L'ÉCHANGE D'IDÉES - page 4
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P.S. L'avantage du swing trading est que le résultat d'une transaction (modulo) est à peu près proportionnel à son temps de détention (avec un petit écart, ou plutôt une petite variance). Cela implique que le dépôt change à peu près proportionnellement au temps. Et vous avez des transactions avec un résultat de quelques pips et quelques heures de temps d'attente. Pourquoi faire cela quand vous pouvez impitoyablement couper une transaction avec un mouvement contre vous et ouvrir la transaction opposée ?
J'essaie juste de construire sur la pensée de Vinvin. Voyons où la courbe des profits l'emmène. :)
Si vous mettez en place des stop-loss intelligemment, cela devrait représenter une somme conséquente à la fin du championnat...
Mathématicien, par 5, voulez-vous dire stop loss ou take profit ?
Nope. PF (profit factor) - voir "Que signifient les chiffres dans le rapport de test du conseiller expert". Il s'agit du rapport entre le bénéfice total et la perte totale pendant l'intervalle de test.
Mais c'est le critère le plus simple, il en existe d'autres plus sérieux. Ils ne sont pas disponibles dans le testeur.
Mathématicien, par 5, voulez-vous dire stop loss ou take profit ?
Nope. PF (profit factor) - voir "Que signifient les chiffres dans le rapport de test du conseiller expert". Il s'agit du rapport entre le profit total et la perte totale pendant l'intervalle de test.
Mais c'est le critère le plus simple, il en existe d'autres plus sérieux. Ils ne sont pas disponibles dans le testeur.
Comment cela pourrait-il être plus grave ?
Alex, je vais le trouver chez Pardo et le poster dans mon fil de discussion sur l'optimisation. Et ça ne vaut pas la peine d'encombrer ce fil de discussion.
Vous pouvez me l'envoyer par courriel à l'adresse niroba@bk.ru/
merci d'avance ;)
Un autre au premier, au deuxième, etc. - une idée délirante, une barbe grillée, rencontrez "Un système sans perte avec des éléments demartingale pour les pauvres" !
1. nous avons ouvert 4 ordres d'achat, achat, vente, vente. Ok, faisons comme ça, bien que nous puissions aussi en avoir deux.
2. Le prix augmente. La formule achat + achat > vente est un peu bizarre, car deux achats sont toujours supérieurs à une vente, une fois que nous avons dépassé le spread. Disons que nous avons 10 pips.
2,5. Fermer deux barres pour les ouvrir immédiatement revient à payer un spread supplémentaire, c'est pourquoi nous fermons simplement une vente perdante - nous fixons la perte dans les mêmes 10 points.
3. Nous avons déjà deux points, il nous suffit maintenant de fixer un Sell Stop au niveau du point perdant.
4.
a) le prix augmente de 10 points, nous fermons/supprimons tout. Une fois que nous avons 20 points en plus, une fois que nous avons perdu 20 points, et une fois que nous avons une perte de 10 points de l'étape 2, c'est-à-dire le grand total - nous avons gagné 10 points.
b) le prix baisse - la perte papier diminue, mais le bénéfice papier diminue également deux fois plus vite (si nous avions suivi la procédure initiale et fermé/ouvert, la perte aurait augmenté rapidement), lorsque le prix atteint le niveau initial, le pendule se déclenchera et nous aurons une situation de point 1 - deux achats et deux règlements avec des zéros et une perte de 10 points sur le solde.
La probabilité de monter est égale à la probabilité de descendre, par conséquent nous avons une perte stable égale au spread.
Le post de Leonid qui suggérait de mélanger un grand nombre d'activités rarement mais judicieusement, probablement de trading, dans un seul EA a glissé et disparu.... (Déjà coincé, ou je suis devenu aveugle :)) L'idée circule depuis longtemps et je veux l'essayer, mais je n'ai que 2 conseillers experts, ce qui ne serait pas suffisant....
J'ai un autre sous-ensemble de cette idée : le marché est conditionnellement divisé en 3 phases : 1.TENDANCE À LA HAUSSE 2.TENDANCE À LA BAISSE 3.PLAT. Pour chacune de ces phases (pour la première et la deuxième, un seul EA fera l'affaire), nous sélectionnons un EA dont la tâche est de couper un chou dans "votre propre zone" et de ne pas perdre sévèrement de l'argent dans la zone de quelqu'un d'autre (c'est tout). Et alors il y a 2 options : soit les paralléliser tous, chacun travaillant avec ses propres commandes, soit transférer la gestion des commandes de l'un à l'autre en estimant la situation actuelle. Bien sûr, cela peut se résumer à "qui sait ce qui nous attend", mais en tenant compte du fait que le changement de tendance (en particulier sur les TF plus élevés) est moins fréquent que sa poursuite, et que tout ce que nous avons à faire est de gagner plus que de perdre, cela peut fonctionner.
Z.I. Je vais essayer maintenant.
Non, Figar0, - n'a pas serré ! Tout à coup, il m'a semblé que l'idée était peu intéressante pour les personnes présentes et peu prometteuse... J'ai donc supprimé mon message.
Mais pour éviter de me reprocher de l'avoir "écrasé" - je vais décrire les méthodes les plus simples de réalisation pratique :
Il existe un indicateur Enveloppes et nous connaissons les tactiques classiques pour l'utiliser. Mais en raison de sa structure, il est trop "sensible" ou les signaux arrivent trop tard lorsque la période est importante. Cependant, si nous lissons cet indicateur, la situation change immédiatement ! Nous sélectionnons l'écart des frontières de manière à ce que celles-ci ne couvrent que les pointes des bougies et nous entrons par ces croisements en suivant strictement la tendance. - le fixer (la tendance) de manière programmatique par l'angle de pente (par exemple) de ces bordures.
Une version fonctionne à l'achat. L'autre version fonctionne pour vendre. En même temps, nous manquons étonnamment des trades perdants lors des renversements de tendance ! - Pas d'ironie ! Et en plus pendant un appartement - pas d'affaires ! (car la tendance est déterminée par l'angle de la pente !)
Voici un graphique indicateur lissé - les points d'entrée sont indiqués par des flèches.
Encore une astuce. Vous pouvez l'utiliser comme un filtre ou comme une version séparée. Stochastique. Il ne doit pas être utilisé selon les règles classiques mais un peu hors normes ! Prenez une longue période et entrez au moment du croisement non pas de l'extérieur vers l'intérieur des zones de surachat/survente, mais vice versa ! - J'ai montré les entrées avec des flèches dans la fenêtre stochastique.
J'ai déjà créé des conseillers experts primitifs en utilisant les deux méthodes décrites. Les résultats sont satisfaisants jusqu'à présent...
Les idées ne manquent pas. Il s'agit juste de bien faire les choses.