Mashki et moi. Capturé par l'illusion... - page 3
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Давайте попробуем задействовать не статистику, а логику. Что такое разница между машкой и ценой открытия?
МА(0; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15
Каким образом эта величина может быть связана с трендом на нулевом баре?
Il est étrange que vous posiez cette question.
Mais si vous faites intervenir la "logique" au lieu de la connaissance et de l'expérience. Je suppose que c'est comme ça -
1) nous pensons que le prix moyen de clôture des barres sur les 15 dernières périodes a une signification.
2) Dans le cas de l'utilisation de ce paramètre dans l'ATS, si nous sommes à 0 bar, l'ouverture a déjà eu lieu. Des décisions peuvent être prises.
3) si le prix actuel change, et qu'il est inclus dans la formule de calcul de la moyenne comme Close[0] - en raison de son poids relativement faible de 1/15, nous ne remarquerons pas les fluctuations insignifiantes.
Les excuses du type "les photos montrent ceci et cela" ne sont pas acceptables. Il semble que sur les photos, les passages à niveau donnent de bons signaux - mais ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas une excuse, c'est une façon courante d'illustrer vos idées. L'étude du "tableau" et de ses conclusions constitue une tâche supplémentaire pour les procès-verbaux. ;)
D'autant plus que personne ne nous empêche de vérifier - le scénario est en place, le CD aussi.
Et nous n'avons pas atteint les signaux. Où les avez-vous vus ? Je ne sais pas.
On peut effectivement y voir à l'œil nu la bimodalité de la distribution des distances entre l'ancien genou du zigzag bas et le sommet du zigzag futur (FZZ). Mais ces données doivent être lues un peu différemment - car la fréquence de l'événement est la durée de vie d'un tel segment. FC- est en effet intéressant. Après l'achèvement de la première étape de la recherche, sa place et sa signification deviendront, je pense, plus claires.
--- peut-être que je ne comprends pas le sens de la question... ?
Je suis plus préoccupé par le problème de l'absence d'algorithme de séparation des échantillons.
L'hypothèse de la différence doit être testée.
Jusqu'à présent, nous ne savons pas comment. :(
Это множество на классы не разбивается. И даже попытка сделать это противоречит самому смыслу идеи.
Какая аасоциация между этими картинками и состояниями рынка ?
Где собственно материал, имеющий статистическую представительность ?
Что вы хотите получить "разделяя на классы" эти 4 картинки, относящиеся к тому же, к совершенно разным объектам ?
Il s'agit là, selon moi, d'estimations exhaustives de l'échantillon à ce jour. C'en est une.
2) S'il y a un algorithme (aussi grossier soit-il) pour marquer les points avant de tourner, (peut-être même en regardant depuis le futur), nous aimerions maintenant remarquer des différences dans le comportement des déviations. - N'hésitez pas à en donner les grandes lignes. Cela nous permettra d'aller de l'avant.
3) Les photos décrivent :
a) coin supérieur gauche - distribution de fréquence de MA(0 ; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15
b) le bon est déjà pour MA(0,100)...
c) en bas à gauche - distribution des barres avec la distance connue du dernier extremum à la Minute à un extremum (mais dans le futur) à 5 minutes (TF plus ancien :)
d) en bas à droite - distance entre le prix de clôture et l'extremum futur le plus proche dans l'ancienne TF.
4) Si nous parvenons à diviser l'ensemble, ces quatre tranches seront encore plus informatives.
---
Il n'y a de sens à discuter de la "représentativité" statistique du matériel que s'il existe des suggestions concernant le niveau nécessaire de ces représentations. J'ai donné tous les paramètres dans les illustrations, y compris N, la taille de l'échantillon.
Mais dans l'exemple discuté avec la distribution non-normale, il n'y a même pas de référence à la période d'étude...
Introduisons les normes d'un débat raisonné.
Uniquement en faveur.
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Votre affirmation sur l'impossibilité de diviser l'ensemble, en revanche, me met dans une position délicate.
Et que - que le simple fait de tenter de le faire contredit le sens même de l'idée.
Je ne sais pas quoi penser.
Comment résoudre le "devoir" ?
;)
Essayons d'utiliser la logique plutôt que les statistiques. Quelle est la différence entre le MA et le prix ouvert ?
MA(0 ; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15
Comment cette valeur peut-elle être liée à la tendance de la barre de zéro ?
