Économétrie : une prévision d'avance - page 47
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Il y a une semaine, j'ai suggéré un plan d'action :
2. Je suggère à tous ceux qui sont intéressés :
a) discuter de ces résultats
b) moderniser ce modèle
c) proposer leurs modèles
.
3. je suis prêt à mettre en œuvre les résultats de la discussion et de la modernisation dans le code et à poster les résultats.
Permettez-moi de vous rappeler le type de modèles :
a) Pour EURUSD sur les lags : EURUSD = hp(-1 à -4) + hp_d(-1 à -2)
b) Pour DX :
DXM = 1/DX - on utilise l'inverse du quotient
EURUSD = DXM_HP(-1 À -4) + DXM_HP_D(-1 À -2)
Dans ces formules, HP est l'indicateur Hedrick-Prescott, et HP_D est le résidu = kotir - indicateur. Les barres entre parenthèses sont les barres qui précèdent la barre actuelle, (-1 à -4) signifie les 4 dernières barres.
L'équation réelle après évaluation des coefficients avec les variables est la suivante :
EURUSD = -1552.7613734*DXM_HP(-1) + 4731.89082764*DXM_HP(-2) - 4360.68995095*DXM_HP(-3) + 1287.82064375*DXM_HP(-4) - 98.9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131.011472103*DXM_HP_D(-2)
Si vous êtes intéressé, participez à l'exercice d'économétrie !
Bien sûr, certains progrès ont été réalisés. En tout cas, la discussion de l'erreur de prévision a constitué un progrès évident, chose impensable pour les apologistes de la TA.
Mais ce n'est que le début d'un voyage.
J'attends la manne d 'avtomat avec son espace d'état.
Ma suggestion à yosuf d'exécuter son modèle continue.
J'assume également de clarifier l'importance de l'erreur de prédiction.
J'ai lu le fil de discussion... j'ai pensé que ce serait intéressant... mon erreur...
à part la merde de TA et NS, il n'y a rien de nouveau... l'idéologie de la prévision est toujours au même niveau de nullité et d'insignifiance...
la route vers nulle part en général...
j'ai lu le fil de discussion... j'ai pensé que ce serait intéressant... j'ai fait une erreur...
rien de nouveau, à part le TA et le NS... l'idéologie de la prévision est toujours au même niveau de canard boiteux, sans signification...
la route vers nulle part...
Je tiens à préciser : je n'ai presque jamais été un apologiste de la TA (enfin, sauf au début, après le premier échec d'un vrai dépôt, je jouais avec des fers différents). Je n'utilise maintenant aucun des indicateurs standard, y compris les échelles, les régressions et autres fers.
Tous ces fers ne sont qu'un moyen d'amener les données à la vue perçue par l'homme. Il n'aime pas ces fractales et ces sauts - il veut quelque chose de lisse et de facilement prévisible. Il substitue donc le monde réel par un faux lissé, refusant de le contempler et de l'explorer directement.
Il pense que les mash-ups/régressions sont mieux prévisibles. Eh bien oui, mieux, car elles sont plus douces. Mais le nœud du problème est que l'erreur du mashka lorsque vous essayez de recalculer la prévision du mashka sur le mouvement des prix est multipliée, en gros, par la période du mashka. Et tout le zeitgeist de la douceur prédite disparaît. C'est exactement ce à quoi vous voulez en venir.
En bref, je ne crois pas à la fluidité du marché que l'on peut observer. Cela dit, je ne nie pas qu'il puisse y avoir des caractéristiques stationnaires inhérentes. Mais ils ne sont pas si simples, on ne peut pas les voir sur le graphique pour rien.
Malheureusement, je suis d'accord. Très rarement quelque chose de substantiel. Des mots généraux avec une route qui ne mène nulle part.
Sur le fond, je l'ai suggéré il y a longtemps : commencez par tout faire en automatique...
Je peux vous dire comment j'ai procédé il y a quelques années (je ne sais pas coder, par contre ))))).
