Valeurs optimales des ordres SL et TP pour un TS arbitraire. - page 2
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Un TS idéal n'a pas besoin d'arrêts, comme nous le savons. Et si c'est le cas, les arrêts pour un TS particulier devraient être une fonction des entrées "idéales" théoriquement possibles pour l'algorithme et des entrées réelles. Il s'avère donc que ce serait bien de calculer un certain coefficient d'"imperfection" de TC et de l'utiliser avec le "taux de base" des arrêts, calculé à partir du dépôt, de la taille du lot et d'autres conneries de MM. Il me semble que l'approche devrait se situer à peu près à ce niveau.
Идеальной ТС стопы как известно не нужны. А раз так, для конкретной ТС стопы должны быть функцией от "идеальных", теоретически возможных для алгоритма входов и входов реально совершаемых. Т.о. получается, что неплохо бы высчитать некий коэффициент "несовершенства" ТС и использовать его с "базовой ставкой" стопов, рассчитаных из депозита, размера лота и прочей ММой лабуды. Мне кажется подход должен быть где-то около таким.
Tout à fait exact.
Aucun TS basé uniquement sur le croisement de deux MAs ne va verser pendant longtemps,
quel que soit le TP et le SL que vous sélectionnez.
Et plus les périodes de ces MA sont longues, par rapport aux périodes de fluctuations de prix, plus il y aura de drainage.
TS basé uniquement sur le croisement des prix avec une MA perdra plus longtemps, alors pourquoi avons-nous besoin d'une autre MA ?
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Profit = Somme(Vt*TP-Vs*SL-Spred, n) ;
où,
n - nombre de transactions, pcs ;
Vt, Vs - probabilités d'atteindre TP et SL respectivement ;
Les probabilités dépendent inversement des tailles de TP et SL.
Que voulez-vous réellement obtenir de TP et SL ? Comment reprendre leurs valeurs ? Comment récupérez-vous leurs ratios ?
Prenons TP=SL, pour simplifier. Achetez toujours "plus bas" que nous vendons et nous ferons un bénéfice (si vous ne tenez pas compte du spread).
Avec un grand nombre de métiers. Tout le secret consiste donc à acheter "moins cher" que de vendre.
Полагаю, в этом топике высказать несколько своих соображений относительно возможности получения аналитического решения для оптимизации параметров произвольной ТС. Думаю, что к таковым относятся значения защитных ордеров SL и TP в пунктах и оптимальная доля депозита выраженная безразмерной величиной f, которая есть отношения цены пункта в рублях к полному количеству рублей на счёте.
Mon opinion sur le ratio dépôt-risque (si je comprends bien de quoi il s'agit) : valeur constante du risque (% du dépôt) affecte négativement sur TS (mon expérience), parce que ayant attrapé une zone favorable de prix / temps (et pour chaque TS, il est différent), le conseiller augmente le dépôt, respectivement, augmente le lot, à la fin de l'intrigue, qui est un profit se termine et vient bande noire pour le conseiller, dans lequel il entre à la lot maximum, et perd un dépôt, en fonction de la TS, plus ou moins que gagné sur la ligne blanche. Sortie : Ne calculez pas un lot à partir de la balance/équité/moyenne actuelle (balance/équité), le lot doit être calculé sur la base du montant d'argent à la fin du cycle, où le cycle, en termes simplifiés, est la bande noire + blanche, et le cycle peut commencer au milieu de la bande blanche et se terminer au milieu de la bande blanche, ou commencer/se terminer à tout autre point, qui est sélectionné par le système de contrôle de ce cycle pendant l'optimisation.
Si l'EA avec le risque constant du dépôt actuel montre bon - le profit est une forte probabilité d'ajustement.
Neutron, а как вы думаете, что по поводу SL и TP думают, но не говорят ДЦ?
