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Je suis d'accord. Mais, je suis intéressé par le résultat de cette expérience. Je suis prêt à faire la même chose avec n'importe quelle rangée - que ce soit pour un ou plusieurs instruments.
Personne n'est en mesure de combattre un PPP - je peux l'affirmer avec certitude.
Une paire peut facilement être testée dans un testeur avec un expert.
Je suis d'accord, c'est pourquoi je fais l'expérience de la casserole ou du propane.
Je suis d'accord, c'est pourquoi je fais l'expérience de la casserole ou du propane.
Ça a l'air bien sur la feuille de calcul.
mais avoir quelques paires gâche tout,
Ça ne marchera pas sur quelques paires, croyez-moi.
plusieurs paires - il s'agit de la marge, du coût du tick, du volume du contrat, des différents prix, de l'influence mutuelle de vos nouveaux volumes sur différentes paires (le testeur ne peut pas simuler cela) et ainsi de suite
ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît à première vue
Taki non, pas infiniment grand. Le numérateur soustrait le taux sans risque. Techniquement, nous obtenons 0/0. Il faut être lapidaire, cependant.
Vous avez raison. Pour une raison quelconque, je pensais que MT comptait sans cette soustraction, mais le manuel indique que le taux sans risque est pris en compte. Il serait intéressant d'examiner la formule de Sharpe spécifique utilisée dans MT.
Si vous introduisez un paramètre pour la probabilité de faillite d'une caisse d'épargne P, alors le sharpe sera de -sqrt(P/(1-P)) et sa valeur (la caractéristique en zéro disparaît) à P=0 sera 0 ;).
Ça fait bien sur l'Excel.
mais avoir plusieurs paires gâche tout,
il ne fonctionnera pas sur plusieurs paires, croyez-moi.
plusieurs paires - c'est une marge, le coût du tick, le volume du contrat, des prix différents, une influence mutuelle, etc.
ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air.
Votre indyuk, si on le lisse, semble être assez bon aussi.
Votre dinde, si elle est lissée, semble assez bonne aussi.
J'y gagnais de l'argent et, après quelques années, il s'est avéré que je n'étais pas le seul.
Si je me souviens bien, j'achetais sur une ligne et vendais sur l'autre.
la deuxième option semble faire la différence.
Je ne m'en souviens pas avec certitude.
Je gagnais de l'argent avec et il s'est avéré quelques années plus tard que je n'étais pas le seul.
si je me souviens bien, je conduisais sur une ligne pour acheter, et sur l'autre pour vendre.
la deuxième option est un peu comme la différence.
Je ne me souviens pas exactement.
Si vous en avez une plus lisse, vous pouvez voir la tendance (quelle ligne est plus haute ou plus basse) et déterminer le signal par le chandelier.
Dans la version lissée, vous pouvez voir la tendance (quelle ligne est plus haute ou plus basse) et déterminer le signal par le chandelier.
ack se plaignait du fait qu'ils ne le sortent pas.
Laissez-le l'utiliser.
parce que d'habitude je ne poste ça qu'après en avoir trouvé une bien plus cool.
et encore une fois avec une note :
pour les échanges sur une paire ! !!
Si une deuxième paire ou plus se présente, c'est un fiasco.
Vous avez raison. Pour une raison quelconque, je pensais que MT comptait sans cette soustraction, mais le manuel indique que le taux sans risque est pris en compte. Il serait intéressant d'examiner la formule de Sharpe spécifique utilisée dans MT.
Si vous introduisez un paramètre pour la probabilité de faillite d'une caisse d'épargne P, alors le sharpe sera de -sqrt(P/(1-P)) et sa valeur (la caractéristique en zéro disparaît) à P=0 sera 0 ;).
Je me demande alors où, dans les options de MT, ce taux sans risque peut être fixé ? peut-être que je ne sais pas quelque chose...
Pour en finir avec le SB, citez n'importe quelle fourchette de prix et je montrerai qu'il n'y a pas de SB, mais un modèle clair.
Et voilà :
https://ourworldindata.org/grapher/crude-oil-prices