Avalanche - page 270
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Для меня очевидно другое. Человек профитно торгующий восемь лет не может не знать элементарных закономерностей.
При снижении значения профитных сделок с 50% до тех же 40% изменяется сам характер распределения серий.
Привожу статистику распределения по выборке 30 000. На ней же тестировался Лябушер. ))
Видим как резко возрастает колво убыточных серий.
Только не надо говорить, что Вы их разрываете профитными в несколько пипсов. Не смешите публику.
График баланса страшно выкладывать. Просадки такие!!!, что самого баланса даже не видно.
Но в конце все заканчивается хэппи-эндом, все как и гарантирует по своему опыту, наставник юнных трейдеров, Олег.
Вопрос только в том, что до него никто не доживет (до хэппиэнда) кроме него самого.
Bien sûr, il y a d'autres choses que je peux faire. Pour les personnes particulièrement douées, je répète une fois de plus que vous avez une tête sur les épaules qui ne permettrait pas de telles séries. Lisez-le attentivement. J'ai écrit cent fois que le MM a sélectionné pour le TC. C'est sur le TS que tout va dépendre. Et le fait qu'avec une diminution du pourcentage de transactions rentables, la probabilité d'un plus grand nombre de séries de pertes augmente naturellement est clair. Tu essaies d'être drôle ? En théorie, vous pouvez trouver des paramètres pour tout TS où il y aura une perte. Pour moi, il est beaucoup plus facile de négocier sur un Martin. Il est également beaucoup plus facile de créer un système sur une marge.Si je ne me trompe pas, je ne sais pas si je vais tricher avec mon robot de trading ou non). (Les modèles d'Astrakhan et de Lubushev montrent que tout cela est une cause perdue et qu'il n'est pas nécessaire de faire du commerce). (En regardant vos photos sur le besoin urgent de retirer tous les dépôts, et de quitter forex))))
4 et 10 transactions sur le Laboucher donneront un bénéfice. Sur le lot de poignard nada sera 6. 40 transactions sur 100 sur läbucher donneront un bénéfice. Si vous aviez une série de 1000000 transactions et que vous disiez ... vous voyez, il y a eu 3000 transactions perdantes d'affilée sur un lot de base)) Pourquoi est-ce si difficile à faire ? Sur un lot de souche, la répartition est exactement la même. Il y aura donc une perte instantanée. Pourquoi me donnez-vous les drawdowns ? Vous dites qu'il n'y a pas d'inconvénient à utiliser un petit lot ? Je ne pense pas que nous devrions utiliser le slippage et ainsi de suite... mais nous devrions utiliser notre forex au lieu d'imiter les ouvertures aléatoires de la rue. Si vous ne savez pas comment utiliser le TDS, vous pouvez utiliser certaines stratégies de trading simples qui ne dépendent pas des conditions de l'ordre choisi. Mais si 4 transactions sur 10 apportent déjà un bénéfice, et non 6 transactions, il est clair pour moi qu'il est beaucoup plus facile d'atteindre 4 transactions que 6. Ou est-ce le cas ? Et 40 sur 100 est plus facile à atteindre que 51 ?
Et aussi par vos tests de distributions... comme je l'ai déjà dit avec tout système MM, vous perdez de l'argent. Sur une martin, sur un poignard, ou sur un laboureur. Je pense qu'ils sont détachés du marché réel. Si vous le dites, il n'y a pas de bénéfice TP en principe. En théorie, vous pouvez trouver une allocation que tout MM et absolument tout TS échouera. Théoriquement, nous pouvons trouver une situation où il y aura mille transactions perdantes d'affilée et dire "ça fait chier".
Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Niez vous que 4 sur 10 donnent un bénéfice ? Et que 4 est plus facile à atteindre que 6 ? Et donc, il serait plus facile de créer un système qui produirait des profits sur un Laboucher. Théoriquement, si la probabilité est différente de 0, cela peut se produire. Par conséquent, nous pouvons théoriquement dire que 1000 transactions d'affilée peuvent être non rentables. Donc c'est un perdant partout. De la façon dont je le vois, vous êtes tous en train de perdre. S'il s'agit de 4 bénéfices sur 10, et non de 6, alors avec un TS plus ou moins sain, il sera plus facile de faire des bénéfices qu'avec un lot fixe. Peu importe comment on le découpe, mais 4 rentables sont plus faciles à atteindre que 6. Le reste dépend du TS. Mais évidemment, si pour le profit nada seulement 4 sur 10 au lieu de 6, alors ce TS peut être plus simple et plus facile à créer. Et ne me donnez pas votre distribution, c'est un perdant partout. Si je me trompe, que ceux qui sont bons en maths me corrigent, mais pour autant que je sache, selon la théorie des probabilités, n'importe quel événement peut se produire, dont la probabilité est différente de 0. Et je pense que plus vous prenez de trades dans une série, plus la probabilité sera, disons, de 500 trades perdants consécutifs. Ou est-ce que je me trompe ? Selon votre distribution, la probabilité de perdre peut baisser et TS qui donne 99% de trades rentables, et dans lequel le profit est 5 fois plus élevé que le stop. Prenez une série de 10000000000 et exécutez un millier de transactions perdantes d'affilée. Cette distribution s'est avérée être une TS perdante qui donne 99% de trades rentables. Et la sage conclusion - à pamoyku ce TS minable pour impitoyablement draine de la distribution. Je suis fatigué de cette dispute à propos de rien. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Je ne vais pas prouver quoi que ce soit à qui que ce soit... j'en ai déjà marre. Je suis tellement sûr que si le profit peut être atteint à 4, plutôt qu'à 6 transactions, alors créer un TS rentable sera plus facile. Je ne me soucie pas de toutes vos distributions théoriques ... vos théories et nuisibles pour vivre parce que vous pouvez mourir. C'est tout. J'arrête donc cette discussion inutile... qui veut commercer comme vous le faites... Je ne veux pas faire de transactions sur le marché des changes. Laissez-moi prendre congé.