Oui Richie, je ne connais pas de secrets... Je n'exclus pas qu'avec de gros volumes de retrait d'une position, la mentalité de cuisine d'un DC et la connaissance des niveaux de placement des bouchons, il est possible de faire délibérément pencher la cotation en sa faveur, ce qui équivaut à une augmentation de l'écart.
grasn a écrit(a) >> Le point du fil de discussion s'échappe un peu, "Valeurs optimales des ordres SL et TP pour un TS arbitraire." que fera donc le TS, sinon déterminer, le niveau du TP ? A quoi cela sert-il alors ? Quant au niveau SL, oui, pendant un certain temps, j'ai pensé qu'il était possible de créer un mécanisme universel pour son attribution, indépendamment de la stratégie de réglage du TP. Jusqu'à ce que je comprenne l'absurdité de cette idée, la seule chose que je puisse dire avec certitude - c'est que SL sera toujours lié à une stratégie TP pour un endroit spécifique. Et en général, la tâche de fixer SL est similaire en complexité et même à bien des égards plus compliquée que celle de fixer TP et doit être résolue ensemble.
C'est ici que nous devons prendre une décision conceptuelle. Je pense que c'est correct lorsque le TS définit sans ambiguïté les points d'entrée/sortie et que la présence d'ordres de protection n'est nécessaire que pour empêcher le "slippage" qui se produit parfois et "améliore" inévitablement les performances du TS en faveur des sociétés de courtage. Le point suivant est lié à d'éventuels cas de force majeure et prévient les événements rares qui peuvent entraîner la perte du dépôt. Malheureusement, pour le bon fonctionnement des CTs, il est nécessaire d'utiliser des ordres de protection, et ils réduisent définitivement les risques possibles, ce qui à son tour permet d'augmenter efficacement la part des f dépôts impliqués dans le trading. Ainsi, nous pouvons et devons résoudre le problème d'optimisation des combinaisons TS-MM dont les paramètres de sortie seront les valeurs optimales des ordres SL et TP dans le sens précité.
Tout, même un TS primitif sur l'intersection des wagons, contient ces deux points :1. Un ensemble de règles par lesquelles les lots "coupés" sont analysés, et si c'est vrai (satisfait les conditions), alors l'action (ouverture/modification/fermeture). Pour moi, le premier point est plus important et complexe que le second, bien que peu importe la perfection du premier point, quand le second est trop mauvais, tout le système fonctionnera comme le second : "tranche la gamme de prix". Personnellement, j'utilise les pics comme un zigzag. Et vous ?
1. Ce que j'entends par "optimal" n'est pas le découpage optimal au sein d'un CT particulier, mais "optimal" en termes de - il n'y a pas de meilleur dans la Nature possible du tout, c'est-à-dire le plus optimal de tous les découpages possibles.
2. Je ne comprends pas.
Ce que j'utilise est présenté ci-dessous.
Figar0 a écrit(a) >> Un TS idéal n'a pas besoin d'arrêts comme vous le savez. Et si c'est le cas, les arrêts pour un TS particulier devraient être une fonction des entrées "idéales" théoriquement possibles pour l'algorithme et des entrées réellement effectuées.
Ce n'est pas tout à fait le cas et voici pourquoi :
1. Il y a des majors de la force.
2. Il existe des TS avec des pertes théoriquement illimitées et, néanmoins, un MO positif. Pour ces TS, le f optimal semble être plus élevé si l'on utilise SL.
Le paradoxe dans le dernier cas est imaginaire et est résolu avec succès compte tenu de la finitude de la vie humaine (durée typique d'existence d'un compte ou d'un DC).
grasn a écrit(a) >> Tout à fait exact.
Disons que c'est presque toujours vrai... Sentez la différence, Sergei!
Richie a écrit(a) >> Les probabilités dépendent de la taille de TP et SL inversement. Tout le secret consiste donc à acheter "moins cher" que de vendre.
Cela est vrai en première approximation, lorsque l'on peut considérer le processus de fixation des prix comme aléatoire. Dès la deuxième approximation, lorsque nous commençons à considérer les relations corrélées non nulles entre les événements de la série de prix, cette affirmation n'est pas vraie et les probabilités d'atteindre le TP ou le SL doivent prendre en compte le facteur de correction. De ce fait, il est possible de construire un TS à MO positif qui tire parti de cette asymétrie artificielle. Malheureusement, la rentabilité d'un tel TS est faible en moyenne et ne recouvre jamais la commission du DC.
