Spread trading dans Meta Trader - page 150
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К. В. Vorontsov, E. V. Egorova "Compositions d'algorithmes de prévision dynamiquement adaptables".
При прогнозировании зашумленных нестационарных временных рядов возникает проблема выбора адекватной модели временного ряда. Модели нестационарных процессов, такие как GARCH, несомненно, расширяют область применимости классических статистических моделей. Однако они опираются на априорные предположения о природе нестационарности (например, гипотезу о непостоянстве дисперсии) и потому являются в той же степени эвристическими, что и классические стационарные модели.
L'idée d'appliquer ensemble plusieurs algorithmes de prédiction heuristique [1] semble plus universelle. Dans ce cas, l'hypothèse suivante est acceptée : une série peut passer d'un état à un autre, et dans chaque état, son comportement est bien décrit par l'un des modèles standards...
La mise en œuvre de l'arbitrage d'État est décrite dans des livres de 300 à 500 pages.
Le trading de portefeuille n'en est pas un. Il existe un livre de ce type, mais il pèse 6 Mo et ne peut être téléchargé ici.
Le trading de portefeuille n'en est pas un.
Qu'est-ce que cela signifie ? Je pense avoir écrit plus haut ce qu'est l'arbitrage statistique en termes généraux.
Il existe un tel livre, mais il pèse 6 Mo et ne peut donc pas être téléchargé ici.
Vous pouvez le faire par morceaux.
Vous pouvez le faire par morceaux.
MarketModels par CarolAlexander.djvu
Oui, merci. Lisez immédiatement un article comme celui-ci :
Malheureusement, je rencontre une fois de plus l'influence pernicieuse des formulations classiques du problème de la formation du portefeuille.
La solution mathématique (sur la deuxième page) est absolument correcte. Mais quel est le sens du fait que la somme des poids est égale à un ! C'est absurde !
Si les pondérations sont les parts occupées par chaque actif dans le portefeuille, alors la somme des valeurs absolues doit être égale à l'unité !
On a l'impression que les auteurs de ces théories ne connaissent pas l'algèbre au-delà du niveau de la deuxième année. Et ils ajustent la condition (jusqu'à l'absurde) du problème à une belle solution analytique.
Moi aussi, j'ai péché presque de la même façon :
Maintenant, pourquoi la somme des carrés des coefficients est égale à un. Un, car il s'agit de la normalisation du vecteur. Et des carrés, car si l'on utilise JPYUSD au lieu de USDJPY, par exemple, cela ne devrait pas influencer l'estimation des interrelations. Dans ce cas, seul le signe du coefficient approprié changera. Idéalement, la somme des valeurs absolues des coefficients, et non la somme des carrés, devrait être égale à un. Je n'ai pas trouvé de solution acceptable pour une telle condition, j'ai donc opté pour la condition de la somme des carrés (et la solution reste simple). Si vous voulez négocier le recyclage synthétique, vous devrez normaliser le vecteur optimal trouvé avec la condition de la somme des carrés à la condition égale à un de la somme des valeurs absolues. Ce ne serait pas une solution idéale avec la condition originale de la somme des absolutions, mais cela donnerait une chance d'évaluer la solution idéale.
Mais au moins le sens de la gauche n'est pas délirant. En général, les livres doivent être lus très attentivement.
Merci encore pour le livre !
..... Votre approche est très simpliste.
Peut-être. Mais plus c'est simple, mieux c'est (" battre le fer tant qu'il est chaud "), c'est dit pour une raison.
Bien sûr, on peut se plonger dans des talmuds abscons en plusieurs volumes et "sculpter" des constructions de mégaoctets avec des noms astucieux, en utilisant des appareils mathématiques sophistiqués (et à la mode).
Mais seront-ils utiles dans la pratique ? Je ne le pense pas.
Entre-temps, le thème annoncé est : - "letrading dans metatrader". Et pas du tout dans le centre informatique du gouvernement russe.
Ce que je propose, c'est une façon très concrète de mettre en œuvre le thème énoncé "sans quitter le guichet" ! Exactement dans le metatrader.
Je ne discute pas. Peut-être qu'une "approche multi-smart" serait appropriée pour les employés des plus grands fonds spéculatifs spécialisés et autres "barclays". Mais pour faire du trading sur metatrader (à mon avis), il faut commencer par les méthodes et les techniques les plus simples, les plus exagérées, du trading d'arbitrage.
D'autant plus que la plupart des visiteurs de cette branche ont peu de chances d'être des "docents et des candidats"(c).
Si possible, affichez d'autres livres sur des sujets similaires.