L'évaluation des probabilités est purement mathématique - page 10
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Non intentionnel - toujours ? C'est ce qui m'intéresse.
Au moins, j'ai déjà prouvé dans le forum que les incréments voisins ne sont pas seulement corrélés, mais aussi dépendants.
OK, je le lirai si je le trouve :)
au moins, j'ai déjà prouvé sur le forum que les incréments voisins ne sont pas seulement corrélés, mais aussi dépendants.
Bien. Mais, Alexei, il n'est apparemment pas à la mode aujourd'hui de prouver le caractère non accidentel des phénomènes de marché. C'est pourquoi j'ai demandé de prouver : le prix est aléatoire - trop de gens ici le disent.
Abzasc:
Non-accidentel - toujours ? C'est ce qui m'intéresse.
C'est du moins ce qui s'est passé jusqu'à présent.
L'incrément ne fait-il pas partie du comportement en matière de prix ?
Pourquoi pas, c'est le cas. Mais prenez des incréments, des incréments progressifs. pour obtenir une valeur aléatoire selon la loi normale.
Au moins, j'ai déjà donné la preuve sur le forum que les incréments voisins ne sont pas seulement corrélés, mais aussi dépendants
.
Vous ne pouvez pas fournir un lien. L'ARPSS a une vision différente : l'autocorrélation peut être utilisée pour juger du modèle de la série.
Pouvez-vous le prouver ? Non pas que je sois un fan de la demande de preuves, mais j'ai la preuve du contraire.
Mais, comme on dit, j'ai demandé en premier. :)
PS. Un peu de preuve fera l'affaire.
Si vous acceptez que le mouvement actuel des prix soit dérivé des nouvelles macroéconomiques ou des tendances spéculatives, alors je vous suggère de recalculer simplement (1,2,3, ....) le nombre de facteurs et de complexités (terriblement complexes) sous forme de superposition constante d'une nouvelle sur une autre, d'échos d'un marché à un autre et d'autres événements idiotement innombrables qui affectent la position actuelle des prix. Si vous êtes heureux de "conserver" les statistiques et de les utiliser (littéralement) comme base pour prouver les tendances à long terme du marché ? Alors tout est une approche standard de statisticien, qui est un vœu pieux.
Comment peut-on examiner l'énorme quantité de facteurs superposés, qui sont censés diriger le marché, et ensuite baser un plan à long terme sur ce ........... ? COMMENT ? De quelles preuves parlez-vous ?
Je l'ai déjà écrit ici, mais je vais le répéter à l'adresse .........
Les fantômes que nous créons :
Que l'armée des "élioteurs" me pardonne, mais l'adhésion à la technique d'identification des vagues, des rebonds de niveaux et l'attente de principe de passer les niveaux psychologiques avec .0000 (zéros) après la virgule, n'est rien d'autre que le culte de masse d'une idée odieuse. Mais au détriment de la massivité de ce culte, techniquement ce modèle a sa place. Et c'est génial. Mais en quoi est-ce différent de la lecture du marc de café ? Et en quoi un indicateur à la traîne confiant, ou une peinture rupestre sur les traces historiques des cotations, peuvent-ils aider dans ce cas ?
J'évalue tout ce qui se passe comme un mouvement de prix primitif à la hausse et à la baisse. Et cela me suffit, d'autant plus que c'est un phénomène absolument reproductible. Le calcul de la probabilité des résultats (lien vers le topicstarter) avec les mêmes conditions de départ tendra régulièrement vers la valeur de 50/50 pendant une période. Et cette tendance est aussi absolument systématique.
Les événements (mouvements de prix) du passé ne sont rien de plus que des données statistiques ayant une représentation visuelle, je ne suis pas enclin à considérer les moyennes mobiles historiques liées aux changements de prix du présent. Ne serait-ce que parce qu'extraire de précieuses régularités de ces pratiques s'apparente à de l'auto-illusion.
L'appréciation des prix est un processus totalement aléatoire et toute tentative d'attacher des traits caractéristiques à tel ou tel mouvement n'est rien d'autre que du trading avec l'espoir de réussir !
C'est la raison pour laquelle je n'aime pas le forex. Je ne sais pas pour les autres, mais je ne comprends pas du tout la tarification des devises. Et puis il y a deux... Quels sont les facteurs fondamentaux qui influencent le prix ? Dans les actions, tout est précis et clair, vous achetez un morceau d'action qui a une valeur réelle. Grâce à ce calcul, je comprends, premièrement, que j'achète une partie de l'entreprise et, deuxièmement, je peux comprendre quel prix je paie, élevé ou faible. Dans certains cas (très rares), je peux dire avec certitude que j'ai payé l'entreprise moins cher qu'elle ne le vaut et que, même si elle fait faillite demain, je réaliserai un bénéfice. Et si ça marche et que ça rapporte, ça me rapportera. C'est profitable pour tout le monde.
Avec le forex, ce n'est pas clair. Nous courons après les prix, mais nous ne les comprenons que lorsque nous comprenons ce pour quoi nous payons. Certaines personnes pensent qu'il n'y a pas de prix sur le forex, oui il y en a... Juste présenté comme un ratio de ces prix. Qu'est-ce que je paie (en changeant ma monnaie) et qu'est-ce que je possède après le paiement et qui en profite de toute façon ?
Je pense que le commerce des devises n'est nécessaire qu'en période de répression. Quand vous économisez votre argent dans la monnaie d'un autre pays, plus fort.
