Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 3
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Et le plus fiable :o)... En fait, j'ai essayé de négocier sur le réel sans regarder l'écran ou en l'éteignant en regardant un écran à l'envers ou en me reflétant dans un miroir). J'ai tradé en utilisant les signaux de mes collègues traders qui perdaient régulièrement de l'argent, c'est-à-dire que je les ai inversés. Je n'ai jamais essayé d'acheter mon forex mais je n'ai pas réussi à l'acheter. Mais la vérité est que lorsque le marché est plus que la barre psychologique (dans mon cas, c'était plus de cinq normes), alors pour une raison quelconque, il commence le processus inverse ... C'est-à-dire, mon ami commence à gagner activement :o). J'ai négocié sur les signaux d'une voyante utilisant le Tarot... Ne sachant pas de quoi il s'agit, j'ai dit trois semaines de suite de quelle couleur sera le prochain "bâton" (l'indice quotidien en bougies de la Bourse de Francfort) et j'ai toujours deviné... Mais lorsque mes amis et moi avons parié de l'argent sur cette prédiction et attendu toute la journée que ce jour blond se "repeigne", nous avons tous les quatre perdu 32 000 dollars pour la journée :o).... Donc ce n'est pas si simple les gars. Et si vous pensez que l'histoire permet d'écrire un système, vous êtes foutu :o)... Écrivons un EA qui est censé drainer d'une manière hideuse ! Mal, désespérément, mal... Et c'est là que vous pouvez chercher des bords.
approche intéressante, j'ai entendu des gens utiliser un pendule juste au-dessus du terminal lors d'un renversement de hêtre - ils demandent au pendule où seront les prochains mouvements et il leur répond - cela semble fonctionner....
Et ça marche. Il y a environ deux ans, j'ai dessiné un graphique de l'euro sur un mètre à ruban en utilisant un pendule. Vous allez rire, mais le tableau un mois plus tôt était très similaire. Pas beaucoup de guillemets de tir, mais les dates et le sens de ce qui se passait étaient assez bien devinés. J'ai essayé de négocier des lots plus petits plus tard. Pendant la journée, j'ai spontanément approché la machine et demandé ce que je devais faire maintenant. Vous pouvez l'essayer si vous avez un peu de temps entre les tests de vos EAs:o). Une feuille A4, deux lignes au crayon, une verticale au milieu, une horizontale au milieu, c'est-à-dire une croix, une ligne verticale de votre part avec la signature "OUI", une ligne horizontale avec la signature "NON".Je fais une pose d'accoudoir, un drap sous l'index, qui est un coude sur la table. Sur votre index, il y a un objet qui fonctionne comme un pendule. J'avais un simple plomb de pêche de fond :o) sur une ficelle d'environ 30 cm de longueur avec une boucle sous le doigt. C'est tout :o). Chassez tout le monde loin de vous, partez dans un bunker, bétonnez l'entrée, si possible, arrêtez de penser au borsch, aux nanas et à la télé, mais posez activement une question dans votre esprit, que dois-je faire maintenant et maintenez le pendule au-dessus des lignes croisées, après l'avoir calmé... Il est nécessaire de poser une question spécifique, aussi précise que possible, sans options, et d'observer la réaction de l'appareil : par exemple, dois-je acheter une paire de fujien maintenant ? Si elle commence à s'agiter sur la ligne verticale "OUI" - achetez, si sur la ligne horizontale "NON" - n'achetez pas, mais ne vendez pas non plus. Si elle commence à s'agiter autour de la croix dans n'importe quelle direction - ne faites rien.
C'est tout simplement passer leurs loisirs de commerçants à moyen terme :o).
p.s. Respect, akhtung, atention, attention ... Je n'ai pas encore atteint ce niveau d'illumination. Et si je l'atteins, ils disent que l'argent ne sert à rien...
Et ça marche. J'ai dessiné le graphique EUR sur un mètre à ruban il y a environ deux ans en utilisant un pendule. Vous allez rire, mais le tableau un mois plus tôt était très similaire. Pas beaucoup de guillemets de tir, mais les dates et le sens de ce qui se passait étaient assez bien devinés. J'ai essayé de négocier des lots plus petits plus tard. Pendant la journée, j'ai spontanément approché la machine et demandé ce que je devais faire maintenant. Vous pouvez l'essayer si vous avez un peu de temps entre les tests de vos EAs :o). Une feuille A4, deux lignes au crayon, une verticale au milieu, une horizontale au milieu, c'est-à-dire une croix, une ligne verticale de votre part avec la signature "OUI", une ligne horizontale avec la signature "NON".Je fais une pose d'accoudoir, un drap sous l'index, qui est un coude sur la table. Sur votre index, il y a un objet qui fonctionne comme un pendule. J'avais un simple plomb de pêche de fond :o) sur une ficelle d'environ 30 cm de longueur avec une boucle sous le doigt. C'est tout :o). Chassez tout le monde loin de vous, partez dans un bunker, bétonnez l'entrée, si possible, arrêtez de penser au borsch, aux nanas et à la télé, mais posez activement une question dans votre esprit, que dois-je faire maintenant et tenez un pendule au-dessus des lignes croisées, après l'avoir calmé... Il est nécessaire de poser une question spécifique, aussi précise que possible, sans options, et d'observer la réaction de l'appareil : par exemple, dois-je acheter une paire de fujien maintenant ? S'il commence à se tortiller sur une ligne verticale "OUI" - achetez, s'il est sur une ligne tgrizonale "NON" - n'achetez pas, mais ne vendez pas non plus. S'il commence à se tortiller autour de la croix dans n'importe quelle direction - ne faites rien.
