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Il est inutile de chercher le contexte à l'aide de méthodes purement mathématiques, et les paramètres qui y conduisent ne le sont pas non plus. Nous devons partir de ce qui détermine physiquement le contexte sur le marché. À cette fin, il existe dans le commerce une notion de "sentiment". C'est la volonté ou le besoin d'une certaine partie des participants d'acheter ou de vendre. Qu'il s'agisse de prendre des pertes, ou d'entrer/sortir en utilisant des méthodes générales de TA, etc. Tout ce qui fait qu'ils entrent et sortent de manière suffisamment synchrone pour établir une tendance (éventuellement une micro-tendance) qui peut être exploitée.
En d'autres termes, tout contexte implique une prédiction probabiliste selon laquelle un groupe particulier de participants entrera ou sortira activement d'une position à certains moments. Plus généralement, on peut parler non seulement d'achat/vente, mais aussi de prédiction que les participants suivront une certaine stratégie. Pas nécessairement les mêmes, mais suffisamment similaires.
Afin de paramétrer un tel contexte, nous devons trouver les outils techniques qui représentent le mieux ce désir de masse. imha
p.p.s. Недавно копал на тему корреляционной размерности. Сильно не понравился lim N->inf. Для eurusd получалось значение около 9.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
J'ai essayé de calculer la dimension de corrélation par Potapov, via FFT. Mais jusqu'à présent, nous sommes intéressés par le nombre de degrés de liberté - m. Je suppose également que nous nous intéresserons aux régions avec un minimum de m. C'est-à-dire que l'on peut essayer de se limiter à des vecteurs z plutôt "courts". Pour cette raison, l'application de la FFT me semble quelque peu douteuse. Et il est toujours intéressant d'avoir une mise en œuvre "frontale" comme référence.
Et pouvez-vous donner des références à des algorithmes plus efficaces ?
чисто математическими методами контекст искать бесполезно,
...
Для того, чтобы параметризовать такой контекст, нужно найти технические инструменты которые отображают наилучшим способом это массовое желание. имха
C'est la façon dont nous y pensons :
Pour rechercher de tels outils, vous devez disposer d'exemples de mise en œuvre de contextes donnés. C'est-à-dire être capable de les identifier dans l'histoire. Les mathématiques viennent à l'esprit précisément comme un moyen de rechercher des réalisations de contextes dans le passé.
Comment envisagez-vous une approche pratique pour trouver de tels outils ?
C'est ce que j'en ai retenu, il y a d'autres détails à rechercher.
>> Merci, je vais m'en occuper.
Всё зависит от инерционности рынка. Наверное, надо взять какое-то фиксированное значение баров, много меньшее времени, за которое обычно происходит отказ стратегии. Те.е. скажем для машек, если известно, что они прибыльны в течении 3-х месяцев, то оценивать мгновенное сосояние рынка можно по 2-м неделям, например.Il est peu probable qu'il y ait une durée garantie d'un état ou d'un autre. Et en tant que moyen de sélectionner des contextes sur l'historique, ce sera juste une tâche implicite. Vous pouvez compter non pas en temps mais en nombre de transactions. Disons que si, sur n transactions consécutives, k breakouts et l rebonds ont été réussis, les "coordonnées" seront k/n et l/n.
Cependant, je n'arrive pas à imaginer plus de deux stratégies : entrer "dans le sens du mouvement" et entrer "contre le mouvement". Par ailleurs, il peut y avoir un nombre illimité de façons de sélectionner les moments de prise de décision (c'est-à-dire les signaux). Par conséquent, la tâche principale consiste peut-être à trouver un algorithme de référence pour générer des signaux. D'ailleurs, il peut être plus difficile de normaliser les sorties. Bien que pour le zigzag ce soit tout aussi facile.
Sinon, on pourrait continuer à trouver une base plus riche.
Quelles opérations sont autorisées sur les éléments de la base ?
Comment allons-nous déterminer l'exhaustivité et l'indépendance de la base ?
Eh bien, commençons par le début, c'est-à-dire définissons un anneau d'opérations sur lequel l'espace sera construit. Ou allez-vous construire un espace non linéaire ?
Alexey, il me semble que vous allez non seulement prendre le taureau par les cornes, mais aussi lui tordre la tête. C'est pas trop cool ? :-)
À mon avis, un espace de phase ne doit pas nécessairement être un espace vectoriel linéaire, et il n'est pas nécessaire qu'il y ait non seulement deux, mais même une opération sur ses éléments. Je crois qu'il n'y a qu'une seule condition à prendre en compte : les paramètres de l'état du système, qui peuvent être les coordonnées de l'espace des phases, doivent être continus dans le temps. Cette exigence garantit la continuité de la trajectoire du système dans l'espace des phases. En l'absence d'une telle continuité, toute tentative de tirer des conclusions sur le comportement du système, même dans un avenir proche, n'a aucun sens.
