Spread trading dans Meta Trader - page 15
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Торговля спредом - это статистический арбитраж. Использование статистических корреляций между различными синтетическими торговыми инструментами.
Если корреляции нет, то это уже классичесая торговля сразу с несколькими торговыми инструментами.
Ce n'est pas le cas. Le spread trading est une négociation par paires, c'est-à-dire la négociation d'un produit synthétique qui, comme dans ce cas, consiste en un indice long et un autre court. La corrélation entre les deux indices n'est pas nécessaire, la co-intégration est importante.
L'arbitrage statistique consiste à acheter tous les actifs sous-évalués et à vendre simultanément tous les actifs surévalués, la corrélation entre les actifs spécifiques n'est pas importante, même la coïntégration n'est pas très importante. L'important, ce sont les statistiques - le grand nombre d'actifs.
Parfois, le trading de paires est appelé arbitrage statistique, ils sont très proches, mais il vaut mieux les distinguer.
J'aimerais encore comprendre la terminologie.
Que sont l'actif, la cointégration et la corrélation ?
Это можно реализовать (в самом простом виде) вот так:
При этом позиции можно открывать вручную - скриптом И.Кима (есть на его сайте), позволяющим задавать магик при открытиии позиции.
http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=47 и
http://www.kimiv.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=fileinfo&id=46
Т.к. я заложил по магику (Magic и Magic2) вид "хеджа" в коде - это необходимо, т.к. разные позиции у нас в обоих видах "хеджа" обсчитываются и закрываются по разным ценам, - - по аскам и бидам обоих тикеров #I .
rid,
Encore une fois, désolé pour la question naïve - s'agit-il d'un conseiller expert prêt à l'emploi ? ou devez-vous mettre à niveau le e-CloseByProfit de Kim avec lui ?
C'est là que le problème est apparu. D'où je ne m'attendais pas à ce que ça vienne.
Avec cet affichage du profit actuel de la "couverture" dans le commentaire - le profit du deuxième caractère (la deuxième transaction) n'est pas affiché tout à fait correctement !
Voici pourquoi. Le conseiller expert "se tient" sur le graphique du premier symbole et toutes les informations changent avec l'arrivée d'un nouveau tick pour ce symbole.
Mais il se peut que pendant ce temps, il y ait plusieurs ticks sur le deuxième instrument ! Mais cette information n'arrive pas dans le commentaire ("Le profit actuel du 2ème symbole BUY-UP =") parce qu'un nouveau tick n'est pas encore arrivé sur le graphique (où se trouve l'EA) du premier symbole !
Comment dois-je m'y prendre ? Comment éviter un décalage ?
Veuillez me conseiller.
La solution la plus simple consiste à exécuter le même conseiller expert (ou la même fonction de calcul des bénéfices) sur un instrument parallèle.
Vous pouvez également donner des ordres pour ouvrir/fermer des positions pour des paires à partir de n'importe quel EA.
Nous devons nous assurer qu'il n'y a pas de doublement, par exemple, le Conseiller Expert qui a donné plus tôt la commande d'ouvrir
(le tick pour son symbole est venu plus tôt) place un drapeau dans une variable globale du terminal et l'autre EA se reposera.
à Den2000 (dans votre message personnel)
En fait, il s'agit d'un Expert Advisor prêt à l'emploi (pour Broko), mais il ne fonctionne que pour la fermeture des positions ouvertes ("hedges") ouvertes par les scripts I.Kim's mentionnés dans les liens.
Seulement pour les instruments à terme avec tickers.
La seule chose qui doit être mise à la toute fin du code (en dehors de la fonction START), ce sont les fonctions de Kim (dans l'ordre, une par une) :
PriceOpenLastPos() https://forum.mql4.com/ru/11287/page63#126982
ClosePosFirstProfit() ; https://www.mql5.com/ru/forum/107476/page14#76382
ClosePosBySelect() https://www.mql5.com/ru/forum/107476/page13
GetNameOP(int op) https://www.mql5.com/ru/forum/107476/page6#69097
NumberOfPositions() (pour le bloc de commentaires) https://www.mql5.com/ru/forum/107476/page18#78397
Cependant, je pense que toutes ces fonctions (à l'exception de la première) se trouvent probablement dans le e-CloseByProfit de Kim et peuvent être prises à partir de là.
Et dans les variables globales nous devrions ajouter (à partir de ci-dessus) :
//----------------------------------------------------------
Il est nécessaire d'ouvrir des haies en utilisant les scripts de Kim mentionnés ci-dessus qui permettent de définir une magik. L'Expert Advisor reconnaît et ferme le type de couverture selon les magiques spécifiées à l'ouverture.
De plus, dans le cas de Hedge=(Buy 2nd inst + Sell 1st inst), vous devez définir magic = magic de l'EA.
Pour couvrir = (achat 1 + vente 2), vous devez entrer 1 magie supplémentaire (c'est-à-dire EA magic +1).
Le premier instr-ut est celui du graphique sur lequel l'EA est installé.
Наиболее простое решение - запустить аналогичный эксперт (или функцию расчёта прибыли) на параллельном инструменте.
Также можео подавать команды на открытие/закрытие поз по парам из любого советника.
При этом нужно предусмотреть чтобы не было дублирования, например, тот советник, который раньше дал команду на открытие
(тик по его инструменту пришёл раньше) выставляет флаг через глобальную переменную терминала и другой советник отдыхает.
Ouais... Il semble plus facile, comme celui de Fduch, de le faire en tant que script en boucle...
Спасибо, суть то мне понятна... я и сам эту "тему" пытаюсь пользовать. Тока в кодах я "ни бум-бум", по-этому пользуюсь разными подручными приспособлениями. Вот, ищу что-нибудь подходящее для себя.
А Вы свой советник планируете в свободный доступ или как...? Было бы интересно попробовать...
Pas encore. C'est encore à vif, suspendu à un fil. Je ne vais probablement pas poster ma version finale de sitôt.
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Mais vous pouvez contacter un programmeur professionnel ici sur ce forum. Ils rédigeront rapidement une évaluation environnementale pour un prix similaire et raisonnable.
D'autant plus que l'essentiel est clair pour vous et que vous pouvez rédiger raisonnablement le cahier des charges.
Мне пришлось немного изменить формат - теперь торгует не советник, а скрипт. Скрипт с таким int start():
Теоретически, можно использовать такую конструкцию и в советнике, но я не пробовал.. Возможно, есть какая-то специфика вроде ограничения времени выполнения в main советников, хотя вряд ли.
Tout va bien. L'EA fonctionne depuis une semaine avec cette conception. Le seul inconvénient est que je n'ai pas accès aux propriétés.
La solution la plus simple consiste à exécuter un Expert Advisor similaire (ou une fonction de calcul des bénéfices) sur un instrument parallèle.
Vous pouvez également envoyer des commandes pour ouvrir/fermer des positions sur des paires à partir de n'importe quel EA
.Non, pas dans ce cas. Tout en un EA, et avec un mécanisme différent pour l'ouverture / fermeture par instrument.
Tous les instruments ont les mêmes EAs parasites, qui créent un tick artificiel sur le graphique où l'EA multidevise plane.
Mais la variante en boucle semble plus correcte.
TheXpert писал(а) >>
Tout va bien. L'EA fonctionne depuis une semaine avec cette conception. Le seul inconvénient est que nous ne pouvons pas accéder aux propriétés.
Vous pouvez facilement entrer dans les propriétés de l'EA bouclé. Vous pouvez désactiver temporairement le bouton "Expert Advisors" et modifier ses propriétés. Le plus important est de ne pas oublier de réactiver le bouton.