Encore une fois, à propos des lokas. - page 13
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Chère...
Ne reportez pas vos problèmes sur les autres. Surtout vos complexes. :)
L'affirmation de votre non-substantiation est absolument évidente.
J'ai pris la liberté d'illustrer l'affirmation d'un des panélistes.
Vous, en revanche, dans votre habituelle fadeur (pour ne pas dire rustre), vous continuez à fulminer.
Prouvez au moins une règle de forex qui fonctionne toujours. ;)
J'ai fait une mise en garde. Et c'est correct. Quand le marché est plat, les serrures avec un Martin sont un miracle. :)
Quels sont les problèmes dont vous parlez et que vous avez virtuellement détectés ? Je ne suis pas sans fondement - je ne donne toujours que mon point de vue, et ma façon de faire n'est que votre perception - et très probablement elle est adéquate à ce que vous pensez de vous-même. :)
Vous vous êtes permis d'illustrer la déclaration de quelqu'un d'autre - c'est-à-dire que c'est vous qui vous cachez derrière les opinions des autres - comme c'est typique de vous. :)
*** Pour prouver une règle qui fonctionne toujours - oui élémentaire - :) Et remarquez immédiatement les autres que ce sera une nouvelle pour vous - Donc la règle - Avec une entrée aléatoire (achat ou vente et temps) la probabilité de déclencher un stop ou une prise sera PROPORTIONNELLE à leur taille. C'est-à-dire que si le TP = 20 et le SL = 20, la probabilité de clôturer en profit sera égale à la probabilité de clôturer avec une perte. Quelle que soit la tendance, la paire de devises et l'historique. Si TP = 2* SL, alors la probabilité de perte est deux fois plus élevée. :) Prouvé par l'intégrale funkii ou aussi appelée intégrale gaussienne, utilisée juste pour calculer ce que sera la probabilité. :) Et cela fonctionnera même en tenant compte du fait que nous avons une distribution dite stable sur le marché. :) Ou mieux, l'appeler par le nom du grand Lévy. :)
О каких проблемах Вы огворите о вами отдетектированных виртуально? Я небываю голословен - я всегда высказываю лишь свою точку зрения, а моя манера это лишь ваше восприятие - и скорее всего оно адекватно тому что как вы про себя думаете сами. :)
Вы позволили себе проиллюстрировать чужое утверждение - то есть это вы прячетесь за мнение других - как это характерно для вас. :)
*** Доказать правило которое работает всегда - да элементарно - :) Причем сразу обращу внимание других, что для вас это оказывается будет новостью - Итак правило - При случайном входе ( покупка или продажа и время ) вероятность срабатывания стопа или тейка будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНА их размеру. То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)
Vous parlez de Thomas, vous parlez de la grenouille...
Prouve que la serrure est inutile et finis-en avec ça.
Nous attendons donc la preuve de l'inutilité de la loc.
SProgrammer s'est inscrit...
;)
C'est-à-dire, puis-je considérer que c'est déjà VOTRE affirmation - "les locs sont utiles", écrire que je pourrais alors avoir le plaisir d'entendre de votre part que vous aviez tort et saupoudrer votre tête de cendres. Sinon, où est le prix ?
Vous seriez d'accord entre vous - Sinosaurus semble penser que le loki est une connerie. Ou pas. :))
***
Et d'où vient l'idée que je me suis inscrit pour prouver qu'ils sont inutiles, je n'en tirerai rien, je le sais déjà, je ne vais pas convaincre les autres.
Je n'attends pas que vous me parliez de ceci et de cela, j'attends un exemple et un algorithme.
Vous parlez de Thomas, vous parlez de la grenouille...
Prouve que la serrure est inutile et finis-en avec ça.