D'autre part, si nous avons une trajectoire continue, alors il doit y avoir une certaine notion de proximité des points. Il s'ensuit que l'espace des phases doit être métrique. Il est possible que la forme explicite de cette métrique ne joue même pas de rôle et que la métrique euclidienne puisse être utilisée. Cependant, il est peu probable qu'elle puisse faire quoi que ce soit sans elle.
Il est inutile de rechercher le contexte par des méthodes purement mathématiques, ainsi que les paramètres qui le conduisent. Il est nécessaire de partir de ce qui définit physiquement le contexte du marché.
Afin de paramétrer ce contexte, il est nécessaire de trouver les outils techniques qui reflètent au mieux ce désir de masse.
Secondé. Je ne ferais pas de fixation sur le désir de masse. Les arguments sont les suivants.
Comme vous le savez, le désir de foule met en place une boucle de rétroaction positive. Plus le désir est grand, plus la foule comprend clairement où courir, plus la foule est attirée dans cette direction et plus le désir devient grand. La fin de cette tendance survient lorsqu'il n'y a plus personne à entraîner, c'est-à-dire lorsque le désir est au maximum. Les banques et les grands acteurs en profitent et manipulent la foule de cette manière. Je considère donc qu'il est plus prometteur de trouver des instruments qui reflètent l'humeur des banques et des grands acteurs et qui seront en avance sur les désirs de la foule. Mais cela ne s'oppose pas aux "instruments qui reflètent au mieux ce désir de masse", mais en plus, pour l'équilibre, pour l'exhaustivité du tableau.
Pour rechercher de tels outils, il faut avoir à sa disposition des exemples de réalisation de contextes donnés. C'est-à-dire pour pouvoir les mettre en valeur dans l'histoire. Les mathématiques viennent à l'esprit précisément comme un moyen de trouver des réalisations de contextes dans le passé.
Comment envisagez-vous une approche pratique pour trouver de tels outils ?
Mettre en évidence des contextes dans l'histoire n'est pas si difficile. Notre amour mutuel de ZZ est tout à fait approprié pour cela. Sauf que nous devons ajouter des critères pour filtrer l'activité. Comme les liquidités, par exemple.
Mais c'est plus compliqué avec la recherche d'outils. Je pense qu'il n'y a qu'une seule voie : hypothèse => réalisation => analyse des résultats. Il est préférable que l'hypothèse soit une supposition brillante. Mais c'est une question de chance. L'analyse du résultat est une tâche plus facile. Pour le résoudre, nous avons besoin de l'espace des phases. Chaque contexte y est représenté par un point. Si les différents contextes sont "regroupés" dans l'espace des phases, définissant ainsi les domaines correspondants, alors c'est exactement ce qu'il faut. Il ne reste plus qu'à définir les limites de ces zones et vous pourrez aller chercher votre prix Nobel chez votre courtier.
Cependant, je n'ai pas d'imagination pour plus de deux stratégies : l'entrée "sur le mouvement" et "contre le mouvement". Par ailleurs, il peut y avoir un nombre illimité de façons de sélectionner les moments de prise de décision (c'est-à-dire les signaux). Par conséquent, la tâche principale consiste peut-être à trouver un algorithme de référence pour générer des signaux. D'ailleurs, il peut être plus difficile de normaliser les sorties. Bien que pour le zigzag ce soit tout aussi facile.
Sinon, on pourrait continuer à proposer une base de référence plus riche.
Il n'y en a que deux. Il ne nous reste plus qu'à envisager la troisième option - ne rien faire.
Mais ce ne sont pas des paramètres d'État. Les paramètres d'État n'ont rien à voir avec les stratégies. Ce sont des paramètres d'état! !! Ainsi, pour les choisir, il faut oublier ce qu'est un métier et tout ce qui y est associé.
Выделять на истории контексты не так уж и сложно. Любимый нами обоими ЗЗ подходит для этого вполне. Ну разве что к нему надо добавить критерии, фильтрующие активность. Типа ликвидности, например.
Le zig-zag présente un inconvénient : la présence de paramètres. Elle prive l'attribution des contextes de toute ambiguïté. En même temps, parler en termes de sentiment (qu'il s'agisse des foules ou des teneurs de marché) signifie qu'il est possible de diviser sans ambiguïté en contextes.
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Il
n'y en a que deux
.Il ne nous reste plus qu'à envisager la troisième option - ne rien faire.
Mais ce ne sont pas les paramètres de l'État
.Les paramètres d'État n'ont rien à voir avec les stratégies. Ce sont des paramètres d'état
! !! Ainsi, pour les choisir, il faut oublier ce qu'est un marché et tout ce qui y est associé.Je me suis éloigné de la troisième option en introduisant le concept de "signal".