Mon avis sur le partage des dépôts et des risques (si je comprends bien) : Mon expérience : la valeur constante du risque (% du dépôt) agit négativement sur le TS (mon expérience), parce qu'ayant attrapé une section favorable du prix / temps (et pour chaque TS il est différent) le conseiller augmente le dépôt, respectivement, augmente le lot, à la fin de la parcelle sur laquelle le profit se termine et vient la bande noire pour le conseiller, dans lequel il entre au lot maximum, et perd un dépôt, selon le TS, plus ou moins que gagné sur une ligne blanche. Sortie : Ne calculez pas un lot à partir de la balance/équité/moyenne actuelle (balance/équité), le lot doit être calculé sur la base du montant d'argent à la fin du cycle, où le cycle, en termes simplifiés, est les barres noires + blanches et le cycle peut commencer au milieu de la barre blanche et se terminer au milieu de la barre blanche, ou commencer/se terminer à tout autre point, qui est sélectionné par le système de contrôle du cycle pendant l'optimisation.
Vous fondez probablement votre raisonnement sur l'hypothèse de stationnarité des processus de fixation des prix. Dans ce cas, elle est correcte, mais la réalité est que ce processus n'est pas ergodique (stationnaire) et que l'hypothèse ne peut résister à une expérience directe sur un échantillon suffisamment grand. Malheureusement.
Vous n'avez rien à voir avec ce qui est dit, donc vous ne comprenez pas.
On dirait un autre thème récurrent sur ce forum ...
Le marché est un objet dynamique, qui évolue rapidement ... c'est son essence ... comment allez-vous y attacher des constantes ... des stops, etc. est un grand mystère pour moi ...
"Un cheval dynamique avec une bride dynamique" ... imho ... les seuls arrêts logiques ... c'est-à-dire que tout est compté et calculé dans Expert Advisor ... et quand clôturer le profit et quand clôturer la perte ... et quand ouvrir et où et combien ...
C'est-à-dire, tout en dynamique et sans statique ... seul ce type de système peut vivre et donner un résultat normal pendant longtemps ... ou même si vous attrapez bien le thème, et être constamment rentable ...
On vous regarde constamment dire que certains paramètres sont bons pour un secteur et pas pour un autre ... Eh bien, la conclusion est évidente - pour un autre secteur nous avons besoin d'autres paramètres ... les mêmes erreurs sont déjà frottées dans les trous ... :) ...
Si vous n'avez pas été éjecté d'une transaction pour une raison quelconque, le système doit calculer quand prendre des bénéfices et quand prendre une perte. Si vous n'avez pas de données claires pour une certaine situation, vous devez entrer et vous défendre. Si la situation change, vous n'avez pas besoin de suivre les règles et vous n'avez pas besoin d'un timonier, vous ne devez pas vous inquiéter de perdre. Si la situation est claire, vous devez entrer, vous défendre avec des ordres de protection et couper à l'intérieur de la "situation claire". Ou bien, cela signifie-t-il que ma stratégie ne correspond pas au terme " arbitraire ", ou bien " TS arbitraire " signifie-t-il " accord spécifique arbitraire " ? pour dériver une formule dans ce cas, je pense au contraire qu'il faut s'éloigner du général ( mais pas du détaché) pour aller vers le particulier et ensuite, après avoir considéré des trades spécifiques privés, essayer de dériver une formule générale.... ( ça devrait être intéressant...)