P.S. Je ne suis pas narquois, j'essaie simplement de comprendre le choix de cette valeur particulière. Les excuses du type "les photos montrent untel ou untel" ne seront pas acceptées. Il me semble, d'après les images, que le croisement des MA donne de bons signaux, mais ce n'est pas le cas.
МА(0 ; 15) - Open[0] = (Close[0] + Close[1] + Close[2] + ... + Close[14] - 15*Open[0]) / 15= (Close[0]-Open[0])/15 + ...+(Close[14]-Open[0])/15
Il s'agit de la valeur moyenne de l'écart du prix de clôture par rapport au prix d'ouverture de la barre zéro.
Ou si elle est exprimée en incréments de prix et en cas d'absence d'écarts (Open[i]=Close[i+1])
Close[0]=Open[0]+x0
Close[1]=Open[0]=Open[1]+x1
Close[2]=Open[1]=Open[2]+x2=Open[0]-x1
Close[3]=Open[2]=Open[3]+x3=Open[0]-x1-x2
....
Close[14]=Open[13]=Open[14]+x14=Open[0]-x1-x2-..-x13
Ensuite :
MA(0 ; 15) - Open[0] = (x0-13x1-12x2-...-x13)/15
Si je ne me trompe pas dans les calculs, le dernier incrément du prix (x0) a une valeur très faible. L'avant-dernier incrément apporte la contribution principale, puis les poids diminuent linéairement.
Si nous prenons MA(0 ; 15) - Close[0], l'image change. Le dernier incrément aura la valeur la plus élevée, puis les poids diminueront linéairement. C'est pourquoi si la MA est basée sur les indices, nous devons soustraire le dernier indice, et non l'indice ouvert.
Les résidus analysés sont en fait une somme pondérée d'augmentations de prix avec des poids linéaires décroissants.
Если же взять МА(0; 15) - Close[0] то картина поменяется. Наибольшее значение будет иметь последнее приращение, а далее веса будут линейно убывать. Поэтому если машка по клозам строится, то и вычитать надо последний клоз, а не опен.
Donc Achille ne rattrapera jamais la tortue... ;)
Close[0] - sera connu au moment où il deviendra Close[1].
Donc Achille ne rattrapera jamais la tortue... ;)
Ainsi, sur l'histoire, cela n'a pas d'importance, mais dans la vie réelle, c'est le même problème de calculer le moût lui-même par les cloches.
Si vous ne voulez pas traiter les fermetures de barres non formées en temps réel, vous pouvez les considérer comme des ouvertures et soustraire les ouvertures.
Так на истории это неважно, а в реале эта же проблема и для вычисления самой машки по клозам.
Если в рил-тайме не охото иметь дело с клозом еще не сформировавшегося бара, то можно рассматривать машку по опенам и вычитать опен.
considérer que Close[1] est soustrait. Close[0] pour la réaction à un mouvement très raide.
considérer que Close[1] est soustrait. Close[0] pour une réponse à un mouvement très raide.
Toutefois, dans certains cas, la différence peut être cruciale (voir le calcul ci-dessus).
Давайте попробуем задействовать не статистику, а логику. Что такое разница между машкой и ценой открытия?
Il s'agit d'un cas particulier de MACD, c'est-à-dire MA(m)-MA(n), où n=1
Le MACD, à son tour, peut être considéré comme un cas particulier de la combinaison linéaire de barres dont la somme des ratios de combinaison est égale à zéro.
Et comme cette dernière est elle-même une combinaison linéaire de citations (avec la somme des coefficients = 1), ... tout.
Résultats un peu étranges du contrôle de plausibilité des signaux traversant les wagons (nouveau pour moi, mais je sais qu'il y a des coryphées - ils me corrigeront).
Pour la période de septembre 2008 à aujourd'hui (m5) EURUSD la stratégie suivante devrait donner un avantage stat.
1) Nous cherchons la distance modulo MaV_MaS. (200 и 15)
2) si elle est inférieure à 10 pips et que le dernier sommet de 33 est supérieur au prix actuel d'au moins 25 pips - n'hésitez pas à vendre.
Si le dernier 33 top est inférieur au prix actuel d'au moins 25 pips, alors vous devez acheter.
Stoplosses = 125 pips, TP = 600 pips ;) Il est préférable de fermer en cas de signal contraire.
---- ce n'est pas une blague.
Il convient maintenant de tester la stratégie sur le testeur. ;)