Vous allez donc constituer une base historique de contextes basée sur l'un des paramètres de l'État ? Mais dans ce cas, vous le sacrifiez, il devra être exclu de l'analyse. Et le choix sera plus ou moins orienté non pas vers la tâche finale (bénéfice maximum avec risque minimum), mais vers l'optimisation de ce paramètre définissant le contexte.
Pour moi, la sélection par le critère final me semble préférable.
Nah, mal compris.
Le critère ultime est, comme vous l'avez souligné à juste titre, le profit. Mais il y a aussi la circonstance aggravante de la préférence personnelle. Par exemple, je préfère gagner 100 pips ou plus, mais pas trop souvent. Et vous - souvent, mais par vingt. Et le célèbre joueur de pips, très souvent, mais par deux. Ce sont des choses qui déterminent beaucoup le contexte. Et il peut y avoir d'autres circonstances.
Ainsi, le paramètre ZZ (et comme nous le savons, il n'a qu'un seul paramètre) ne fait que fixer un filtre qui ne prive pas, mais au contraire, définit sans ambiguïté le contexte.
Mais si vous n'utilisez pas ce paramètre pour identifier le contexte, mais plutôt le contexte pour s'adapter au paramètre, vous mettez la tâche à l'envers. Bien sûr, c'est la seule façon d'obtenir un graal de chasse dans ce cas.
Я ушёл от третьего варианта введя понятие "сигнала".
D'autant plus. Les sommets des engrenages avec le bon paramètre sont les signaux nécessaires. Et je peux sacrifier ce paramètre ZZ avec un cœur léger. Bien sûr, personne ne sait et nous garderons le secret dans ce cas, que nous ne pouvons pas commercer par EZ (avec son paramètre) ; donc, c'est juste un moyen de balisage graphique de l'histoire. Remarque, ce n'est même pas une analyse, mais un balisage. Il ne peut donc pas être et n'est pas un paramètre de l'État. En effet, qu'est-ce qu'un paramètre d'état qui ne change pas dans le temps ?
:) . Un exemple classique où des formulations proches ont un contenu diamétralement opposé. Il semble que dans ce cas, la ligne de partage des eaux réside dans la question suivante : les contextes résultants d'un certain algorithme peuvent-ils être différents ? En d'autres termes, le contexte est-il identique à l'algorithme qui l'extrait ? Il semble que dans votre interprétation, oui, ça l'est. Dans le mien, ce n'est pas le cas. Mais nous pouvons essayer de les classer en identifiant un nombre limité de types de contexte. Dans ce paradigme, il est facile de trouver des contre-arguments à vos arguments.
Конечный критерий - это, как ты совершенно правильно заметил, профит. Но при этом есть еще отягощающие обстоятельства - личные предпочтения. Например, я предпочитаю зарабатывать хоть и не слишком часто, но по 100 пунктов и не менее. А ты - часто, но по двадцать. А небезызвестный пипсовщик, очень часто, но по два. Это ведь вещи, которые очень сильно определяют контекст. А могут быть и другие обстоятельства.
Selon votre interprétation, ce choix est une question de goût. Dans le mien, elle devrait être dictée par le type de contexte.
Ainsi, le paramètre SZ (qui, comme on le sait, n'a qu'un seul paramètre) ne fait que fixer un filtre qui ne prive pas, mais au contraire, définit sans ambiguïté le contexte.
Maintenant, c'est un point de divergence clé. Mon paramètre zigzag n'est pas un paramètre d'état. Le paramètre d'état est ce qui définit le type de contexte (ou plutôt il devrait être défini par l'ensemble des valeurs du paramètre d'état). Et le cloisonnement en zigzag donne des résultats dans les contextes de rupture et d'effondrement.
Mais si vous n'utilisez pas ce paramètre pour allouer le contexte, mais plutôt le contexte pour s'adapter au paramètre, alors vous retournez le problème dans tous les sens. Bien sûr, c'est le seul moyen d'obtenir le graal de la chasse dans ce cas.
Voici une conclusion totalement incompréhensible sur l'ajustement des paramètres ZZ, d'où vient le besoin d'ajustement dans ma logique ? Après avoir identifié le type de contexte, je choisis simplement la stratégie appropriée.
De plus. Les sommets de la ZZ avec le bon paramètre sélectionné sont les signaux nécessaires. Et je peux sacrifier ce paramètre ZZ avec un cœur léger. Bien sûr, personne n'est au courant et nous garderons le secret sur le fait que nous ne pouvons pas commercer par TZ (avec son paramètre), c'est pourquoi c'est juste un moyen de balisage graphique de l'histoire. Remarque, ce n'est même pas une analyse, mais un balisage.
Les sommets de GZ ne peuvent pas être des signaux. Dans ma définition, un signal est un moment où il faut prendre une décision. C'est pourquoi le moment de fixation d'un sommet dans GZ peut être un signal, mais le sommet lui-même ne peut pas l'être, car il est toujours déterminé avec un décalage.
Je suis tout à fait d'accordavec cela:)