Économétrie : une prévision d'avance - page 39
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En quoi la taille de l'erreur nous importe-t-elle ? Il peut s'agir de 1000 points. Vous pouvez réguler vous-même son utilisation et sa taille - vous pouvez entrer non pas par l'ouverture de la barre, mais par un ordre en attente près de la ligne d'erreur.
Vous aurez une autre prévision jusqu'à ce que le prix fluctue, et vous serez toujours en dehors des fluctuations du prix.
Mais si vous voulez utiliser cette méthode, vous devez faire une prévision pour au moins 500 à 1000 étapes afin d'estimer la limite de l'intervalle de confiance.
Encore une fois. Il existe un concept de prévisibilité. Dieu interdit un pas en avant. Tout le reste est bidon. À 500 pas, l'erreur sera 500 fois plus importante. Il existe un concept de "prévisibilité dynamique". Son graphique est un entonnoir en pleine expansion.
Le concept d'erreur de prédiction est fondamental. Il y a beaucoup de prévisionnistes sur ce forum qui ne peuvent pas répondre à la question sur l'erreur de prévision. Bien qu'il soit évident que si la prévision + l'erreur est supérieure à la longueur du chandelier - alors le trading n'est pas possible.
Пока дождетесь, будет другой прогноз и всегда будете вне колебаний котира.
Ce n'est pas vrai - vous dites vous-même que les écarts sont importants en fonction des résultats - c'est-à-dire que l'ordre sera souvent capté par le prix.
Encore une fois. Il existe un concept de prévisibilité. Dieu interdit un pas en avant. Tout le reste est bidon. À 500 pas, l'erreur sera 500 fois plus importante. Il existe un concept de "prévisibilité dynamique". Son graphique est un entonnoir en pleine expansion.
Si votre méthode ne peut pas prévoir à chaque étape - attendez la bonne situation. Pas par 500, mais par la racine du carré de l'erreur actuelle et du carré de l'erreur à l'étape précédente. Par conséquent - cet entonnoir se développe de plus en plus lentement avec le temps. C'est pourquoi je vous ai parlé de 500 à 1000.
Cependant, il est évident que si la prévision + l'erreur est supérieure à la longueur de la bougie - alors le trading n'est pas possible.
Ce n'est pas le cas - vous dites vous-même que les écarts sont importants en termes de résultats - c'est-à-dire que l'ordre sera souvent capté par le prix.
Si votre méthode ne peut pas prévoir à chaque étape - attendez la bonne situation. Pas par 500, mais par la racine du carré de l'erreur actuelle et du carré de l'erreur de l'étape précédente. Par conséquent - cet entonnoir se développe de plus en plus lentement avec le temps. C'est pourquoi je vous ai parlé de 500 à 1000.
Non, j'ai déjà expliqué pourquoi.Vous êtes le meilleur. Tout ce que j'écris a été écrit par de nombreuses personnes avant moi, vos pensées sont de grandes nouvelles pour moi.
C'est juste que je vous ai parlé de l'option de négocier sur un rebond à partir des limites de probabilité - comme dans le contrôle des prix. Pour ne pas avoir peur de faire trop d'erreurs. Vous vouliez essayer différents modèles. Mais l'estimation de la frontière doit être plus ou moins stable pour cela, beaucoup de points sont nécessaires.
Vous pouvez faire une prévision sur D1, obtenir une prévision sur 1440 minutes. Mais l'erreur de prévision sera très élevée pour les minuties. Je pense que oui.
Une chose m'est venue à l'esprit. Je n'avais pas envisagé d'utiliser les prévisions jusqu'à maintenant. Vous avez peut-être raison en ce qui concerne les stratégies de retournement ou de rebond à partir de la limite.
Si vous regardez les tableaux de prévisions ci-dessus, l'erreur est d'au moins 50 pips. Mais elle peut être réduite.
J'aime de plus en plus vos réflexions comme une variante de l'utilisation des prévisions.
faa1947, je pense que nous devrions commencer par examiner un modèle de marché élémentaire.
Voici le modèle 1 par exemple. Il n'y a que deux participants qui négocient un actif. Au moment initial, ils disposent d'une quantité égale d'argent, par exemple X=1000, et d'une quantité égale de cet actif (appelons-le une action), par exemple Y=100. Quelle propriété aura le processus de changement de prix ? Évidemment, le prix maximum de l'actif sera limité par l'argent en main. Il y aura également un niveau de "juste prix" - il n'y a que 200 actions, et 2000 d'argent en main. Prix équitable=2000/200=10. À ce prix, la rotation des actions sera maximale. Si le prix est plus bas, tout l'argent n'est pas utilisé, si le prix est plus élevé, toutes les actions ne sont pas utilisées. Il est logique que, pour maximiser le chiffre d'affaires, le prix fluctue autour de ce niveau, car un prix constant n'est pas intéressant pour les négociants.
