Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 6
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On vous parle de la bonne préparation des BP de prix pour les évaluations de corrélation. Et peu importe le marché auquel appartient l'instrument financier. Elle est, en effet, fondamentale.
Avez-vous décidé de nous faire la morale ?
Sur la base de votre connaissance des spécificités du sujet ? Ou en lisant un livre ?
Il existe une fonction intégrée dans le package matrix. Je me fiche de ce que c'est, tu peux le logarithmer ou pas. La sortie est ACF. Je vais faire ce que j'ai promis, je vais vous donner les trois méthodes de calcul. {...}
Quel est l'intérêt ? Dites-moi la méthodologie de développement et je vous dirai ce que vous obtiendrez.
Si l'indicateur Mq4 correspondait à Mathcad, alors quel pourrait être le point de dispute ?
Le fait que l'indicateur ait montré la même chose est un diagnostic clair. "Santé".
.
Si vous le pouvez, écrivez ce que vous pensez du calcul dont parle hrenfx.
Lorsque deux fenêtres décalées sont prises et que le rég. de ligne et le RMS sont comptés séparément dans celles-ci et le corr. sur celles-ci.
La méthode est peut-être naïve, mais pour une raison quelconque, elle me plaît :-).
....
Il faut comprendre que c'est une erreur globale de supposer une corrélation pour l'EURUSD et l'USDJPY sans logarithme.
et puis-je vous demander de calculer la corrélation pour les mêmes paires "à votre façon", mais seulement si USDEUR & JPYUSD sont utilisés à la place...
Veuillez présenter les résultats au public...
;)
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pour la corrélation, il ne devrait pas y avoir de différence entre les paires avant et arrière.
C'est comme ça que je teste les pièces jointes de l'AT.
Je vous souhaite de faire de même.
Sur la base de la connaissance des spécificités du sujet ? Ou dans les livres ?
L'origine de la connaissance ne fait aucune différence. Ce qui compte, c'est leur exactitude (logique).
Voici un exemple de la réalisation de la corrélation, où Reshetov pose la question logique de "seaux et kilogrammes". Et vous avez juste à le logarithmer.
Il suffit de le logarithmer.
Qui vous empêche de simplement...
F' = k1 + (F - k2) * k3 ?
De sorte que G et F' finissent par être de [y1 ; y2] ?
.
Ou juste.
F' = (F - Régression linéaire) / RMS
Qui se soucie de savoir d'où vient la connaissance. Ce qui compte, c'est leur exactitude (logique).
Voici un exemple de mise en œuvre d'une corrélation, où Reshetov pose la question logique des "seaux et des kilogrammes". Et vous avez juste à le logarithmer.
Eh bien, si vous "agité" Reshetov a décidé d'éduquer ?
Que Dieu vous aide...
;)
et puis-je vous demander de calculer la corrélation pour les mêmes paires "à votre façon", mais seulement si USDEUR & JPYUSD sont utilisés à la place...
Pas de problème. La corrélation entre EURUSD et USDJPY est égale à la corrélation entre USDEUR et JPYUSD. Car, log(EURUSD) = -log(USDEUR), log(USDJPY) = -log(JPYUSD).
Vous pensez vraiment que le fait de retourner une citation a un effet sur le degré de corrélation ?
P.S. Regardez Recycle, il n'utilise pas du tout la corrélation pour déterminer la relation. Parce que la corrélation n'est pas entre deux BP mais un nombre quelconque. L'exemple donné ici, lorsqu'une croix est ajoutée aux majors, est particulièrement révélateur.
Pas de problème. La corrélation entre EURUSD et USDJPY est égale à la corrélation entre USDEUR et JPYUSD. Car, log(EURUSD) = -log(USDEUR), log(USDJPY) = -log(JPYUSD).
Vous pensez vraiment que le fait de retourner une citation a un effet sur le degré de corrélation ?
Faites d'abord le calcul...
;)
Je vous l'ai dit -
Il ne devrait pas y avoir de différence entre les paires avant et arrière pour la relation de corrélation.
C'est comme ça que je vérifie tous les trucs de l'AT.
Je vous souhaite la même chose.Faites d'abord le calcul...
Qui vous empêche de simplement...
F' = k1 + (F - k2) * k3 ?
De sorte que G et F' finissent par être de [y1 ; y2] ?
.
Ou juste.
F' = (F - Régression linéaire) / RMS
Je ne comprends pas.