Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ou voici une option :
Dépassement de 8% de la structure standard (pèse 52 octets), 65536 ticks. Je doute qu'il y ait un tel écart quelque partNon, le stock est petit.
C'est aux développeurs de l'implémentation actuelle de le dire :
C'est aux développeurs de l'implémentation actuelle de le dire :
En théorie, pas toujours. En pratique, à quoi sert l'histoire ? Probablement pour qu'il puisse être analysé de manière adéquate. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'une histoire où le spread est négatif (mais vous ne pourriez pas faire d'arbitrage de toute façon).
L'écart ne serait donc certainement pas négatif sur les barres. Même s'ils permettent de créer un historique personnalisé, je ne vois aucune raison logique d'introduire un spread négatif pour les barres.
A propos, dans la situation actuelle de MQLRates, le spread pour les barres est écrit comme un spread à l'ouverture, et il (la probabilité est négligeable) peut être négatif à ce moment. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible qu'une barre avec un spread négatif se produise chez un courtier. Ce qui, bien sûr, n'a aucun sens.
Ou voici une option :
Dépassement de 8% de la structure standard (pèse 52 octets), 65536 ticks. Je doute qu'il y ait un tel écart quelque part... ou même le maximum pour des tests plus conservateurs/pessimistes.
Oui, c'est mieux que l'écart d'ouverture.
Le maximum n'en vaut pas la peine. (L'extrême n'est pas un indicateur.) La moyenne est meilleure.
// Le pessémisme est quelque chose que nous pouvons faire nous-mêmes, nous savons comment... :)
Le maximum n'en vaut pas la peine. (Extrême n'est pas un indicateur.) Moyen est mieux.