Скажем так - верно почти всегда... Почувствуй, Серёга, разницу!Seryoga, les écrevisses ont mangé la différence (C) (Si vous ne le savez pas, c'est l'histoire d'un homme mort sorti de la rivière et de la tentative de déterminer s'il est un homme ou une femme)
Nous devons nous définir conceptuellement ici. Je pense que c'est correct lorsque TS définit sans ambiguïté les points d'entrée/sortie et que la présence d'ordres de protection n'est nécessaire que pour empêcher le "slippage", qui se produit parfois et "améliore" inévitablement le fonctionnement de TS en faveur des sociétés de courtage. Le point suivant est lié à une éventuelle force majeure et à la prévention d'événements rares pouvant entraîner la perte du dépôt. Malheureusement, pour le bon fonctionnement du TC, il est nécessaire d'utiliser des ordres de protection, et ils réduisent définitivement les risques possibles, ce qui à son tour permet d'augmenter efficacement la part des f dépôts impliqués dans le trading. Ainsi, nous pouvons et devons résoudre la tâche d'optimisation pour la connexion TS-MM dont les paramètres de sortie seront les valeurs optimales des ordres SL et TP dans le sens mentionné ci-dessus.
Oh, ce n'est pas si facile ici. Maintenant, nous n'avons pas affaire au niveau du SL mais à une ordonnance de protection et c'est encore plus compliqué. Et en général - la complexité de la complexité, par exemple, un ordre est ouvert maintenant et il perd - est-ce un cas de force majeure ou avez-vous une entrée erronée ? Quand le comprendras-tu ?
Tu vois, Serioga, tu as une drôle de conversation. D'une part, le sujet est fixé, et il semble clair, jusqu'à ce qu'il soit : "Valeurs optimales des ordres SL et TP pour n'importe quel TS". Pourquoi continuez-vous à sortir une stratégie comme un diable hors du piège et à dire "sentez la différence" ? Si de telles stratégies existent, utilisez-les, où est le problème ? Pourquoi avez-vous besoin d'un TP et d'un SL polyvalents ? Il s'avère que vous prouvez vous-même que l'universel n'existe pas et ne peut pas exister. Si c'est le cas, je suis déjà d'accord avec vous.
Похоже еще одна вечная тема на этом форуме …
Рынок – динамичный быстро изменчивый объект … в этом его суть … как к нему вы собрались прикрутить какие то константы … стопов и т.п. для меня большая загадка …
«Динамичному коню динамичную уздечку» … имхо ... только логические стопы ... т.е. всё оперативно считается и отрабатывается в эксперте … и когда закрыть прибыль и когда убыток … и когда открываться и куда и сколько …
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Сами же смотрю постоянно пишете что мол одни параметры хороши для одного участка а на другом нет … ну еклмн вывод то на поверхности – для другого участка нужны другие параметры … одни и те же грабли уже до дыр затерли то .. :) …
Oui, c'est un bon point... Le marché n'est pas stationnaire et c'est notre malheur. De plus, votre hypothèse sur l'utilisation possible de paramètres dynamiques pour le TC afin d'augmenter sa MO, malheureusement, résiste également au test de l'expérience directe. Et le fait est qu'il n'y a pas de longue durée de vie caractéristique des régularités trouvées, c'est-à-dire que nous ne pouvons même pas parler de processus quasi-stationnaires sur le marché. Alors... Ne vous flattez pas.
Néanmoins, je vois la solution dans l'exploitation la plus efficace des faibles dépendances stationnaires dans les séries de prix. Les TS simples ne conviennent pas pour cela, car ils n'ont pas été spécialement réglés pour cela, mais pour créer un TS "optimal" - c'est sûr ! C'est une tâche digne et intéressante. Bien que je ne souscrive pas à l'inutilité totale des paramètres dynamiques. Le sujet nécessite une étude plus approfondie.
DDFedor a écrit(a) >> pour dériver une formule dans ce cas, je pense, au contraire, qu'il faut s'éloigner du général ( mais non détaché ) pour aller vers le particulier, et ensuite, après avoir considéré les transactions spécifiques privées, essayer de dériver une formule générale.... ( devrait être intéressant...)
Cela s'est très bien passé. J'ai mémorisé la déclaration de mission, alors mettons-la en œuvre !
grasn a écrit(a) >> pourquoi avez-vous besoin de ce sujet sur les SL et TP universels ? En fait, vous prouvez vous-même qu'il n'y a pas d'universalité ici et qu'il ne peut pas y en avoir. Si c'est le cas, je suis déjà d'accord avec vous.
J'ai besoin de critiques, c'est le seul moyen de ne pas tomber dans une mauvaise situation.