Si davantage d'argent arrive sur le marché, le prix équitable sera plus élevé. En conséquence, une véritable tendance va se dessiner. Il est très difficile de la séparer des fluctuations autour du juste prix. Plus la valeur des fluctuations est importante par rapport à la composante tendancielle. Mais le modèle économétrique sera comme le vôtre - un certain prix juste qui change sous l'effet des entrées/sorties de fonds sur le marché et des fluctuations du bruit qui l'entoure. La façon de réaliser des bénéfices est également claire : il s'agit de revenir au prix juste en cas d'écarts extrêmes.
Compliquons le modèle №1 - ajoutez des participants et ce sera le modèle №2. Et certains d'entre eux seront des traders intrajournaliers (ils ouvriront et fermeront des positions dans les 24 heures), tandis que d'autres conserveront des positions pendant plusieurs jours (aussi longtemps qu'ils le souhaitent). Il reste un prix équitable, mais les intradayers créent également des fluctuations de prix. C'est-à-dire que les fluctuations sont devenues à deux niveaux - intraday et long terme. La fourchette de fluctuation est déterminée principalement par la quantité d'argent et d'actions dont disposent les joueurs au niveau correspondant et par leur volonté de prendre un risque (appétit pour le risque). Les spéculateurs intrajournaliers ne créent pas de tendance, seulement des fluctuations. Le modèle économétrique sera plus compliqué - il y a deux composantes de bruit avec des paramètres de distribution différents. Mais il est possible d'éliminer la composante de bruit intrajournalier - considérez les journaux intimes, ce que vous avez fait.
Modèle №3 - il existe de nombreux horizons de trading et ils n'ont pas de début et de fin distincts comme dans le cas du modèle intraday №2. Il y a maintenant autant de composantes du bruit que d'horizons de négociation. D'un point de vue purement formel, nous pouvons présenter une composante du bruit comme la somme de toutes les autres. Mais c'est seulement dans le cas où l'on ne négocie que l'horizon maximum. Si l'on négocie l'un des horizons intermédiaires, les fluctuations des horizons supérieurs ne seront pas du bruit pour notre niveau, mais constitueront une tendance, tandis que le calcul de la moyenne/le lissage devrait éliminer les fluctuations des horizons inférieurs. Ce qui compte, c'est la période de calcul de la moyenne - si elle est trop grande, nous prenons du retard sur la composante de la tendance, si elle est trop petite, nous prenons la composante oscillante pour une tendance. Et cette période doit-elle être constante ? Bien sûr, si ces oscillations avaient une période fixe, comme une sinusoïde, la question de la période de calcul de la moyenne ne se poserait pas. Mais il n'y a aucune raison de le penser - ils ne sont pas périodiques. Par conséquent, la période de calcul de la moyenne ne doit pas être constante, ou une autre version du lissage doit être recherchée.
D'une manière générale, votre modèle peut être étendu de la façon suivante : la composante de tendance est un retour à une moyenne ou à une moyenne lissée d'une plus grande période, tandis que le bruit est l'écart du prix par rapport à la moyenne lissée d'une plus petite période.
faa1947:
J'aime de plus en plus vos réflexions comme une option pour utiliser les prévisions.
faa1947, je pense que vous devez commencer par examiner le modèle de marché élémentaire.
Je n'ai rien à dire sur votre modèle.
Je préfère les modèles (mot de qualité) basés sur la psychologie des foules. Dans ce fil de discussion, C-4 a donné un lien vers un tel livre. Mais c'est au niveau du "j'aime".
Le modèle que j'utilise est constructif : kotir = tendance + saisonnalité + cyclicité + bruit + valeurs aberrantes.
Ce qui est constructif, c'est que je retire la tendance + le bruit de la formule. Il n'y a pas de saisonnalité dans le forex. La cyclicité est très intéressante, mais je n'ai pas d'approche de ce problème. J'ignore les valeurs aberrantes (calcul de la moyenne). C'est constructif. Si vous incluez un élément dans une formule, vous devez comprendre a) ce qu'il est et b) comment le modéliser. Pour l'instant, le "bruit" n'est pas pleinement pris en compte sur ce sujet, et la tendance pourrait également être revue.
L'avis est négatif. Une autre approche en AT. Nous prenons une histoire, nous en calculons quelque chose et nous faisons une prédiction.
Tout est dans les résidus du modèle. Si ces résidus sont stationnaires (mo et variance = constantes), alors la prévision est possible, sinon, elle ne l'est pas.
Voici un graphique de l'erreur standard de prédiction :
Quelle sera l'erreur en prévoyant un pas en avant ? Parce que vous devez prévoir non seulement la tendance mais aussi l'erreur. Le problème est l'erreur.