c'est plus important l'algorithme de gestion du lot pour tel ou tel développement... et aussi, pourquoi exclure la possibilité de gagner et sur l'Expansion elle-même ...
Et cela signifie que votre stratégie ne sera pas difficile à drainer, car dans ce cas, elle n'est pas différente du trading intuitif sur un seul instrument. Si la valeur du portefeuille fluctue dans une petite fourchette - vous gagnerez une petite position et prendrez un petit bénéfice. Lorsque la valeur du portefeuille commence à fluctuer très fortement dans une direction, vous prenez une position beaucoup plus importante et subissez une perte plus importante.
Qu'est-ce que le critère de justesse ? Une fois que vous avez construit une forme stationnaire d'équité sur une certaine période (fenêtre) de données, votre stationnarité disparaîtra immédiatement dès que vous sortirez de cette fenêtre...
voir Recycle par Crenfix...
Qu'est-ce que le critère de justesse ? Une fois que vous avez construit une forme stationnaire d'équité sur une certaine période (fenêtre) de données, votre stationnarité disparaîtra immédiatement dès que vous sortirez de cette fenêtre...
voir Recycle par Crenfix...
pourquoiperdriez-vous :-)
comme dans cette image - où à une certaine bifurcation nous achetons la paire inférieure / vendons la paire supérieure, et quand elles se ferment, les transactions sont fermées...
à l'adresse
pourquoi perdriez-vous :-)
comme dans cette image - où à une certaine bifurcation nous achetons la paire inférieure / vendons la paire supérieure, et quand elles se ferment, les transactions sont fermées...
à l'adresse
Pourquoi mettez-vous toujours cette image partout ? montrez-moi un segment sans mouvements prononcés, comme..... où un plat flottant par exemple. combien de trades seront ouverts et fermés dans celui-ci ? et quelles seront les pertes sur le spread.
Pourquoi mettez-vous toujours cette image partout, montrez-moi une section sans mouvements prononcés comme..... où il y a un cliquetis plat, par exemple. combien de trades y seront ouverts et fermés ? et quelles seront lespertes sur le spread .
s'il vous plaît... voici un flat.... cliquetant