Prenez n'importe quel paquet de prévisions... téléchargez des devis ou tout ce que vous voulez mettre dans le modèle... faire plusieurs modèles (les modèles sont différents - pour tester différentes idées) .... ...et certains paquets ont des macros et des modes batch - utilisez des échantillons pour l'entraînement (prenez-en autant que nécessaire pour le modèle) - faites l'entraînement - puis téléchargez le résultat dans un fichier (vous pouvez faire une capture d'écran de la sortie du modèle et l'enregistrer)... Ensuite, répétez tout et ajoutez de nouvelles citations ( si vous prévoyez un jour à l'avance, ajoutez un jour - si l'échantillon est fixe) tout va dans une boucle... Une fois que vous avez réglé quelques ordinateurs pour quelques mois... puis ouvrez les écrans ou les fichiers de sortie des modèles et regardez les prévisions sur l'historique... beaucoup de choses deviendront claires... pas besoin d'attendre les prévisions chaque jour...
En bref, je ne crois pas à la fluidité du marché que l'on peut observer. Cela dit, je ne nie pas qu'il puisse y avoir des caractéristiques stationnaires inhérentes. Mais ils ne sont pas si simples, on ne peut pas les voir sur le graphique pour rien.
Et tout le zeitgeist de la douceur annoncée disparaît. C'est exactement ce que vous voulez dire.
Je n'ai pas la moindre douceur. Le modèle que j'étudie contient un quotient complet : on marque une tendance à l'aide de HP et on y ajoute le résidu entre cette tendance et le quotient. Pas une once d'information du quotient initial n'est perdue contrairement à toutes les approches de l'AT.
En bref, je ne crois pas à la fluidité du marché que l'on peut observer.
Je suis tout à fait d'accord.
Cela dit, je ne nie pas qu'il puisse y avoir des caractéristiques stationnaires inhérentes. Mais ils ne sont pas si simples, on ne peut pas les voir sur le graphique pour rien.
D'une manière générale, ils ne sont pas inhérents. Si la stationnarité est présente quelque part, c'est un accident. L'idée est différente :
1. On isole séquentiellement du quotient ce qui peut être exprimé par une formule.
Ce processus s'arrête lorsque a) le résidu est trop petit (par exemple, moins d'un pip) ; b) il est stationnaire, ce qui signifie qu'il peut être remplacé par une variance.
Mais maintenant, la chose la plus importante. Un tel modèle est-il prévisible ? L'erreur calculée est bonne. Mais il s'agit de l'erreur de la valeur de la prédiction, et non de l'erreur (probabilité) que cette prédiction soit correcte !
C'est pour tenter de résoudre ce problème que j'ai lancé le sujet et le support de ces deux articles. Et c'est un problème général qui ne dépend pas de la théorie : TA, économétrie paramétrique ou non paramétrique.
Je l'ai suggéré il y a longtemps - commencez par rendre tout automatique...
Je peux vous dire comment j'ai procédé il y a quelques années (je ne sais pas coder, par contre ))))).
Prenez n'importe quel paquet de prévisions... téléchargez des devis ou tout ce que vous voulez mettre dans le modèle... faire plusieurs modèles (les modèles sont différents - pour tester différentes idées) .... ...et certains paquets ont des macros et des modes batch - utilisez des échantillons pour l'entraînement (prenez-en autant que nécessaire pour le modèle) - faites l'entraînement - puis téléchargez le résultat dans un fichier (vous pouvez faire une capture d'écran de la sortie du modèle et l'enregistrer)... Ensuite, répétez tout et ajoutez de nouvelles citations ( si vous prévoyez un jour à l'avance, ajoutez un jour - si l'échantillon est fixe) tout va dans une boucle... Une fois que vous avez réglé quelques ordinateurs pour quelques mois... ouvrez les écrans ou les fichiers de sortie et regardez les prévisions sur l'historique... beaucoup de choses deviendront claires... pas besoin d'attendre les prévisions tous les jours...
