Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 48
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Il n'y a pas de meilleure façon de le dire : la conclusion est sans ambiguïté : vous devez compter les QC sur I(0) et seulement sur I(0).
(Il est grand temps de ralentir cette course dans les bois...) Soyons terre-à-terre.
Le problème, c'est que vous dansez le TwiSt de façon négligée. Vous lancez des formules, des mots, des définitions et des conclusions sans réfléchir.
Qui "a besoin" ? Vous personnellement ? Ou "en général, toujours" ou "pour les séries chronologiques" ?
Dans la science de TwiSt (à l'époque de Carl, ou de Pearson), il n'y avait et il n'y a toujours pas de méthodologie unique et unifiée pour résoudre les problèmes, comme c'est le cas pour les autres méthodes numériques. TwiSt dispose d'un ensemble de méthodes, dont la plupart sont applicables de manière fiable aux variables aléatoires qui sont normalement distribuées, selon Carl (Gauss). Il ne s'agit donc pas seulement de savoir dans quelle formule insérer les résultats des mesures, mais aussi de savoir QUEL est le raisonnement logique qui accompagne ces calculs. C'est le "problème" de la théorisation moderne.
La science TwiSt teste simplement les hypothèses. Et pour ne pas perdre cette hypothèse au cours du raisonnement, il est nécessaire que toute la chaîne de calcul, je répète toute la chaîne de calcul, soit vérifiée pour s'assurer de sa cohérence avec l'objectif (et l'hypothèse) fixés.
Formulez l'hypothèse, ET l'OBJECTIF. Quelle est votre hypothèse ? Qu'il y a un lien entre les rangs ? Supposons. Quel est votre objectif ? Quelle(s) décision(s) comptez-vous prendre lorsque la prochaine barre arrivera ? Que doit vous dire la chaîne des comptes ? Qu'il n'y avait pas de connexion et que c'est apparu ? Ou que c'était petit et que c'est devenu grand ? Si vous ne vérifiez pas avec l'hypothèse et avec le but, la chaîne arithmétique que vous avez construite peut contenir une faille, ou une conclusion hâtive, ou une conclusion trop générale, et elle conduira à une erreur.
C'est vrai. C'est bien pour toi. Et puisque I(0) pour les séries de prix sur les marchés financiers ne sont pas corrélées ou ont une corrélation extrêmement faible, QC ne devrait pas être compté du tout.
...
Ce n'est pas vrai. La corrélation sera significative. Si vous allez au fond de la formule CQ, vous vous rendrez compte que la probabilité d'incréments unidirectionnels sur un segment où les deux processus vont dans le même sens sera supérieure à 50/50.
sur un segment, oui. Pour tout incrément, je peux trouver un segment où KK est proche de +1. Ou je peux trouver un segment où KK est proche de -1. Ou je peux trouver un segment qui est proche de 0.
C'est comme ça, c'est tout.
(Il est grand temps de ralentir cette course dans les bois...) Soyons terre-à-terre.
Le problème, c'est que vous dansez le TwiSt de façon négligée. Vous lancez des formules, des mots, des définitions et des conclusions sans réfléchir.
Qui "a besoin" ? Vous personnellement ? Ou "en général, toujours" ou "pour les séries chronologiques" ?
Dans la science de TwiSt (à l'époque de Carl et de Pearson), il n'y avait pas et il n'y a pas de méthodologie unique et unifiée pour résoudre les problèmes, comme c'est le cas pour les autres méthodes numériques. TwiSt dispose d'un ensemble de méthodes, dont la plupart sont applicables de manière fiable aux variables aléatoires qui sont normalement distribuées, selon Carl (Gauss). Il ne s'agit donc pas seulement de savoir dans quelle formule insérer les résultats des mesures, mais aussi de savoir QUEL est le raisonnement logique qui accompagne ces calculs. C'est le "problème" de la théorisation moderne.
La science TwiSt teste simplement les hypothèses. Et pour ne pas perdre cette hypothèse au cours du raisonnement, il est nécessaire que toute la chaîne de calcul, je répète toute la chaîne de calcul, soit vérifiée pour s'assurer de sa cohérence avec l'objectif (et l'hypothèse) fixés.
