Caractère aléatoire des valeurs de prix - page 14
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Dans ces conditions, avec des gains attendus positifs, ils ne sont pas tenus de faire autre chose que de maintenir artificiellement la liquidité. Ils ne sont pas des négociants, des investisseurs ou même des teneurs de marché, mais des spécialistes de la bourse. Il n'y a aucun risque dans leur activité, car ils ne sont payés que pour leur travail.
En fait, il y a un risque inhérent à soutenir la liquidité.
p.s. Que font les teneurs de marché, s'ils ne fournissent pas de liquidités ? Les marionnettes ? :D
La rentabilité moyenne des fonds spéculatifs du secteur est de 50 % par an. Les durées moyennes sont les suivantes : Un hedge fund facture 2 % pour la gestion, quel que soit le résultat. Et 20% sur des retours positifs.
Par exemple, pour un portefeuille d'un milliard de dollars, le bénéfice de l'année est de 500 millions de dollars, dont 100 millions de dollars restent la propriété du fonds spéculatif.
Un hedge fund essaie presque toujours d'utiliser une charge de dépôt de 100%. En d'autres termes, si le fonds spéculatif a investi 1 milliard de dollars, le portefeuille pèse 1 milliard de dollars. Pas d'effet de levier, tout 1:1 - garantie totale réelle. Il faut savoir qu'à la fin des transactions, les fonds spéculatifs essaient de transférer le portefeuille vers des liquidités, ce qui minimise le risque. Presque pas de commerce à long terme.
Le portefeuille est composé de tous les instruments financiers du NYSE+NASDAQ avec des pondérations différentes. Le zéro est également un facteur de pondération (l'instrument financier correspondant n'est pas négocié en ce moment) . Le rééquilibrage (redistribution des coefficients de pondération) du portefeuille a lieu en permanence. La somme des valeurs absolues des coefficients de pondération est proche de l'unité - charge complète du dépôt. Positions, à la fois longues et courtes.
Les données historiques (la dynamique complète des changements du taux du marché pour chaque instrument financier) pour le backtesting pèsent des téraoctets (plus de 100 000 données par seconde) et sont généralement stockées pour les trois derniers mois au maximum. Le backtesting n'est pas rapide. Et certainement pas exact, car la stratégie a toujours un impact sur le marché. Surtout s'il fait partie de la classe des hautes fréquences.
Ne pensez pas qu'un grand fonds de backtesting est quelque chose de brillant. Pas du tout, n'importe qui peut écrire une stratégie et la proposer (avec compétence) à un fonds spéculatif sur une base collaborative. Par exemple, la location d'une stratégie.
Le trader privé américain moyen dispose d'un dépôt > 100 000 dollars (minimum pour vivre de ses bénéfices). Un dépôt de 1 million de dollars auprès d'un négociant privé est une rareté. La raison en est simple, à de telles sommes, l'individu crée son propre hedge fund.
Je vais créer mon propre fonds de couverture... apportez-moi tout votre argent :) tout le monde reçoit 50% de ce qu'il a mis... pas de triche... c'est honnête...
Bien, bien, bien, Aleksander. Nous avons besoin d'une réduction, aussi. Je ne veux pas être un client médiocre :)
Le trader privé américain moyen dispose d'un dépôt de plus de 100 000 dollars (le minimum pour vivre). Un dépôt d'un négociant privé de 1 million de dollars ou plus est rare. La raison en est simple : avec de telles sommes, l'individu constitue son propre fonds spéculatif.
Avec le bénéfice d'un dépôt de 100 000 dollars aux États-Unis, vous ne pouvez pas vivre. Le calcul est simple :
Additionnez le tout et vous obtenez 7,5k$ par mois, ou 90k$ par an. Ce montant doit être égal au retour sur investissement après impôts. Supposons que les impôts soient égaux à 40 %. Le bénéfice avant impôt devrait donc être de 90 000 $/0,6 = 150 000 $ par an. Supposons que le rendement moyen du dépôt soit de 10 % par an (il s'agit du rendement historique du marché boursier). Autrement dit, le dépôt devrait être de 1,5 million de dollars pour permettre à une famille américaine moyenne de vivre avec un bénéfice. Il ne faudrait surtout pas que vous vous retrouviez dans un hôpital où vous devez payer 20 000 dollars par semaine et où l'assurance ne prend en charge qu'une fraction de ces coûts. Et si quelqu'un de la famille va à l'université, il faut encore 20 à 25 000 dollars par an. En bref, il faut au moins un dépôt de 2 millions de dollars pour qu'une famille américaine puisse vivre avec un bénéfice.
gpwr, le calcul est bon mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Regardez les statistiques sur les salaires aux États-Unis. Si le revenu annuel d'une personne est de plusieurs dizaines de milliers, cela pourrait correspondre à peu près à un bénéfice sur un dépôt de 100 000... Même si, bien entendu, la rentabilité devrait être bien plus élevée que les 10 % habituels par an.
gpwr, le calcul est bon mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Regardez les statistiques sur les salaires aux États-Unis. Si le revenu annuel d'une personne est de plusieurs dizaines de milliers, cela pourrait correspondre à peu près à un bénéfice sur un dépôt de 100 000... Même si, bien sûr, la rentabilité devrait être bien plus élevée que les 10 % habituels par an.
Comme je vis aux États-Unis, je peux vous assurer que des dizaines de milliers de dollars par an constituent une existence misérable. Il faut se laisser guider par le mode de vie de l'Américain moyen.