Question sur l'optimisation génétique - page 7
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
L'optimisation a eu lieu du 1er mai 2008 au 1er mai 2009. Je fais un test en avant du 1.01.2008 au 1.05.2008 et du 1.05.2009 à aujourd'hui. L'image opposée est différente, alors que dois-je croire ? Comment mon TS se comportera-t-il dans la réalité, si les tests effectués de part et d'autre de la plage d'optimisation donnent des résultats opposés ? Une exécution dans le testeur avec des paramètres obtenus dans la gamme d'optimisation est également différente des résultats obtenus dans l'optimisation elle-même. De toute façon, plus on avance, moins on fait confiance à cette optimisation.
Vous devriez être philosophe. A en juger par les résultats, vous n'avez pas trouvé une propriété du FOREX qui vous permette de créer un TS rentable.
L'optimisation a eu lieu du 1er mai 2008 au 1er mai 2009. J'effectue un test en amont du 1.01.2008 au 1.05.2008 et du 1.05.2009 à aujourd'hui. L'image opposée est différente, alors que dois-je croire ? Comment mon TS se comportera-t-il dans la réalité, si les tests effectués de part et d'autre de la plage d'optimisation donnent des résultats opposés ? Une exécution dans le testeur avec des paramètres obtenus dans la gamme d'optimisation est également différente des résultats obtenus dans l'optimisation elle-même. D'une manière générale, plus on avance, moins on fait confiance à cette optimisation.
Vous faites des tests en ouvrant les prix. Il s'agit d'une méthode grossière. C'est pourquoi c'est différent.
Et à propos de l'avant - eh bien, clairement, c'est toujours différent sur l'avant.
Adoptez une attitude philosophique. A en juger par les résultats, vous n'avez pas découvert la propriété du FOREX qui vous permet de créer un TS rentable.
Vous pouvez être philosophe sur la vie lorsque vous discutez des problèmes des autres. Et lorsque la question porte sur la perte potentielle de son argent, il faut au moins se méfier, analyser toutes les options et essayer de prendre la bonne décision. Et c'est exactement ce que je ne vois pas. Si par la suite le TS a tout perdu, il y a toujours une excuse - le marché n'est pas prévisible.
Et quant aux propriétés du FOREX, le TS qui utilise de simples indicateurs et ne peut les détecter, ne vous créez pas une autre illusion, elle est lourde de danger. L'objectif de ce type de TS est de réagir aux changements en temps voulu, et cela repose sur la logique par laquelle les entrées/sorties sont construites.
Lorsque je programme une stratégie et que je l'ajuste sur un intervalle de données suffisamment grand dans le testeur en mode visualisation, je vois comment les différents signaux interagissent les uns avec les autres et j'élabore la logique de leurs combinaisons mutuelles. Plus tard, lorsque je teste en dehors de l'intervalle dans lequel je l'ajustais, je vois les mêmes résultats, quoique bien pires, mais par logique. L'optimisation est comme une boîte noire, je ne comprends pas comment la logique s'y forme, mais quand je l'exécute en mode visualisation, je vois sur la corrélation des signaux sur le graphique qu'il n'y a aucune trace de ma stratégie originale, la logique d'interaction des signaux est complètement différente et je ne sais pas quoi en faire. On pourrait l'accepter si les résultats étaient stables (comme lors du débogage initial avant l'optimisation), mais les résultats sont absolument différents à la fois lors de la définition de différentes variantes des paramètres obtenus pendant l'optimisation et à différents intervalles de test et il n'est pas clair ce qu'il faut croire et ce qu'il faut choisir, de plus la stratégie elle-même est déformée et ne correspond pas à l'idée initiale.
Dans le post précédent, j'ai montré deux tests avant sur différents côtés de la gamme d'optimisation, à d'autres paramètres obtenus à la suite de l'optimisation (je choisis les meilleurs, bien sûr) l'image est inversée, le premier avant montre d'excellents résultats, le second montre un échec complet.
...
C'est pourquoi j'ai posé la question à plusieurs reprises dans ce fil de discussion : sur quelle base et quelle solution choisir, mais personne ne semble répondre à ma question.
Personne ne le fera. Au moins parce que chacun crée son propre TS. Pour eux-mêmes, leur MM, leur vision du trading, leur psychologie, etc. Le marché n'est pas toujours le même, surtout avec "le courtier déplace les cotations contre moi" et autres sornettes. J'ai moi-même fait plus d'un tour, en commençant par l'EA maison dans MT4 et en terminant par des constructions complètement sauvages.