Formulez l'hypothèse, ET l'OBJECTIF. Quelle est votre hypothèse ? Qu'il y a un lien entre les rangs ? Supposons. Quel est votre objectif ? Quelle(s) décision(s) comptez-vous prendre lorsque la prochaine barre arrivera ? Que doit vous dire la chaîne des comptes ? Qu'il n'y avait pas de connexion et que c'est apparu ? Ou que c'était petit et que c'est devenu grand ? Si vous ne vérifiez pas avec l'hypothèse et avec le but, la chaîne arithmétique que vous avez construite peut contenir une faille, ou une conclusion hâtive, ou une conclusion trop générale, et elle conduira à une erreur.
sur un segment, oui. Pour tout incrément, je peux trouver un segment où KK est proche de +1. Ou je peux trouver un segment où KK est proche de -1. Ou je peux trouver un segment qui est proche de 0.
Il s'agit juste de le découvrir.
Le sinus et le cosinus vont dans UNE seule direction sur certains segments. C'est-à-dire que leur corrélation linéaire sur un segment court sera supérieure à zéro :
(ce chiffre figurait plus haut dans ce fil)
.... Et ensuite ils vont dans des directions différentes. Par conséquent, lorsqu'ils sont connectés sur le segment long , il s'avère que la corrélation entre eux est nulle et qu'ils sont considérés comme orthogonaux. C'est le genre de contradiction qui découle du fait que toutes les ressources sont limitées, et que la principale ressource est la longueur du segment de mesure, c'est-à-dire le temps.
(Il est temps de ralentir cette entrée dans les bois...) Parlons terre-à-terre.
Le problème, c'est que vous dansez le TwiSt de façon négligée. Vous lancez négligemment des formules, des mots, des définitions et des conclusions.
Qui "a besoin" ? Vous personnellement ? Ou "en général, toujours" ou "pour les séries chronologiques" ?
Dans la science de TwiSt (à l'époque de Carl, bien Pearson), il n'y avait pas et il n'y a pas de méthodologie unifiée unique pour résoudre les problèmes, semblable à ce que nous avons dans d'autres méthodes numériques. TwiSt dispose d'un ensemble de méthodes, dont la plupart sont applicables de manière fiable aux variables aléatoires qui sont normalement distribuées, selon Carl (Gauss). Il ne s'agit donc pas seulement de savoir dans quelle formule insérer les résultats des mesures, mais aussi de savoir QUEL est le raisonnement logique qui accompagne ces calculs. C'est le "problème" de la théorisation moderne.
La science TwiSt teste simplement les hypothèses. Et pour ne pas perdre cette hypothèse au cours du raisonnement, il est nécessaire que toute la chaîne de calcul, je répète toute la chaîne de calcul, soit vérifiée pour s'assurer de la conformité avec l'objectif (et l'hypothèse) fixés.
Formulez une hypothèse et aussi un objectif. Quelle est votre hypothèse ? Qu'il y a un lien entre les rangs ? Disons. Quel est l'objectif ? Quelle(s) décision(s) comptez-vous prendre lorsque la prochaine barre arrivera ? Que doit vous dire la chaîne des comptes ? Qu'il n'y avait pas de connexion et que c'est apparu ? Ou que c'était petit et que c'est devenu grand ? Si vous ne vérifiez pas avec l'hypothèse et avec le but, la chaîne arithmétique que vous construisez peut contenir une faille, ou une conclusion hâtive, ou une conclusion trop générale, et elle conduira à une erreur.
Donc, si vous avez des connaissances sur les méthodes causales, parlez-en, je n'ai aucune idée de ce qu'il en est.
L'approche la plus connue est le test de causalité de Granger. Vous pouvez aussi regarder l'entropie de transfert
D'ailleurs, vous allez un peu vite en besogne en disant que la présence d'une corrélation ne signifie pas l'existence d'un lien de causalité - cela me paraît clair aussi. Mais il faut bien commencer quelque part. Pour l'instant, j'utilise la corrélation croisée - je ne connais pas/ne comprends pas les autres méthodes. Donc, si vous avez des connaissances sur les méthodes permettant d'établir des relations de cause à effet, parlez-en, car je suis complètement dépassé par ce sujet.