C'est un miracle - vous avez donné des exemples ici pour l'illustrer. :)
Et la règle, tête de noeud ? Tu as merdé ? Je vous ai donné un exemple de parvila, mais j'ai bien peur que vous n'en ayez pas compris la moitié, alors pourquoi diable devrais-je jeter mes perles devant les incultes ? :)
Je vous ai donné un exemple - les règles, vous avez demandé, :) Je l'ai fait, bien ...... Alors la suite, ça va être, uh-huh, uh-huh... oui gee gee gee, va à l'école ignorant... :))
То есть могу ли я считать что это уже ВАШЕ утверждение - "локи полезны", напишите что бы я мог потом получить удовольствие - усляшать от вас что вы было не правы и посыпаете голову пеплом. А иначе где же приз.
Вы бы там между собой договорились что-ли Синозавр вроде как считает что локи это фигня. Или нет.
***
И откуда же вы высосали что я подписывался доказать, что они бесполезны, мне с этого ничего не перепадет, я это и так знаю - других убеждать я не собираюсь.
Это я жду от вас не очердной болтовни про то-да-се, а примера и алгоритма.
Donc aucune preuve à attendre ?Continuerons-nous à donner l'ultime vérité ?
Et Aristote ? ;)
То есть если TP = 20 а SL = 20 то веротность закрытия в прибыли будет равна верятности закрытию с убытком. Не зависимо от тренда и валютной пары и времени в истории. Ну а если TP = 2* SL то вероятность убытка будет в два раза выше. :) Доказывается через интегральную функию или также называемую Гаусовым интегралом, применяется как раз для расчета того какая вероятность будет. :) И это будет работать даже с учетом того что на рынке у нас так называемое устойчивое распределение. :) или лучшек называть его по имени великого Леви. :)
Cela serait prouvable si l'on acceptait l'indépendance et la stationnarité du processus incrémental, c'est-à-dire précisément les exigences du processus de Lévy, mais ce n'est pas le cas avec le marché.
Le marché est très proche de la marche aléatoire, mais pas encore. Cela a déjà été prouvé à plusieurs reprises dans de nombreux articles. En particulier, le processus incrémental n'est clairement pas indépendant. En termes simples, nous pouvons observer des grappes de volatilité élevée et faible, en termes complexes - le modèle GARCH.
Чудо просто - вы же примеры тут приводили иллюстрирующие. :)
А как насчет правила, чмо? Ты обломался? Я тебе неучу паривел пример парвила, но боюсь бля ты и полвины там не понял, так на коё хрен мне метать бисер-то перед делитентами не доучакми. :)
Я тебе привел пример - правила, ты же просил, :) Я привел, ну .... и что дальше, опять будет угу-ууу, ааа ... да гы-гы-гы, иди в школу неучь ... :))
Quelles manières...
Cela serait prouvable si l'on acceptait l'indépendance et la stationnarité du processus incrémental, c'est-à-dire précisément les exigences du processus de Lévy, mais ce n'est pas le cas avec le marché.
Le marché est très proche de la marche aléatoire, mais pas encore. Cela a déjà été prouvé à plusieurs reprises dans de nombreux articles. En particulier, le processus incrémental n'est clairement pas indépendant. En termes simples, nous pouvons observer des grappes de volatilité élevée et faible, en termes complexes - modèle GARCH.
Vérifiez-le avec votre testeur :)
>> C'est tellement élémentaire que cela n'a même pas besoin d'être prouvé, ou plutôt cela a été prouvé par Euler et Poisson, donc vous l'avez manqué :) C'est juste les bases, :)
*** Ne vous pressez pas de répondre - je ne me trompe pas sur ce genre de choses... :)
Vous pouvez le faire sans moi. J'ai eu ce... quel est son nom... "asphyxie linguistique". Je veux dire, je suis épuisé.
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"En jetant des cailloux dans l'eau, regardez les cercles qu'ils forment, sinon ce sera une perte de plaisir" K. Prutkov.
C'est une douleur dans le cul.
Quelles manières...
C'est ça ? Je t'ai donné une règle ? Il parle de manières. Vous parlez d'orthographe. Vous, les dénonciateurs, vous êtes désappris. :)