Vous devez apprendre à vous l'approprier et à comprendre comment et ce qui fonctionne. Lorsque la compréhension vient, même le croisement МА peut devenir un conseiller expert peu pressé, mais rentable.
À propos, vous pouvez également suivre le cours de votre société de courtage. J'y ai passé deux mois, c'est-à-dire deux sessions (2 semaines de théorie + 2 semaines de pratique). Les courtiers et les chambres des courtiers, écoutez leurs histoires d'horreur. Cela aide beaucoup.
Ça n'arrivera pas. Ne serait-ce que parce que chacun crée son propre TS. Pour eux-mêmes, leur MM, leur vision du trading, leur psychologie, etc. Notamment "le courtier déplace les cotations contre moi" et autres absurdités du même genre. J'ai moi-même fait plus d'un tour, en commençant par l'EA maison dans MT4 et en terminant par des constructions complètement sauvages.
Vous devez apprendre à vous l'approprier et à comprendre comment et ce qui fonctionne. Lorsque vous le comprenez, même un croisement de MA peut être transformé en un conseiller expert rentable.
La question n'est pas de savoir comment créer une stratégie rentable et quels outils utiliser à cette fin, mais de savoir si nous pouvons faire confiance à ce que l'optimisation suggère (en supposant qu'elle casse la stratégie d'origine et que nous comprenions comment et ce qui fonctionne au début, puis qu'après l'optimisation cette compréhension est considérablement réduite) et comment évaluer et utiliser ses résultats correctement.
Au fait, allez aussi au cours de votre DC. Cela m'a pris deux mois, c'est-à-dire deux sessions (2 semaines de théorie + 2 semaines de pratique). Les courtiers et votre société de courtage sont très diversifiés et vous pouvez entendre toutes sortes d'histoires d'horreur. Cela aide beaucoup.
1. Il est tout à fait possible de croire ;
2. Si quelque chose tombe en panne, il y a probablement deux sous-problèmes :
а). Quelque chose n'est pas programmé correctement dans le TC ;
б). Quelque chose est mal interprété par vous.
Tertium non datur. J'y suis allé.
Ça aide quoi ? Pour comprendre les résultats de l'optimisation, car ma question porte uniquement sur cela, et non sur les principes du trading ou la compréhension du marché.
Après avoir parlé au bison, vous commencez à regarder le monde d'une manière légèrement différente. Et sur MT4 également. Et sur l'optimisation notoire, aussi. C'est une chose de lire des articles et des discussions interminables sur l'optimisation sur le forum, et c'en est une autre quand on vous l'explique dans une vraie conversation et qu'on vous le montre même plusieurs fois.
Les gens là-bas sont assez sains d'esprit, personne ne cache quoi que ce soit.
P.S. Suis-je le seul dont les messages ne sont pas dans l'ordre ?
1. Il est tout à fait possible de croire ;
2. Si quelque chose tombe en panne, il y a probablement deux sous-problèmes :
а). Quelque chose n'est pas programmé correctement dans le TC ;
б). Quelque chose est mal interprété par vous.
Tertium non datur. Je suis passé par là, j'ai fait ça.
P.S. Suis-je le seul à avoir les poteaux de travers ?
а). J'ai un TS dynamique, je débogue le programme en mode visualisation dans le testeur, et je vois que sa logique correspond à la stratégie prévue.
б). Par exemple, j'ai une douzaine d'avances similaires à celle ci-dessus (et toutes incohérentes) pour différents paramètres obtenus lors de l'optimisation, et comment les interpréter ?
Dans les tests ci-dessus, j'ai utilisé les paramètres de la deuxième ligne.L'optimisation est comme une boîte noire, la façon dont la logique s'y forme n'est pas claire, mais lorsque j'exécute en mode visualisation ce que j'ai obtenu de ses résultats, je vois à partir de la relation des signaux sur le graphique qu'il n'y a aucune trace de ma stratégie originale, la logique d'interaction des signaux est complètement différente et ce qu'il faut en faire n'est pas clair.
C'est ici que vous devez creuser. Par exemple, pour la présence des objets graphiques utilisés. Contrôle des barres. Qu'y a-t-il d'autre...
P.S. Si vous avez des indicateurs - vérifiez également chacun d'entre eux. Il est possible que l'un d'entre eux dessine.
Après avoir parlé au bison, vous commencez à voir le monde d'une manière légèrement différente.
Bien dit ! En général, j'ai écouté quelques conférences de "bison", je ne peux pas dire que cela m'a beaucoup aidé. La plupart du temps, ils disent des choses banales, ayant lu des livres intelligents et on peut sentir qu'ils n'ont pas confiance en leur propre trading.