On pense que l'inflation détermine le prix d'une monnaie, mais c'est surtout le taux de dépréciation de la monnaie qui est déterminé. Une monnaie dont l'espérance de maturité est < 0. Bien sûr, il y a une inflation positive, mais pas chez nous et pas dans beaucoup d'autres pays. Par conséquent, le trading de forex en lui-même n'est pas raisonnable.
Bon sang, ces problèmes ont des solutions à base de barbus depuis longtemps, et vous continuez à les dénigrer. Soit la probabilité que le premier sniper tue est p(a) = 0,6, soit la probabilité que le second sniper tue est p(b) = 0,3. Dans ce cas, il est nécessaire et suffisant qu'au moins un tir de l'un ou l'autre sniper soit fatal. Bien que les deux à la fois fassent également l'affaire. Alors la probabilité d'une issue fatale suite au tir simultané des deux snipers est égale :
p(létal) = p(a) + p(b) - p(a)*p(b) = 0,72
OK, que dites-vous de l'événement aléatoire : Lokis et un écureuil sur une branche... "en même temps".
La nécessité d'étudier les mathématiques résilientes a été exprimée ici. Par exemple, si nous savons que si un écureuil=0,3, un Misha =0,6 alors pour un événement "ensemble" l'information est "maluva"...
Mais nous savons que la taille des branches et du bois mort est normalement distribuée dans la forêt.
;)
PS. Ours et écureuil, personnages fabuleux - humidité et volume inchangés !
Si vous acceptez que le mouvement actuel des prix soit dérivé des nouvelles macroéconomiques ou des tendances spéculatives, alors je vous suggère de recalculer simplement (1,2,3, ....) le nombre de facteurs et de complexités (terriblement complexes) sous forme de superposition constante d'une nouvelle sur une autre, d'échos d'un marché à un autre et d'autres événements idiotement innombrables qui affectent la position actuelle des prix. Si vous êtes heureux de "conserver" les statistiques et de les utiliser (littéralement) comme base pour prouver les tendances à long terme du marché ? Alors tout est une approche standard de statisticien, qui est un vœu pieux.
Comment peut-on examiner l'énorme quantité de facteurs superposés, qui sont censés diriger le marché, et ensuite baser un plan à long terme sur ce site ........... ? COMMENT ? De quelles preuves parlez-vous ?
Je l'ai déjà écrit ici, mais je vais le répéter à l'adresse .........
Les fantômes que nous créons :
que l'armée des "élitiques" me pardonne, mais l'adhésion aux techniques de détection des ondes, aux rebonds des niveaux et à l'attente de principe de passer les niveaux psychologiques avec .0000 (zéros) après la virgule, n'est rien d'autre que le culte de masse d'une idée odieuse. Mais au détriment de la massivité de ce culte, techniquement ce modèle a sa place. Et c'est génial. Mais en quoi est-ce différent de la lecture du marc de café ? Et en quoi un indicateur retardé et confiant, ou la peinture sur pierre des traces historiques des cotations, peuvent-ils aider dans ce cas ?
Non seulement ce n'est pas une preuve, mais cela n'a rien à voir avec une preuve. Votre jugement est le suivant : "Il y a tellement de facteurs qui influencent le prix qu'il est plus facile de penser que le prix est aléatoire".
J'évalue tout ce qui se passe comme un mouvement de prix primitif à la hausse et à la baisse. Et cela me suffit, d'autant plus que c'est un phénomène absolument reproductible. Le calcul de la probabilité des résultats (lien vers le topicstarter) avec les mêmes conditions de départ tendra régulièrement vers la valeur de 50/50 pendant une période. Et cette tendance est aussi absolument systématique.
Les événements (mouvements de prix) du passé ne sont rien de plus que des données statistiques ayant une représentation visuelle, je ne suis pas enclin à considérer les moyennes mobiles historiques liées aux changements de prix du présent. Ne serait-ce que parce qu'extraire de précieuses régularités de ces pratiques s'apparente à de l'auto-illusion.
Je dois vous décevoir. La probabilité d'une transaction rentable avec l'approche "Prix aléatoire" n'est pas de 0,5, mais moins en raison de l'écart inévitable comme la mort et les impôts. Et dans le cas de petites cibles, nettement moins de 0,5, tendant vers 0 à mesure que les cibles deviennent plus petites. En outre, certaines caractéristiques de la RC (telles que les queues épaisses de la distribution et la non-stationnarité) réduisent encore la probabilité de succès de cette approche passive.
N'est-ce pas parce que 90 % des traders perdent de l'argent, que non seulement ils n'essaient pas de tenir compte des régularités, mais qu'ils affirment clairement le caractère aléatoire de la formation des prix ?
L'identification et l'exploitation de modèles permettent non seulement de "porter" la probabilité de réussite à 0,5, mais aussi de dépasser ce seuil infernal. Même 0,5001 donne un avantage énorme.
Je ne vais pas prouver la nature non aléatoire de CR, vous n'en avez pas besoin.
PS En exploitant les régularités, même des "défauts" tels que les queues épaisses de la distribution et la non-stationnarité peuvent être exploités.
PPS Je souhaite sincèrement bonne chance aux adeptes du "Prix aléatoire". Ils en auront besoin. Et moi-même, à mon tour, je vais essayer de ne pas revenir sur ce sujet, l'ordre est ennuyé parce que.
On ne peut pas fournir un lien. L'ARPSS a un avis différent : l'autocorrélation peut être utilisée pour juger de la structure de la série.
https://www.mql5.com/ru/code/8295 oui, c'est possible et tous ceux qui le pensent peuvent télécharger cet indicateur, l'installer et constater qu'il existe des modèles sur le marché des changes.