Avalanche - page 377
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Oui, oui, c'est exactement ce que je disais, Swetten: les variantes de khorosh ne sont plusLovina.
2 FreeLance : qu'y a-t-il à prouver ? Un système avec des entrées aléatoires et des SL et TP égaux (pas trop petits) est un schéma de Bernoulli avec p=0,5 (p - probabilité de chance, c'est-à-dire rentabilité d'une transaction). En fait, à cause de l'écart p<0,5.
Par conséquent, toutes les lois du schéma de Bernoulli peuvent être appliquées à cette séquence. La probabilité de la séquence UUUUUU (douze transactions perdantes d'affilée) est faible, mais elle n'est pas non plus égale à zéro (quelque chose aux alentours de 2^(-12)). En tenant compte de la taille du lot, égale à 2^11 dans le dernier trade, on obtient que le risque calculé comme lot*SL*probabilité de perte (c'est la m.o. de la perte dans une grande série d'essais) ne dépend pas du nombre de trades perdants dans la série de pertes. Il est tout simplement constant - malgré la croyance des apologistes deLovina selon laquelle le risque diminue lorsque le nombre de transactions perdantes dans une série de pertes augmente.
Je ne veux pas convaincre le topicstarter de cela, s'il vous plaît.
J'ai terminé cette partie du post plus tard, mais maintenant j'ai décidé de la déplacer un peu plus bas, car le fil se développe très vite :)
2 FreeLance : Qu'y a-t-il à prouver ? Le système avec des entrées aléatoires et des SL et TP égaux (pas trop petits) est un schéma de Bernoulli avec p=0.5 (p - probabilité de succès, c'est-à-dire la rentabilité du trade). En fait, à cause de l'écart p<0,5.
Par conséquent, toutes les lois de Bernoulli peuvent être appliquées à cette séquence. La probabilité de la séquence UUUUUUU (douze transactions perdantes d'affilée) n'est pas élevée, mais elle n'est pas non plus égale à zéro (environ 2^(-12)). En tenant compte de la taille du lot, égale à 2^11 dans le dernier trade, on obtient que le risque calculé comme lot*SL*probabilité de perte (c'est la m.o. de la perte dans une grande série d'essais) ne dépend pas du nombre de trades perdants dans la série de pertes. Il est tout simplement constant - malgré la croyance des apologistes deLovina selon laquelle le risque diminue lorsque le nombre de transactions perdantes dans une série de pertes augmente.
Je ne veux pas convaincre le topicstarter de cela, s'il vous plaît.Porcinet ! Vous, dans votre grandeur d'une "civilisation en voie de disparition" (c) "The Sum of Technology" de C.Lem.
Sans commentaire.))
ne veulent pas entendre le sujet de la dispute.
Oui ??? Quel genre de thème est-ce ? Comment foutre en l'air un gros coup ?))) Eh bien, eh bien...
TA est un taux de réussite de 5%. Et je pense personnellement que c'est encore moins que 2-3%.
Le reste est MM.
Oh - oui. Mais pas le MM qui a été frotté ici.
Mais je suis bloqué, encore une fois, par la nature cliquetante de la discussion sur certaines questions.
C'est une honte que cela se résume encore à un sondage d'opinion "public". Pas de preuves.
Et le même "opportunisme révolutionnaire"...
Je ne le fais pas.
Mais vous soutenez publiquement la conclusion de "ahinaya".
Il serait souhaitable de le justifier dorénavant.
Pour les néophytes et ceux qui se joignent à eux.
Maintenant, où est-ce que je soutiens publiquement la conclusion de "ahinaya" ? Citez-moi, s'il vous plaît.
Jusqu'à présent, c'est vous qui insistez pour dire des conneries.
2 FreeLance : qu'y a-t-il à prouver ? Le système avec des entrées aléatoires et des SL et TP égaux (pas trop petits) est un schéma de Bernoulli avec p=0,5 (p - probabilité de chance, c'est-à-dire rentabilité d'une transaction). En fait, à cause de l'écart p<0,5.
Par conséquent, toutes les lois du schéma de Bernoulli peuvent être appliquées à cette séquence.
C'est un schéma de Bernoulli ! !! - toutes les lois du schéma de Bernoulli peuvent être appliquées !
D D D
Est-ce que ça compte maintenant comme une preuve ?
Estimez-vous la largeur du canal ? La probabilité de correspondre à un schéma de Bernoulli à un moment donné et à un "horizon" donné ?
La tendance possible de la moyenne et le biais des estimations et du résultat ?
---
Vous avez donc prouvé qu'on ne peut pas gagner de l'argent avec des options ? ;)
C'est une combine de Bernouli ! !! - vous pouvez appliquer toutes les lois du schéma de Bernouli !
D D
Est-ce que cela compte maintenant comme une preuve ?
Estimez-vous la largeur du canal ? la probabilité de correspondre au schéma de Bernouli à un moment donné et à un "horizon" donné ?
La tendance possible de la moyenne et le biais des estimations et du résultat ?
---
Vous avez donc prouvé qu'on ne peut pas gagner de l'argent avec des options ? ;)
Une prémisse ingénieuse et une conclusion ingénieuse.
Ou un gros troll.
P.S. Alors, c'est quoi ces conneries ?
Alors, où est-ce que j'ai publiquement "soutenu la conclusion de 'ahinaya'" ? Citez-moi, s'il vous plaît.
Tant que c'est vous qui persistez à parler de "foutaises".
Lire... vous l'avez écrit vous-même
Oui. Mais l'HOMME est une créature douteuse. On dit qu'il peut aller et venir dans un canal plat jusqu'à 14 fois et qu'il n'en a rien à faire... ! ?
L'article sur les sandwichs de plongée propose une méthode pour vérifier si le CT satisfait au schéma de Bernoulli. Ce n'est pas conventionnel, mais à mon avis, c'est assez logique. Tous les CT ne satisfont pas à ce schéma, mais la plupart d'entre eux le font. Il existe également des TS avec des transactions dépendantes - et cette méthode permet également de les détecter.
À propos des options : qui dit que les options sont achetées et vendues au hasard, c'est-à-dire de manière aléatoire ? L'AT n'est pas utilisé là-bas ?
L'article sur les sandwichs propose une méthodologie pour vérifier si le CT satisfait au schéma de Bernoulli. Elle n'est pas conventionnelle, mais, à mon avis, assez logique.
À propos des options : qui a dit que les options sont achetées et vendues au hasard, c'est-à-dire de manière aléatoire ? Il n'y a pas un TA qui est utilisé ou quelque chose comme ça ?
Alexey ! J'espère que vous connaissez les modèles d'évaluation des options...
;)
FreeLance:
lire... Vous l'avez écrit vous-même.
Et qu'est-ce qu'on voit ici ? Qu'est-ce que cette phrase a à voir avec Lovina ?
Comprenez-vous bien le sens des phrases construites sur le dialogue "On dit..." et "On dit beaucoup de choses..." ?