Spread trading dans Meta Trader - page 130
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Plus haut dans ce fil, il y a des scripts pour calculer les lots.
J'ai un indicateur qui calcule la taille du ratio de lot.
C'est un indicateur qui montre le delta de la ligne d'écart. Le code de calcul du script est inséré dans celui-ci.
(voir la fenêtre du bas)
Et le script est dans le téléchargement.
Я не торгую валютные спреды.
Выше в этой ветке выкладывались скрипты для расчета лотов.
У меня индюк расчитывает размер соотношения лотов.
Индюк, который показывает линию спреда Дельта. В этот индюк вставлен код расчета из скрипта.
(см. нижнее окно)
А скрипт - в закачке.
C'est plutôt malin.
Pouvez-vous le décrire avec des mots ? Parce que je n'ai pas compris ce qui a été calculé ici.
Décrivez la méthodologie, comment pensez-vous que les lots devraient être calculés ?
double ynax=MarketInfo(s1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo(s2, MODE_TICKVALUE)*
(iOpen(s1,0,0)/MarketInfo(s1, MODE_TICKSIZE))/(iOpen(s2,0,0)/MarketInfo(s2, MODE_TICKSIZE)) ;
Je pense que c'est la version du calcul de Néoclassique, il est présent ici aussi - demandez-lui des calculs concrets...
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ok, attendons néoclassique, laisse le te dire comment calculer le lot en mots
D'ailleurs, qu'est-ce que mes photos ont à voir avec ça ? Le calcul des lots n'a rien à voir avec le tracé des lignes de prix et du delta.
Vous ne pouvez pas simplement soustraire un prix de l'autre, c'est pourquoi je vous demande quel est le ratio par lequel vous multipliez/divisez l'un des instruments (je pensais juste que vous calculiez les valeurs de lot dans l'indicateur et que le delta était leur différence).
Sinon, la taille de mon lot serait calculée à chaque tick, ce qui n'est pas nécessaire.
Je vous ai envoyé l'index dans votre boîte aux lettres (les coefficients y sont pour aligner les dimensions).
C'est des conneries que tu as là.
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Tu sais de quoi je parle :
Vous négociez un instrument synthétique
Pour calculer la valeur d'un lot de cet instrument, vous devez multiplier l'autre instrument par un coefficient.
Voir l'exemple :
or/usd=or/argent*argent/usd
le rapport est déterminé par le rapport or/argent
de la même manière que :
eur/usd=eur/gbp*gbp/usd
le coefficient sera déterminé par le rapport eur/gbp
ces ratios changent tout le temps, c'est ce que je dis depuis la troisième page.
et cela fait que le trading sur de nombreux spreads n'est pas meilleur que le trading sur un croisement de devises régulier,
car cette variation (coefficient) est importante et comparable à la variation du prix d'un croisement de devises
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Je vais essayer de comprendre, mais la principale chose que je ne comprends pas, c'est comment néoclassique calcule le lot
cette "division" (et dans la ration de lit) est ce qui reflète la valeur d'un lot de pâte à tartiner (ou unité de pâte à tartiner). Ni plus, ni moins.
Le spread est un outil synthétique. Et pour le tracer, il faut en fait le "diviser".
En bref, l'un d'entre nous a la tête sur les épaules.
.... млять ..., о чем я толкую уже третью страницу
и это делает торговлю на многих спредах ни чуть не лучшей, чем торговля на обычном валютном кроссе,
Pour tous ceux qui ne le pensent pas!
Le lien ci-dessous est un tableau très utile des tendances saisonnières des marchés des matières premières et des actions POUR 2010 !
La table est très utile. Vous voudrez peut-être l'imprimer et l'accrocher au-dessus de votre bureau !
http://www.pitnews.com/futures/articles/aaron/Commodity-Futures-Trading-Strategy-Grid.pdf