ZS. Avec Lunatic a créé le sujet, mogarych pour ce que je fil avec la troisième page)).
Да ладно - в запале и на систему нападали, хотя она, конечно, не при чем. Чё уж там... было... ))) Но не у всех ведь железная выдержка - автор своей инопланетной арифметикой даже земную мумию до истерики доведет. )))
Soyons honnêtes. Il n'y a pas de système à proprement parler dans Avalanche. C'est une ouverture aléatoire où tout l'espoir est que le dépôt survive à un appartement. Quel type de système existe-t-il ? Les échanges ne sont pas comptabilisés. Il n'y a pas de système. Conclusion. Il n'y a rien à critiquer sur le principe)))) En général, toutes mes disputes concernaient des maths débiles, des fous de topikstarter, et la faisabilité des locs, et non pas Avalanche lui-même car ils disent que c'est un système d'ouverture/fermeture de transactions.... Le fait que l'ouverture d'une torche échoue, j'en suis personnellement convaincu. Et quel genre de critique est celle du pseudo-stim. L'auteur ici ne peut pas prouver que 2+2=4. Mais critiquer le système du point de vue des raisons d'ouverture / fermeture, eh bien, qu'il y ait un système qui prenne une décision sur les trades d'ouverture / fermeture, et pas seulement à partir d'une torche... eh bien, c'est une cause perdue, peut-être que je suis dans la fièvre de la dispute oubliée mais je ne me souviens pas catégoriquement que j'ai critiqué Lavina exactement en tant que système))).En passant, je dirai que dans un marché comme celui d'aujourd'hui, Lavina ne devrait pas mal fonctionner. Car les mouvements ne sont pas mauvais. Ce qu'aime Avalanche. Les devises peuvent évoluer de plusieurs centaines de pips en quelques heures, mais le marché où s'ouvre Avalanche depuis la rue peut fonctionner. Et quand le marché commencera à s'aplatir dans un couloir étroit, ce sera... de la merde. Regardez les citations pour 2002,03,04. Ils étaient si plats dans le couloir des 30 pips, c'était horrible. Et ce truc de "changement de canal" qu'ils ont inventé ne fonctionnerait pas là-bas parce que la volatilité était très faible, pas comme maintenant. Il est passé à 50 pips selon ces normes, c'était un mouvement très fort... et puis il s'est envolé à nouveau. Les stratégies de canal ont définitivement régné à l'époque.
Да и вообще какал я на это распределение. ВОзьмите дневки и киньте ССИ с периодом 44. Это с мая прошлого года 6 сигналов. Стоп по обратному сигналу. Это всего 6 стопов в год. На мартине стоп даже в 1000 пипсов на маленький начальный лот, это мелочи в сравнение с тем когда накрутяца лоты и 20 пипс стопа по деньгам будет стоить больше чем 1000 на маленький начальный лот. У меня было 6 стопов за целый год. При том что я в сторону сигнала на дневках могу скальпировать на минутках совершая по 50 сделок в день. Если ошибся тупо сижу жду, не пересиживаю, а именно просто жду..день, два..ессно не до бесконечнсти, а до обратного сигнала на дневках. Схватил стоп, увеличил лот и дальше тупо в сторону сигнала на дневках совершаю кучу сделок, иногда тупо по интуиции ловлю откаты и с откатов опять становлюсь до следующего стопа. Логика у меня проста - либо застопит, либо цена вернёца и пойдёт в профит. А стопов таких всего 6 в год!! На то и ращёт что стопов будет очень мало, и отсекаеца основная проблема мартина накрутка лотов, на количестве стопов или паршивом распределении. У меня 99% профитных сделок. Где я на 6 стопах в год могу попасть на паршивую серию?? Такие вы все умные с этим распределением, типа не ясно что на распределении можна на мартине влететь, равно как и на стабильном лоте, ещё быстрее слить. И количество стопов для мартина это самое страшное, ибо лоты начинает накручивать. Так я ж говорил на то вам и голова на плечах что б класть на это распределение, и на количесво стопов. З0000 у него сделок..у меня тоже 30000 в год при 6 стопах и 29994 профитных сделках. Картинки блин рисует..серии у него по 30000..с кучей какого то говнораспределения, и немеряно стопов. Хватит там уже хрень в экселе считать. График возьми, да ССИ 44 кинь на дневки, и убедись, пересчитай, что там всего 6 стопов в год выходит. Я даже не представляю как я на 6 стопах в год залезу в то говнораспределение которое ты насчитал в этих 30000 тыщах сделок?? Скажи как мне имея 6 стопов за весь год попасть в тот бред который ты насчитал?? Мне что б схлопотать то количество стопов которое у тя вышло в этих 30000 тыщах сделок..нада 30000 тысяч лет торговать.
Une capture d'écran des signaux dans le studio !
..опа. Посмотрите на котиры за 2002,03,04 года. Там такие флеты были в коридорчике в 30 пипс, просто жесть. И вот эта хрень которую они придумали со сдвиганием каридора там явно бы не работала ибо там волотильность очень низкая была, не что сейчас. Там прошла 50 пипс по тем меркам уже движняк не хилый..и опять
Для особо ленивых которым религия ихнему Высочеству не позволяет взять СИИ 44 и кинуть на дневки выкладываю скрин.
Vous déterminez les signaux à l'aide de TrendCCI et EntryCCI. Et vous suggérez d'utiliser le CCI. Il est clair que le nombre de signaux sera différent.