Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 2
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La plupart des modèles sont inextricablement liés à l'analyse de certains indicateurs techniques, qui sont à leur tour inextricablement liés à leurs paramètres internes. En outre, à la suite de cette analyse, la plupart des TS ont un certain seuil de déclenchement, qui signale en fait la présence d'un modèle trouvé. L'ajustement est donc tel paramètres trouvés de ces indicateurs et seuil de déclenchement qui ne seront pas rentables dans le futur.
Vous avez raison, c'est pourquoi je fais l'analyse des processus probabilistes - l'analyse fractale, le nombre fractal change toujours, peut-être que je me trompe mais les mouvements forts se produisent à un nombre fractal bas et les indicateurs techniques fonctionnent, mais ils sont inutiles en termes de trading automatique mais ils aident un trader expérimenté à comprendre où se trouve le marché maintenant.
Je le formulerais ainsi, en me basant sur l'aspect pratique et l'opportunité )))). -
Il existe une certaine possibilité sur le marché pour notre TS développée de faire un profit réel, non limité, comme une sorte d'"efficacité" du marché lorsque cette TS fonctionne. Par exemple, 10 % par semaine. En utilisant les données que nous connaissons, nous pouvons ajuster n'importe quel TS aux données connues de telle sorte que notre TS sur les dernières données apportera, par exemple, 1000% de profit par semaine, ce qui est bien plus élevé que les valeurs réelles. Sur le marché réel, qui nous est inconnu, il est impossible d'obtenir le même bénéfice pendant l'exploitation de notre TS. Par conséquent, il s'agit d'un ajustement))))
Où se situe la limite entre les modèles adaptés et les modèles réels ?
En observant le marché, nous constatons que les modèles éventuellement existants ne peuvent pas être paramétriquement constants. Chaque système présente un niveau d'adéquation et un niveau de régularité d'un ou plusieurs événements.
Et la prépondérance vers le deuxième niveau est responsable de la rationalité de l'idée de trading elle-même.
Penser de manière abstraite. Les réflexions des autres seront intéressantes.
Tout d'abord, nous devrions "donner" plus de liberté aux paramètres sélectionnés, c'est-à-dire la quantité de changement pour un seul et même outil, sans briser le moule bien sûr, afin d'élaborer pleinement le modèle trouvé, c'est-à-dire Lors de l'optimisation sur l'historique, le pas des changements de paramètres doit être "adéquat", de sorte que l'ajustement est exclu à un petit pas, ainsi à un pas "moyen" nous sélectionnons un ensemble plat de paramètres pour un TS particulier, selon le "fonctionnement" d'un modèle de marché particulier. Regardez ici (pour continuer le sujet, à la question des "niveaux d'ajustement et niveaux de régularités d'un ou plusieurs événements") - https://www.mql5.com/ru/forum/107064
Où se situe la limite entre les modèles adaptés et les modèles réels ?
En observant le marché, nous constatons que les modèles éventuellement existants ne peuvent pas être paramétriquement constants. Chaque système présente un niveau d'adéquation et un niveau de régularité d'un ou plusieurs événements.
Et la prépondérance vers le deuxième niveau est responsable de la rationalité de l'idée de trading elle-même.
Penser de manière abstraite. Les réflexions des autres seront intéressantes.
- sortir du marché sur un signal d'entrée inverse
Lasortie du marché peut être un signal distinct, complètement indépendant du signal d'entrée. L'objectif n'est pas de prédire absolument tous les mouvements du marché, mais de gagner de l'argent. Il est impossible de prévoir absolument tous les mouvements du marché, le système ne devrait donc pas toujours fonctionner.
Le signal de sortie indique uniquement la fin de la prédiction, mais pas le début de la prédiction suivante.
Le signal de sortie indique uniquement la fin de la prédiction, et non le début de la prédiction suivante.
Vous avez essentiellement répété ma thèse, je ne parle pas d'un TS de retournement - où la fin du signal d'ACHAT est le début du signal de VENTE ;)
De nombreux indicateurs techniques fonctionnent à leurs extrêmes - les niveaux, tout ce qui se situe entre les niveaux n'est pas un signal d'entrée sur le marché.
Où se situe la limite entre les modèles adaptés et les modèles réels ?
En observant le marché, nous constatons que les modèles éventuellement existants ne peuvent pas être paramétriquement constants. Chaque système présente un niveau d'adéquation et un niveau de régularité d'un ou plusieurs événements.
Et la prépondérance vers le deuxième niveau est responsable de la rationalité de l'idée de trading elle-même.
Penser de manière abstraite. Les réflexions des autres seront intéressantes.
Alors comment déterminer que la cc n'est pas un déchet ?
1) Les essais en amont ?
2) Observations.
3)...
3. Comment la fonction cible change en fonction d'une option particulière. La période d'essai est également une de ces options.
paukas: Любая ТС и есть самая настоящая подгонка. Практически все.
Je ne comprends pas, comment faites-vous du commerce si ce n'est par TS ? Au hasard ? Donc c'est aussi un TS ))))
Je ne comprends pas, comment faites-vous du commerce si ce n'est par TS ? Au hasard ? C'est un TS aussi ))))