Modèle de marché : débit constant - page 7
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Oui, c'est bizarre. Je m'attendais à l'effet inverse - plus les données sont aléatoires, moins elles devraient être compressibles.
C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Mais quand on pense aux algorithmes de compression et, par conséquent, aux conditions d'incompressibilité, l'aléatoire n'a rien à voir avec cela.
C'est exactement le cas dont je parlais, où tout échantillon fini de n'importe quelle BP présente toujours des relations linéaires. Le concept clé ici est la finitude.
Bien sûr, il est dommage que les graphiques des trois cas considérés ne soient pas combinés, mais il semble que ce qui suit se dessine. Les graphiques pour différents instruments et pour le même instrument avec une fenêtre variable sont assez proches et sensiblement différents des graphiques pour les séries pseudo-aléatoires.
Nous avons donc au moins un indice supplémentaire de la différence entre les séries de prix et la marche aléatoire.
D'après ce que je comprends, les graphiques représentent des degrés de compression relatifs. Et en termes absolus, qu'est-ce qui se compresse le mieux : les séries de prix ou les séries aléatoires ?
Si je comprends bien, les graphiques représentent le degré relatif de compression. Et en valeurs absolues, laquelle est la mieux comprimée : la série des prix ou la série aléatoire ?
Les BP aléatoires sont mieux compressés. La compressibilité semble être asymptotiquement limitée par le bas. L'asymptote des BP de prix se situe au-dessus de l'asymptote des BP aléatoires.
Le graphique de la taille de la fenêtre compressée des VR de prix n'est en effet pas le même pour les VR aléatoires avec une distribution incrémentale normale :
sanyooooook: А ты можешь сказать? Предположительно.
Nous avons donc au moins un autre indice de la distinction entre les séries de prix et les divagations aléatoires.
Jusqu'à présent, je vois un indice que Candid et hrenfx s'efforcent de prouver que les BP du marché ne sont pas des SB. Cela vaut au moins une médaille Fields (on ne donne pas de Nobel aux mathématiciens).
Jusqu'à présent, je vois un indice que Candid et hrenfx s'efforcent de prouver que les BP du marché ne sont pas des SB. Cela vaut au moins une médaille Fields (on ne donne pas de prix Nobel aux mathématiciens).
Je demande à exprimer simplement ), au moins en déchiffrant les abréviations pour chercher sur le web.
ZZY : Pas pour les mathématiciens, mais peut-être que ça marchera comme pour les financiers).
ZZZY : décryptage : séries chronologiques du marché *) - ce ne sont pas des marches aléatoires *)
Tu peux le dire ? Sans doute.
lorsqu'un certain ensemble d'entrées apparaît, vous pouvez calculer la probabilité de continuation, ou les probabilités de plusieurs options de continuation.
lorsqu'un certain ensemble d'entrée apparaît, il est possible de calculer la probabilité de continuation, ou les probabilités de plusieurs options de continuation.
c'est-à-dire, plus simplement, que la connaissance de l'histoire permet de prédire la probabilité d'événements dans le futur, ou la probabilité de plusieurs événements dans le futur. Ai-je raison ?
Comme en étudiant beaucoup de textes pertinents vous pouvez aller par exemple sur "total f**k" :) Si vous l'avez vu souvent.
comme en étudiant beaucoup de textes pertinents vous pouvez aller par exemple sur "total f**k" :) Si vous l'avez vu souvent.
Regardez, mais une bande d'hommes intelligents, mais comment est-ce possible, se réunissent périodiquement et commencent à raconter des histoires et à tromper les concitoyens ordinaires.
La compression est conventionnellement une fonction de la distribution, mais comment pensez-vous pouvoir prédire le prix de tout cela ?
Je vous demande de le dire simplement ), au moins en déchiffrant les abréviations pour pouvoir le rechercher sur le web.
ZS : Pas pour les mathématiciens, mais ça peut marcher pour les financiers).