Modèle de marché : débit constant - page 16
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Il se peut que nous ne nous comprenions pas, je veux dire les pips dans ce cas.
par exemple trois paires EURUSD GBPUSD EURGBP
Une société de courtage économise son argent et n'achète que des EURUSD et des GBPUSD, crée des EURGBP sur leur base et les propose au consommateur,
un autre n'économise pas et achète de l'EURGBP,
Par conséquent, pendant une courte période, il peut y avoir une différence de 5-10 pips en EURGBP entre ces deux BC.
Est-il possible d'en profiter en comptant soi-même les matières synthétiques et en obtenant de vrais devis ?
Je ne sais pas comment l'expliquer autrement -
Qu'est-ce qui vous fait penser que qui gouverne qui, pouvez-vous justifier que tout est comme vous le dites, ou est-ce que tout cela n'est que vos arguments et vos fantasmes ?
Par exemple, la présence de lignes de tendance plates est plus logiquement interprétée comme un mouvement de prix conforme au consensus des prévisions d'objectifs et de temps plutôt qu'à des entrées
J'ai récemment observé une image comme celle-ci,
J'ai décidé de comparer les tics des deux DT,
Je ne veux même pas dire qu'il y avait une bonne différence de points,
l'un avait deux fois plus de tiques que l'autre, c'est-à-dire que l'autre dormait...
Qu'est-ce qui vous fait penser que qui gouverne qui, pouvez-vous justifier que tout est comme vous le dites, ou tout cela n'est-il que vos arguments et vos fantasmes ?
J'ai déjà répondu : lors d'une transaction, de nombreuses personnes s'attendent à certains changements de l'actif dans le futur. C'est-à-dire qu'ils doivent faire des hypothèses et parier sur l'avenir. Ils doivent ensuite réagir si leur prédiction se réalise ou non. Quels sont les fantasmes ici ? Les spéculateurs font certains paris sur l'avenir et doivent se concentrer sur les opinions et les réactions futures des autres participants au marché. S'il y a des spéculateurs, des investisseurs sur le marché, alors il y a leurs opinions subjectives sur l'avenir, qui influencent le taux parce que les transactions sont faites sur cette base. Les règles à suivre dépendent du marché concerné et de la composition de ses participants.
Il se peut que nous ne nous comprenions pas, je veux dire les pips dans ce cas.
par exemple trois paires EURUSD GBPUSD EURGBP
Une société de courtage économise son argent et n'achète que des EURUSD et des GBPUSD, crée des EURGBP sur leur base et les propose au consommateur,
un autre n'économise pas et achète de l'EURGBP,
Par conséquent, pendant une courte période, il peut y avoir une différence de 5-10 pips en EURGBP entre ces deux BC.
Est-il possible d'en tirer parti en calculant soi-même les matières synthétiques et en obtenant des devis réels ?
Avez-vous déjà trouvé cette différence entre les DC ? ou rêvez-vous encore ? si oui, taisez-vous et gagnez ! un tel DC par jour sera nettoyé
cherchez des programmes sur le net qui contrôlent les cotations entre deux terminaux avec des DC différents, si je ne me trompe pas, alors dans ce type d'arbitrage vous pouvez avoir un spread maximum de zéro, et c'est parce qu'il y a des courtiers, il y a des DC de 1er niveau et des DC de 2ème niveau, le premier a des cotations de la bourse, le deuxième du premier, le troisième du deuxième )))))))))))).
ZS : désolé pour le ton de la formulation et l'imprécision des concepts, car je suis trop paresseux pour aller sur Google.
Lemathématicien a posé le problème correctement :
Alors, la première, longtemps connue, mais la plus essentielle : ce qui est sur le marché, ce sont les devises, pas les paires.
Et les synthétiques ou indices tentent de trouver la vraie valeur d'une monnaie.
Pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, laisse la fontaine se reposer aussi.
Oh ! gip êtes-vous passé du fil de discussion sur le trading de l'EURUSD au fil de discussion sur la théorie du trading ?
Pourquoi ? )))))))))))))))
ZS : il faut vraiment arrêter, le forum n'est pas mauvais, mais il y a trop d'observateurs sur ce forum et encore moins de bienfaiteurs
J'ai déjà répondu : lorsqu'ils effectuent une transaction, de nombreuses personnes comptent sur certains changements de l'actif dans le futur. C'est-à-dire qu'ils doivent faire des hypothèses et des paris sur l'avenir. Ils sont ensuite obligés de réagir si leur prédiction se réalise ou ne se réalise pas. Quels sont les fantasmes ici ? Les spéculateurs font certains paris sur l'avenir et doivent se concentrer sur les opinions et les réactions futures des autres participants au marché. S'il y a des spéculateurs, des investisseurs sur le marché, alors il y a leurs opinions subjectives sur l'avenir, qui influencent le taux parce que les transactions sont faites sur cette base. Les règles à suivre dépendent du marché concerné et de la composition de ses participants.
Si le marché sait désormais qui a quelles positions, c'est-à-dire qu'il voit l'ensemble du tableau, pourquoi ne serait-il pas rentable de supprimer tous les stops en une seule fois, et lorsque de nouvelles positions apparaissent, de les supprimer par stop ?
installer Ninja Trader, vous verrez beaucoup de nouveautés, alors que sortir des stops signifie combien d'argent doit être investi sur le marché ? - il est plus facile d'utiliser les informations/nouvelles pour faire évoluer le marché dans la bonne direction - c'est moins cher.
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