Stratégie optimale en cas d'incertitude statistique - marchés non stationnaires - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
HideYourRichess, eh bien, essayez-le avec Bernoulli... Je ne vais pas trop vous effrayer... peut-être que ça va marcher...
PS. Si Mathemat n'est pas encore devenu millionnaire, alors ce n'est pas si simple...
Dois-je ? ! Vous voulez que j'étudie avec Bernoulli ? ! Je suis gêné de demander, il n'y a rien de mal dans votre perception de la réalité ? (c'est une question rhétorique, vous n'êtes pas obligé de répondre)
Je ne sais peut-être pas tout... mais si vous êtes déjà un expert de Bernoulli, alors sur quoi porte votre question ?
Je suis gêné de demander... Pourquoi un système biaisé doit-il être non-bernullien ? Comment pouvez-vous en être si sûr ?
_____________
Je pense qu'il est temps d'appeler Mathemat.
Je ne sais peut-être pas tout... mais si vous êtes déjà un expert de Bernoulli, alors pourquoi demander ?
Sans vouloir vous offenser, camarade, prenez une collation ou une boisson. Ou parler clairement.
Je suis gêné de demander... Pourquoi un système biaisé doit-il être non-bernullien ? Comment pouvez-vous en être si sûr ?
_____________
Je pense qu'il est temps d'appeler Mathemat.
Ouais, c'est la question juste là... c'est le but, ça n'a pas besoin d'être non-bernoullium... en ce qui me concerne, le caractère bernoullien ne peut être qu'estimé... avec un degré raisonnable d'approximation...
Camarade, sans vouloir te vexer, prends une collation ! Ou dors un peu. >> ou l'écrire.
Quel est le problème, camarade ? Je ne comprends pas.
La difficulté est donc à peu près la même que pour trouver une stratégie rentable en général.
Pas vraiment, même si ce n'est pas si trivial que ça.
J'ai trouvé cela beaucoup plus facile, c'est-à-dire que j'ai expérimenté avec le code du TS prêt à l'emploi et par erreur je n'ai pas supprimé une des conditions. J'ai fait le test. Le solde est en augmentation. Les bénéfices ne sont pas importants, mais plus ou moins stables. Je l'ai testé en utilisant un historique plus profond. Elle continue de croître. Sur d'autres symboles et d'autres horizons temporels. Une nouvelle croissance.
La première pensée a été qu'il s'agissait d'un autre graal sur les pépins du testeur (j'en ai découvert des similaires auparavant). J'ai commencé à le revérifier sur des métiers distincts. Je n'ai pas pu détecter de différences. Je suis allé voir le code. Il y a là quelque chose qui n'est pas ce qui était prévu par l'algorithme. J'ai commencé à faire le tri. Il s'est avéré que c'était un algorithme de Shannon. Je me suis souvenu que j'avais déjà lu quelque part à ce sujet.
En bref, certaines stratégies de trading ont les propriétés d'une fausse pièce, c'est-à-dire qu'elles passent d'un état stationnaire à un autre et que ces états stationnaires ont une durée décente. Par conséquent, le TS lui-même s'avère être non stationnaire. Mais le fait est qu'il coule brusquement dans un état et profite dans l'autre. Comme il est presque impossible de calculer le moment exact du passage d'un état à un autre (ainsi que de déterminer les moments de passage d'un état plat à une tendance et inversement), nous ne pouvons que profiter de l'algorithme de Shannon. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un gain.
.... alors vous ne pouvez gagner de l'argent que sur l'algorithme de Shannon. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup d'argent.
Je me demande comment il est possible de gagner de l'argent avec un algorithme de compression de l'information. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%BE
Sauf, bien sûr, si vous l'échangez.
Rendons le problème encore plus simple, prenons une pièce de monnaie fausse (fausse signifie qu'un côté est frappé plus souvent que l'autre). Nous ne savons pas à l'avance quel côté est le plus fréquent et avec quelle probabilité exacte, mais nous savons avec certitude que la pièce est fausse.
Selon les termes, il est nécessaire de créer un système de pari rentable, qui ne permet pas de calculer statistiquement l'avantage d'un des côtés de la pièce, et donc son algorithme doit être construit sur la connaissance de seulement deux paramètres :
1. Le numéro du prochain flip.
2. Le côté de la pièce, qui a été frappé lors du tour précédent.
Il est possible de parier sur l'une ou l'autre face d'une pièce avant le prochain tirage. Il est possible d'ignorer un tirage au sort particulier, c'est-à-dire de ne pas miser, c'est-à-dire que le montant de la mise est de 0. Il est possible d'augmenter ou de diminuer les mises.
Nous savons avec certitude qu'il s'agit d'un lancer de sandwich. La probabilité qu'un côté tombe est p, l'autre q = 1 - p. Le schéma de Bernoulli.
J'ai le sentiment intuitif que le fait de sauter des affaires dans le schéma de Bernoulli ne le modifie en rien sur le plan statistique. Il s'agira toujours du même schéma de Bernoulli avec les mêmes probabilités. La raison en est que les transactions sont indépendantes de l'histoire.
L'espérance d'une transaction lorsque sa récompense est égale à sa perte et que la valeur de la transaction est constante, n'est en tout cas pas égale à zéro :
| p * M + ( 1 - p ) * (- M ) | = | ( 2 * p - 1 ) * M | # 0
Donc, que l'on sache ou non que p > 0,5 ou vice versa, ce n'est toujours pas une martingale. En variant la taille des paris... Je ne sais pas encore ce qu'il peut faire - mais il est peu probable qu'il change quoi que ce soit en termes de signe de mode opératoire non plus.
2 PapaYozh :
Voici une simple séquence de pile et face pour vous : ORORORORORORORORORORORORORO
C'est-à-dire, nous avons : 20 événements, dont 9 sont des têtes et 11 des queues.
J'espère que vous ne nierez pas qu'il y a un avantage statistique de "pile" sur "face".
Il n'est pas question d'un avantage statistique de 11 sur 9 dans une série de seulement 20 essais. Il s'agit simplement d'un très faible écart de fréquence par rapport à la probabilité - même si la pièce est correcte.
Je me demande comment il est possible de gagner de l'argent avec un algorithme de compression de l'information.
Sauf, bien sûr, si vous l'échangez.
Mm-hmm. Vous pouvez également demander comment d'autres algorithmes de C. Shannon, comme la diffusion et la confusion pour la cryptographie ou son algorithme pour un jeu d'échecs sur ordinateur, peuvent être utilisés pour faire de la pâte.