C'est ainsi que d'ingénieux traders à moyen terme passent leur temps libre :o)...
p.s. Respect, ahtung, atention, attention... Je n'ai pas encore atteint ce niveau d'illumination. Et si je l'atteins, ils disent que l'argent ne sert à rien...
...Vous avez oublié d'ajouter que, tout d'abord, vous devez accorder le pendule... Quelque chose comme : "Pendule, pendule, réponds-moi comment tu répondras "oui" - à ma question (disons que le pendule a répondu en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, alors - demandez au pendule - comment il répondra "non" à la question, avant cela vous devriez demander au pendule du tout sur sa disposition à travailler et à répondre aux questions....
Eh bien, allez-y... Vous avez abordé un sujet "vivant". Ma première formation supérieure est technique, je suis diplômé de la faculté de technologie de l'information de l'université technique d'État en 1999. Université - donc là nous avons vraiment enseigné le sujet - bioenergoinformatique - c'est-à-dire l'aura, les chakras, les pendules, etc. - C'était intéressant tout cela, c'est-à-dire que nous (un sous-groupe) à la session de séminaire assis chacun au bureau, vraiment avec des pendules dans les mains au-dessus des tables - nous communiquons, nous posons des questions, nous recevons des réponses.... C'est drôle. Je n'ai pas encore appliqué le TC comme option, je creuse dans d'autres directions, mais tout est possible... L'essentiel est d'adopter la bonne approche...
Peut-être les signaux filtrés par le marc de café et les phases de la lune ... (en option) - :- ))
P.S. Je vais envisager la possibilité de consacrer une partie de mon dépôt à des recherches dans ce sens...
P.P.S. Je pense qu'il y aura une suite digne de ce nom - Fondamentaux, TA, analyse spectrale, réseau neuronal, ... :-))), pourquoi pas, il est possible d'essayer...
Je ne comprends pas, comment échanger, si ce n'est par le TS ? Par le hasard ? Il s'agit également d'un TS )))).
Je ne comprends pas la question, mais le trading consiste à s'adapter au marché actuel, et s'il change, à s'adapter et à trader à nouveau.
Et ne pas s'ajuster, c'est seulement lorsque vous affectez vous-même le marché.
Tout le reste est adapté en fonction des modèles trouvés. Et ils ne durent pas éternellement. Certaines durent des mois, d'autres des années.
Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ?
La ligne peut être calculée en comparant les résultats entre l'échantillon et l'OOS.
De nombreux packages de réseaux neuronaux disposent d'un moyen très pratique de séparer l'échantillon en échantillons de formation et de test. Il est très facile de détecter une frange. S'il n'y a aucune amélioration sur l'échantillon d'essai, il s'agit d'un ajustement nu. C'est-à-dire que les entrées ne sont pas casher et que le TS peut être jeté. Dans d'autres cas, nous regardons jusqu'au moment où les résultats continuent de s'améliorer sur l'échantillon d'entraînement, et ne s'améliorent plus sur l'échantillon de test - c'est le bord extrême.
De plus, la séparation des données historiques sur l'échantillon optimisé et l'échantillon test n'est pas implémentée dans le testeur MT* ; il est donc presque impossible de détecter la frontière dans cette situation pendant l'optimisation.
En expérimentant avec TS fonctionnant avec des probabilités, j'ai remarqué que l'ajustement apparaît lorsque certains événements historiques ont une probabilité nulle. Tout événement qui s'est produit dans l'histoire doit avoir une probabilité supérieure à 0.
Une facette peut être calculée en comparant les résultats entre Sample et OOS
De nombreux progiciels de réseaux neuronaux disposent d'un moyen très pratique de séparer l'échantillon en un échantillon de formation et un échantillon de test. La frontière est très facile à identifier. S'il n'y a aucune amélioration sur l'échantillon d'essai, il s'agit d'un ajustement nu. C'est-à-dire que les entrées ne sont pas casher et que le TS peut être jeté. Dans d'autres cas, nous attendons le moment où les résultats de l'échantillon d'entraînement continuent de s'améliorer, mais pas ceux de l'échantillon d'essai.
De plus, la division des données historiques en un échantillon à optimiser et un échantillon de test n'est pas implémentée dans le testeur MT*, il est donc presque impossible de détecter la différence dans ce cas pendant l'optimisation.
