Question sur l'optimisation génétique - page 9
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Pouvez-vous me dire, qui sait, à quel point les erreurs d'appariement dans les graphiques faussent le résultat du test, peut-on faire confiance à ce test ?
Le testeur me tue ! Une fois encore, la question est de savoir ce que je dois ressentir à ce sujet et ce que je dois croire.
Voici deux passages du TS à la suite, avec les mêmes réglages et sur le même intervalle :
Les résultats sont complètement différents, je ne peux l'expliquer que par le fait que les ticks sont générés aléatoirement dans chaque variante et qu'à cause de cela le TS fonctionne différemment, et que faire à ce sujet, comment peut-on ajuster quoi que ce soit si le résultat de l'exécution dépend de la formation aléatoire des ticks et sera différent à chaque fois ?
La qualité doit être exprimée en pourcentages. Et vous avez la s.o.
La qualité doit être exprimée en pourcentages. Et vous avez la sclérose en plaques.
Ce n'est pas seulement la qualité des données qui pose problème. J'ai un TC qui fonctionne sur l'analyse des ticks et le fait qu'ils soient formés de manière aléatoire entraîne un fonctionnement instable du système. J'ai rechargé l'historique, je l'ai exécuté avec les mêmes paramètres et les résultats ne sont pas stables.
Mais les résultats des deux dernières statistiques sont très similaires. Il existe des conseillers experts qui affichent des résultats différents à chaque fois, mais ils sont très rares. Peut-être qu'il est judicieux d'aller plus loin. Les bénéfices semblent être très bons.
Bien sûr, je ne vais pas m'arrêter, mais je ne veux pas me battre avec des moulins à vent, vous essayez d'atteindre la stabilité en déboguant le système, mais le problème est que les devis ne sont pas stables (je ne veux pas dire la stabilité de la formation des devis dans le testeur), mais pas le TS, et il faut souvent beaucoup de temps pour comprendre ce qui ne va pas et qui est à blâmer.
Tous les chiffres avec lesquels nous jouons dans les rapports des testeurs sont très relatifs, une seule transaction perdante, qui peut suivre immédiatement les arrêts du test, suffit à fausser complètement l'image des bénéfices, des retraits, etc. Et il est impossible de garantir que la prochaine transaction ne sera pas déficitaire. C'est pourquoi je demande à des traders réels expérimentés ce sur quoi il faut se concentrer lors de la mise en place d'un système destiné à fonctionner en trading réel, quels paramètres utiliser lors du débogage du système.
Par exemple, voici un autre test de celui mentionné ci-dessus avec des paramètres légèrement modifiés. Quelle variante est plus préférable pour le trading réel, avec un plus grand profit et un plus grand drawdown ou vice versa ?
Tous les chiffres avec lesquels nous jouons dans les rapports des testeurs sont très relatifs, une seule transaction perdante, qui peut suivre immédiatement les arrêts du test, suffit à fausser complètement l'image des bénéfices, des retraits, etc. Et il est impossible de garantir que la prochaine transaction ne sera pas déficitaire. C'est pourquoi je demande à des traders réels expérimentés sur quoi se concentrer lors de la mise en place d'un système pour travailler sur un compte réel, quels paramètres utiliser lors du débogage du système.
Par exemple, voici un autre test de celui mentionné ci-dessus avec des paramètres légèrement modifiés. Quelle variante est plus préférable pour le trading réel, avec un plus grand profit et un plus grand drawdown ou vice versa ?
Total des transactions
19
je le répète - ce nombre de transactions n'est pas adapté à l'analyse, c'est comme pointer du doigt le ciel pour avoir de la chance !
Encore une fois, ce nombre de transactions n'est pas adapté à l'analyse, c'est comme pointer un doigt dans le ciel vers la chance !
Pouvez-vous tirer des conclusions sur la base de ce chiffre ? Je ne peux pas utiliser un intervalle plus grand, je n'ai pas d'historique d'une minute. Mon TS n'est pas optimisé, j'ai renoncé à l'optimiser, cela ne me sert à rien, mais il passe trop de temps. J'ai ajusté mes entrées/sorties en utilisant l'historique du mois d'août (transactions de 82 à 93). Cependant, je ne sais pas quoi faire de plus, même un drawdown de 10% me dérange, et dans ce cas, il est de plus de 14%, si le MM est utilisé, il peut augmenter plusieurs fois.