Pas de problème. Soyons clairs sur la motivation, ou plutôt sur la différence de motivations. Vous, mon collègue, en tant que trader pratiquant, vous recherchez des connexions dans les graphiques de séries de prix, (en les regardant ou non) vous calculez des corrélations croisées et vous concluez du mouvement ultérieur d'UNE devise que l'AUTRE devise, qui n'a pas encore bougé, mais qui est RELATIVE à la première, bouge également. Puis vous décidez d 'ouvrir une position - pour gagner de l'argent sur le mouvement des prix. N'est-ce pas ? Si c'est le cas, c'est votre HYPOTHÈSE au sens probabiliste du terme.
Eh bien, c'est une chose assez décente à faire de nos jours.
C'est ainsi que travaillent les traders des grandes banques et des fonds spéculatifs.
(Je vais trouver les liens dans un instant).
Mais il s'agit pour ainsi dire d'une APPROCHE PRATIQUE DE LA CHASSE. N'étiez-vous pas dans le fil de discussion ". PRGP" ? J'y ai cité Carl (bien Pearson), qui dit que c'est OK de le faire, mais qu'il n'y a pas de garanties d'une telle méthode (enfin, plus précisément, c'est Carl personnellement et son ami Yul).
Mais personnellement, je suppose que la plupart des mathématiciens qualifiés de ce forum ne sont PAS particulièrement intéressés par les cas particuliers de ces corrélations. Ils s'intéressent aux modèles statistiques de trading en général, pour toutes les occasions.
C'est du moins la conclusion que je tire personnellement de messages comme Alsu, Gpwr, Reshetov, Integer, Neutron, faa1947, Privalov et d'autres, désolé d'avance si je n'ai pas clairement indiqué quelqu'un dans cette "liste rapide".
Par conséquent, pour les intéresser, pour obtenir des réponses à leurs questions, ces questions doivent être formalisées, et le problème est que pour une conversation de fond, la formulation doit être STRICTE.
Pas de problème. Soyons clairs sur la motivation, ou plutôt sur la différence de motivations. Vous, mon collègue, en tant que trader pratiquant, vous recherchez des connexions dans les graphiques de séries de prix, (en les regardant ou non) vous calculez des corrélations croisées et vous concluez, à partir du mouvement d'UNE devise, que l'AUTRE devise, qui n'a pas encore bougé, mais qui est RELATIVE à la première, bouge également. Puis vous décidez d'ouvrir une position - pour gagner de l'argent sur le mouvement des prix. N'est-ce pas ?
Eh bien, c'est une chose assez décente à faire de nos jours.
C'est ainsi que travaillent les traders des grandes banques et des fonds spéculatifs.
(Je vais trouver les liens dans un instant).
Mais il s'agit pour ainsi dire d'une APPROCHE TRÈS PRATIQUE. N'étiez-vous pas dans le fil de discussion ". PRGP" ? J'y ai cité Carl (bien Pearson), qui dit qu'il est POSSIBLE de le faire, mais sans garantie d'une telle méthode (enfin, plus précisément, c'est personnellement Carl et son ami Yul).
Mais personnellement, je crois que la plupart des mathématiciens qualifiés de ce forum ne sont PAS particulièrement intéressés par les cas particuliers de ces corrélations. Ils s'intéressent aux modèles statistiques de trading en général, pour toutes les occasions.
C'est du moins la conclusion que je tire personnellement de messages comme ceux d'Alsu, Gpwr, Reshetov, Integer, Neutron, faa1947, Privalov et d'autres, désolé d'avance si je n'ai pas clairement indiqué qui dans cette "liste rapide".
Par conséquent, pour les intéresser, pour obtenir des réponses à leurs questions, ces questions doivent être formalisées, et le problème est que pour une conversation de fond, la formulation doit être STRICTE.
Dans l'ensemble, oui, c'est vrai. Mais à la seule exception que j'ai besoin de méthodes qui me permettent de déterminer la connexion, sans utiliser l'hypothèse qu'il existe une telle connexion a priori. Par exemple, j'ai lu un article sur l'analyse de régression sur wikipedia :
OK, donc avant d'utiliser la même analyse de régression, nous devons trouver la relation. Mais comment le faire ? Nous ne pouvons pas le faire avec l'analyse de régression parce qu'il s'agit d'une conséquence de la relation, nous ne pouvons pas le faire avec la corrélation parce que le CQ lui-même ne parle pas de relations de cause à effet, et nous ne pouvons pas le faire avec la corrélation croisée ? - semble être meilleur, mais c'est là que s'arrêtent mes connaissances...