L'évaluation des probabilités est purement mathématique - page 14
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Je vais mettre mon propre centime. Je ne vais pas donner une preuve générale, je vais démontrer une expérience simple. Nous prenons un point arbitraire dans le temps et calculons la distribution des incréments, par exemple, pendant 10 minutes (nous sommes sur M1). Elle n'est pas exactement symétrique, c'est l'effet d'une tendance globale pour la période analysée.
Dans le coin supérieur gauche, les intégrales pour les moitiés positives et négatives de la distribution sont données, elles sont de 0,503 et 0,497.
Maintenant, nous allons compliquer la condition et prendre des incréments seulement si le prix a bougé de moins 5 points pendant les 10 minutes précédentes. Il s'avère que cette condition déforme considérablement la distribution. Je ne montrerai pas d'images ; les intégrales deviennent 0,5135 et 0,4865. En d'autres termes, la probabilité d'un mouvement positif est devenue plus élevée.
Si nous fixons non pas -5 mais +5, nous obtenons 0,4439 et 0,5561, maintenant la probabilité d'un mouvement négatif a augmenté (beaucoup plus significatif).
En d'autres termes, nous pouvons clairement voir l'effet appelé réversion du marché.
Hélas, un simple calcul montre que même un écart d'un point ancien annule complètement cet effet, c'est-à-dire qu'il est inutilisable pour réaliser des bénéfices.
Quel est le but de cet exercice ? Vous pouvez brouiller l'eau du bassin pendant longtemps, mais pourquoi ?
Dans un marché stationnaire, oui. Dans une section stationnaire d'un marché non stationnaire, oui.
C'est-à-dire qu'il faut exiger que le marché reste dans votre hypothèse... :)
Pourriez-vous nous présenter la procédure permettant d'identifier les limites des zones de marché stationnaires et d'estimer la probabilité de leur stationnarité dans le futur ?
Quel est le but de cet exercice ? On peut brouiller l'eau du bassin pendant longtemps, mais pourquoi ?
C'est-à-dire qu'il faut exiger que le marché reste dans votre hypothèse... :)
Pourriez-vous nous présenter la procédure permettant d'identifier les limites des zones de marché stationnaires et d'estimer la probabilité de leur stationnarité dans le futur ?
Ne soyons pas téméraires. Si vous n'avez pas au moins un mauvais modèle du marché, vous ne pouvez pas du tout poser des questions sur les prévisions et la crédibilité de ces prévisions. Une fois que vous avez un modèle, vous pouvez l'améliorer, et c'est ce qui se passe. Vous pouvez aussi mettre de l'eau dans un chapeau, soit en calculant des statistiques, soit en démontrant votre éducation, ou vice versa.
Votre question me laisse perplexe :). Il me rappelle Prostokvashino, Oncle Fyodor, Matroskin le chat, etc. Bien sûr, si vous avez besoin d'argent, il n'y a rien à penser - il suffit d'aller déterrer le trésor. :)
Je peux répéter la réponse de FreeLance
C'est-à-dire qu'il faut exiger que le marché reste dans votre hypothèse...
Il n'y a pas d'autre moyen de savoir. Une hypothèse est émise, puis testée. Euclide, a suggéré que les parallèles ne se croisent pas et nous vivons toujours dans cette hypothèse erronée et l'utiliserons toujours dans nos potagers.
Les détenteurs de portefeuille croient encore à la normalité du marché et ne sont pas mauvais dans la gestion du risque. C'est vrai, jusqu'à ce que le marché se retourne.
Ne soyons pas stupides. Tant que vous n'avez pas au moins un mauvais modèle du marché, vous ne pouvez pas du tout poser des questions de pronostic et de confiance dans ce pronostic. Si vous avez un modèle, vous pouvez l'améliorer, et c'est exactement ce qui se passe. Ou bien vous pouvez parler, soit en calculant des statistiques, soit en démontrant votre éducation ou vice versa.
Ces mots reflètent très exactement votre niveau de préparation à la discussion.
Dans un fil voisin, vous m'étonnez par votre volonté de découvrir les mêmes fréquences dans l'analyse spectrale de la série "originale" et de la série "deux fois plus courte", et ici vous continuez vos blasphèmes grossiers...
( :
Il n'y a pas d'autre moyen de savoir. On émet une hypothèse et on la teste. Euclide, supposait que les parallèles ne se croisent pas et nous vivons toujours dans cette hypothèse erronée et l'utiliserons toujours dans nos potagers.
Les détenteurs de portefeuille croient encore à la normalité du marché et ne sont pas mauvais dans la gestion du risque. C'est vrai jusqu'à ce que le marché se retourne.
Comprenez-vous la différence entre un axiome, un postulat et une hypothèse ?
Et la non-acceptation du cinquième postulat d'Euclide est un pas au-delà de la réalité perçue, et sur notre propre potager, cela ne nous est guère possible. :)
Ces mots reflètent très précisément le niveau de votre préparation à la discussion.
Dans un fil voisin, vous m'étonnez par votre désir de découvrir les mêmes fréquences dans l'analyse spectrale de la série "originale" et de la série "divisée par deux", et ici vous continuez votre blasphème grossier....
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La réponse est là. Je soutiens le contraire, et c'est ce que vous m'attribuez.
Ces mots reflètent très exactement votre niveau de préparation à la discussion.
Dans un fil voisin, vous m'étonnez par votre désir de découvrir les mêmes fréquences dans l'analyse spectrale de la série "originale" et de la série "divisée par deux", et ici vous continuez votre blasphème grossier....
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Si je peux me permettre, sur le bien-fondé du poste.