Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 8

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Reshetov:
Vous pouvez faire des hypothèses non étayées, c'est-à-dire des absurdités, toute votre vie. Contrairement aux intellos, les traders ont besoin de gagner de l'argent, pas de faire des hypothèses. Et pour s'assurer que le TS est adéquat, il est nécessaire et suffisant de faire fonctionner les forwards sur celui-ci.


As-tu couru suffisamment vers l'avant ? - Si la réponse aux deux questions est oui, alors vous êtes un nerd, et je suis un trader ;)

Je ne peux pas créer un algorithme sans un modèle mathématique qui ne nécessite pas d'optimisation/adaptation/martin - c'est pourquoi j'ai posé la question dans le fil de discussion.

 

IgorM:


As-tu couru suffisamment vers l'avant ?

Mes problèmes. Je déteste ceux qui aiment compter l'argent dans les poches des autres.

IgorM:


Je ne peux pas créer un algorithme sans un modèle mathématique qui ne nécessite pas d'optimisation/adaptation/martin - c'est pourquoi j'ai posé la question dans le fil de discussion.

Vos problèmes.

 
Reshetov:
Merci pour le constructivisme du sujet :D, comme toujours, une sorte de malédiction plane sur ce forum - comme l'a dit une de mes connaissances : cela fait des années qu'ils le cherchent et ne le trouvent pas ;)))
 
IgorM:
Merci pour le constructivisme dans le fil de discussion :D, comme d'habitude, ce ne sont que des plaisanteries et un certain malheur plane sur ce forum.

Pas de malheur, à part quelques problèmes d'âne buridan.

Allez de l'avant et obtenez des réponses aux questions posées par le topicstater sans tout le flubbery. Si vous ne voulez pas le faire et que vous continuez à déblatérer sans preuve, eh bien, comme on dit dans les classiques :

Ne blâmez pas le miroir lorsque vous avez tort (de Kozma Prutkov)

IgorM:
comme l'a dit ma connaissance : ils ont cherché pendant des années et ne l'ont pas trouvé ;))

Il est difficile de chercher un chat noir dans une pièce sombre, surtout s'il n'y est pas (c) Confucius

 
IgorM:

Il est plus facile de rechercher des modèles si la vitesse du mouvement des prix est prise en compte, mais cela pose plusieurs problèmes :

- ce qu'il faut prendre comme point de référence (zéro/départ) ;

- ce qu'il faut prendre comme unité de temps (seconde/minute/tick/barre) ;

s'il existe des méthodes de calcul de la vitesse et de corrélation des paramètres de l'indicateur en fonction de la vitesse, j'aimerais en savoir plus

Alors, qu'est-ce que la vitesse a à voir avec quoi que ce soit ? En fait, la vitesse possède des propriétés qui la rendent fondamentalement non pertinente, ce qui signifie qu'à tout moment donné dans le temps, la vitesse appartient au passé et n'a aucune signification pour le présent, ce qui correspond à 100 % à une combinaison prix/temps.
 
Reshetov:

Н


Il est difficile de chercher un chat noir dans une pièce sombre, surtout s'il n'y est pas (c) Confucius


C'est encore plus difficile d'appeler ça un chat quand on lui marche dessus.

Vous pouvez construire un système sur la vitesse du mouvement des prix.

 
paukas:

C'est encore plus difficile d'appeler ça un chat quand on lui marche dessus.

Vous pouvez construire un système sur la vitesse du mouvement des prix.

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Gerasimm:
Alors, quel est le rapport avec la vitesse ?
Laissez-moi vous dire un secret : le TC peut être construit sur n'importe quoi, même un générateur de nombres aléatoires. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
 
Reshetov:

Pour en revenir à ce qui a été imprimé :

Laissez-moi vous dire un secret : le TC peut être construit sur n'importe quoi, même un générateur de nombres aléatoires. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
Construisez-le. Je vous dérange ?
 
Reshetov:

Pour en revenir à ce qui a été imprimé :

Laissez-moi vous dire un secret : le TC peut être construit sur n'importe quoi, même un générateur de nombres aléatoires. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit.
Allez :o)... Tout le monde parle en parallèle de toute façon, et un générateur de nombres aléatoires aura une longueur d'avance sur les approches systématisées dans de nombreux cas...
 
joo: Une idée s'impose : sélectionner la taille de l'OOS la plus petite possible, ce qui augmente la pertinence de l'optimisation. Mais il y a là aussi un problème - plus l'OOS est faible, plus la probabilité que le TS échoue dans le trading réel est grande.

C'est une arme à double tranchant, pour ainsi dire. Ou même trois extrémités.

Le problème ici n'est pas la taille de l'OOS, mais le choix d'une taille d'optimisation et de périodes d'OOS telle que les modèles que nous trouverons à ces périodes se poursuivront à l'avenir. Qu'en pensez-vous ?
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