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Je vais le mettre dans le kurikuyu pour l'instant, nos prévisionnistes vont clarifier la place de ce matériel.
Akayev et Sadovnichy : Les mathématiques sont la règle ! (date de publication : 21 janvier 2011)
1. La crise économique mondiale de 2008 a pu être prédite en un an et demi avec une précision de 1 à 2 mois en approximant l'évolution des prix du pétrole à l'aide d'une fonction puissance avec une singularité finie.
2. Le début de la deuxième vague de crise - juillet-août 2011 - a été prédit en approximant la dynamique des prix de l'or au moyen d'une fonction puissance à singularité finie et en déterminant le paramètre caractérisant la période critique par la méthode des moindres carrés.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intéressé, le correspondant de MK a approché l'un des "devins", Askar Akayev. J'ai entendu dire qu'il y avait plusieurs prédictions ; l'une d'elles était que "les marchés américains s'effondreront le 3 août 2011". Les mathématiciens se sont un jour trompés.
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Я. A votre avis. // Jusufing passe au niveau supérieur )
Я. A votre avis. // Jusufing l'emmène à un nouveau niveau)
Vous êtes tous les deux nihilistes. Sans vouloir offenser notre candidat, M. Akayev est un scientifique de renommée mondiale (vice-président de l'Académie des sciences kirghize à l'époque soviétique).
"Cantora écrit" (c).
granit77: авторы разработали адекватную математическую модель мировой экономики, позволяющую на 3-5 лет вперед прогнозировать кризисы, независимо от конкретных действий стран и правительств.
Ça ressemble beaucoup à la vérité. Je ne dispose pas d'un tel modèle, mais je commence à être convaincu que les auteurs de l'article pourraient bien l'avoir fait.
J'en ai déjà parlé brièvement dans le fil de discussion "Phénomènes". Il y a des phénomènes que l'on ne peut pas ignorer : c'est un fait absolument incassable et inébranlable de dépendances non linéaires massives et fortes entre des barres séparées par mille barres (sur H1).
Quelques conclusions préliminaires en langage plus ou moins clair :
1. Le marché est inefficace déjà au niveau des prix simples, c'est-à-dire même sans volume. C'est-à-dire qu'il manque une forme d'efficacité, même faible - sans parler de moyenne et de forte.
2. À une profondeur de centaines de barres d'histoire, il y a encore des barres avec des informations "résiduelles", "non apprises", qui sont transmises dans le futur. Je ne sais pas encore comment il est assimilé à la barre zéro. L'information transférée d'une barre particulière (disons, avec l'indice 300) à la barre zéro n'est pas grande (je pense qu'elle doit être de l'ordre du centième ou du dixième de bit), mais si nous prenons et traitons plusieurs centaines de barres, l'information totale transférée à la barre zéro peut être de plusieurs bits. Et c'est déjà beaucoup.
Je n'exclus pas la possibilité théorique de prévoir directement les rendements pour quelques dizaines de barres à l'avance sans que la précision des prévisions ne diminue avec l'augmentation de l'horizon. Les calculs sont ici différents de ceux utilisés en chaotique, on peut donc échapper à la ramification exponentielle des trajectoires...
Je suppose donc que toutes les prévisions ne sont pas condamnées (d'après le fil de discussion du même nom de Debugger).
Je n'ai pas encore l'intention de partager mes méthodes de recherche et mes algorithmes. Tout est trop grossier. Il est intéressant d'avoir une véritable interaction avec un spécialiste de la théorie de l'information.
1. Le marché est inefficace déjà au niveau des prix simples, c'est-à-dire même sans volume. C'est-à-dire qu'il manque une forme d'efficacité, même faible, sans parler d'une forme moyenne ou forte.
"Cantora écrit" (c)
Askar Akayevich a soutenu son doctorat non pas à Bishkek mais à MIFI, et il n'est pas arrivé là avec un paquet d'argent en coton mais son esprit a travaillé pour passer d'un étudiant pauvre à un professeur.
Spécialité par diplôme (LITMO, 1967) : ingénieur-mathématicien sur ordinateur
Le sujet de ma dissertation de candidat (1972 !):
"Une nouvelle méthode analytique approximative pour résoudre les problèmes de valeurs limites multidimensionnelles de la conduction thermique et son application dans la pratique de l'ingénierie".
Sujet de ma thèse de doctorat (1981) :
"Bases théoriques et méthodes de calcul des systèmes holographiques, du stockage et de la conversion de l'information numérique".