Hehe, ça fait cinq ! Il faut donc chercher ailleurs, là où il y a au moins un soupçon d'évaluation de l'exactitude.
Voici un article sur le critère bayésien (où p est une probabilité). Jetez-y un coup d'œil et voyez si vous l'aimez. Je suis accroché (notamment l'interprétation du critère bayésien comme un critère de preuve de nouvelles données). Vous cherchez quelque chose d'autre sur l'approche bayésienne. Il est intéressant de noter qu'il est largement utilisé dans l'ingénierie radio la plus pratique (radars et autres équipements militaires).
Ce que je veux dire, c'est que nous ne devons pas nous arrêter à une seule approche. Même le terver a plusieurs interprétations différentes.
P.S. Et voici le premier article de cette série par le même auteur. C'est probablement par là que vous devriez commencer, et non par le deuxième article.
N'ayez pas peur du fait qu'il s'agit de biostatistiques. L'approche peut néanmoins être appliquée partout, si l'on réfléchit avec sa tête.
Hehe, ça fait cinq ! Il faut donc chercher ailleurs, là où il y a au moins un soupçon d'évaluation de l'exactitude.
Voici un article sur le critère bayésien (où p est une probabilité). Jetez-y un coup d'œil et voyez si vous l'aimez. Je suis accroché (notamment l'interprétation du critère bayésien comme critère de preuve de nouvelles données). Vous cherchez quelque chose d'autre sur l'approche bayésienne. Il est intéressant de noter qu'il est largement utilisé dans l'ingénierie radio la plus pratique (radars et autres équipements militaires).
Ce que je veux dire, c'est que nous ne devons pas nous arrêter à une seule approche. Même le terver a plusieurs interprétations différentes.
P.S. Et voici le premier article de cette série par le même auteur. C'est probablement par là que vous devriez commencer, et non par le deuxième article.
N'ayez pas peur du fait qu'il s'agit de biostatistiques. L'approche peut néanmoins être appliquée partout, si l'on réfléchit avec sa tête.
Il faut répondre à la question de la capacité de prédiction de l'approche et du modèle particulier de l'approche avant de faire quoi que ce soit.
Les approches les plus sérieuses se trouvent dans le TAP. Il y a là une estimation spécifique. Comme un écho du TAR en économétrie, il existe des modèles dans l'espace d'état.
Il y aurait une telle possibilité avec le lissage par splines cubiques et ondelettes - mais ce n'est pas disponible dans EViews.
Hehe, ça fait cinq ! Il faut donc chercher ailleurs, là où il y a au moins un soupçon d'évaluation de l'exactitude.
Voici un article sur le critère bayésien (où p est une probabilité). Jetez-y un coup d'œil et voyez si vous l'aimez. Je suis accroché (notamment l'interprétation du critère bayésien comme un critère de preuve de nouvelles données). Vous cherchez quelque chose d'autre sur l'approche bayésienne. Il est intéressant de noter qu'il est largement utilisé dans l'ingénierie radio la plus pratique (radars et autres équipements militaires).
Ce que je veux dire, c'est que nous ne devons pas nous arrêter à une seule approche. Même le terver a plusieurs interprétations différentes.
P.S. Et voici le premier article de cette série par le même auteur. C'est probablement celui par lequel il faut commencer, pas le deuxième article.
N'ayez pas peur de ce qu'il y a là-dedans sur les biostatistiques. Pourtant, l'approche peut être appliquée partout, si l'on réfléchit avec sa tête.
)))) Eh bien, pour lui, tous les non-économistes sont des amateurs ! !! -- euh... comment puis-je dire ça délicatement... -- incompétent ! !! là ! !! :)))))))))))
.
Dieu merci, ce n'est pas un technicien que vous lui proposez...
Je n'ai pas besoin de tout ça.
Si ces tests avaient été effectués... alors les questions sur l'erreur et la construction d'un tel modèle... et le sujet en général ne se posaient pas...
Eh bien, ne le faites pas, ne le faites pas... c'est à nous d'offrir...