En expérimentant avec TS fonctionnant avec des probabilités, j'ai remarqué que l'ajustement apparaît lorsque certains événements historiques ont une probabilité nulle. Tout événement qui s'est produit dans l'histoire doit avoir une probabilité supérieure à 0.
C'est vrai. Il n'y a tout simplement pas de meilleur moyen de vérifier le degré d'optimisation du TS (non monté).
Un problème subsiste. La pertinence de cette optimisation est exactement décalée par rapport à la valeur de l'OOS. Eh bien oui, dira-t-on, il ne reste plus qu'à optimiser le CT jusqu'au moment présent.
Booga-ha ! Et il n'y a pas de période de test OOS pour la comparaison.
On ne peut s'empêcher de penser que nous devons choisir la taille de l'OOS la plus petite possible pour augmenter la pertinence de l'optimisation. Mais il y a là aussi un problème : plus l'OOS est petit, plus la probabilité que le MT en temps réel échoue est grande.
C'est un bâton à deux extrémités, pour ainsi dire. Ou même trois extrémités.
joo:
Mais c'est là que réside le problème : plus l'OOS est faible, plus il est probable que le TS dans la vie réelle se vide.
La réponse est fausse. Lorsque je forme NS, je prends la période d'OOS inférieure à la période de l'échantillon de formation. BP n'est pas stationnaire et si nous faisons le contraire, nous obtiendrons simplement un ajustement à un échantillon court et un résultat très douteux sur l'OOS.
En termes simples, pour la RV non stationnaire, plus la période d'OOS est courte par rapport à l'échantillon, moins il est probable que le marché ait le temps de changer pendant cette période, c'est-à-dire qu'une partie des régularités trouvées dans l'historique peut subsister. Et plus la période d'échantillonnage est grande, plus la probabilité d'ajustement est faible. Mais n'exagérez pas avec Sample, car une très grande période peut donner l'ajustement pour des régularités déjà inactives, qui ont eu lieu dans un passé lointain et peu susceptibles de se répéter dans le futur.
Vous avez oublié d'ajouter que vous devez d'abord régler le pendule. Quelque chose comme : "Pendule, pendule, réponds-moi comment tu répondras "oui" - à ma question (disons que le pendule a répondu en tournant sur l'aiguille des heures, alors - demandez au pendule - comment il répondra "non" à la question, avant cela vous devriez généralement demander au pendule sur sa disposition à travailler et à répondre aux questions....
Eh bien, allez-y... Vous avez abordé un sujet très vivant. J'ai un premier diplôme - technique, 99, Faculté des technologies de l'information, Université technique d'État - et là, nous avons vraiment enseigné le sujet - bioénergétique - c'est-à-dire l'aura, les chakras et les chakras. Université - donc là, on nous a vraiment enseigné une matière - la bioénergétique - c'est-à-dire l'aura, les chakras, les pendules, etc. - C'était intéressant tout cela, c'est-à-dire que nous (un sous-groupe) à la session de séminaire assis chacun au bureau, vraiment avec des pendules dans les mains au-dessus des tables - nous communiquons, nous posons des questions, nous recevons des réponses.... C'est drôle. Je n'ai pas encore appliqué le TC comme option, je creuse dans d'autres directions, mais tout est possible... L'essentiel est d'adopter la bonne approche...
Peut-être les signaux filtrés par le marc de café et les phases de la lune ... (en option) - :- ))
P.S. Je vais envisager la possibilité de consacrer une partie de mon dépôt à des recherches dans ce sens...
P.P.S. Je pense qu'il y aura une suite digne de ce nom - Fondamentaux, TA, analyse spectrale, réseau neuronal, ... :-))), pourquoi pas, il est possible d'essayer...
En fait, pour autant que je sache, les statistiques concernant les personnes employées dans différents domaines se ressemblent avec un ratio d'environ 62%... Nous sommes totalement "immergés" dans ce chiffre. C'est-à-dire qu'un tel ratio est nécessaire à la survie de l'espèce, les non-puissants devraient être moins de la moitié. Dans la CEI, nous observons maintenant l'asymétrie vers les "non-puissants". Elle est surtout visible en Russie et en Ukraine.Ils ne veulent pas travailler et font des transactions à l'aveuglette, ce qui a pour conséquence que la tendance est clairement à la baisse. La situation avec les activités de jeu (les paris en particulier sous la forme de transactions boursières) n'est pas naturelle pour les gens. :о)
Et dans peu de temps, le DT en tant qu'entreprise cessera d'exister :o)
L'historique des transactions comporte de nombreuses corrections artificielles et n'est donc pas naturel, mais nous pouvons y adapter presque n'importe quel algorithme. La seule chose est qu'il sera efficace pendant une certaine période et qu'il est bon de s'enfuir avec le bénéfice à temps :o)
.... Exactement 5/95% pas pour le mieux ....
Où avez-vous obtenu ces statistiques, s'il vous plaît ?
Au même endroit que le pendule...