Le rendement potentiel de l'instrument. - page 8
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
la liquidité en utilisant cette formule : ( SUM(Ask[i]) / SUM(Bid[i]) - 1 ) ^ -1
c'est-à-dire qu'il s'avère que l'écart moyen moins le premier degré
Qu'est-ce que tu fais ? Oh mon Dieu !
Par définition : Sp=Ask-Bid, respectivement, le spread moyen est 1/n*SUM(Ask[i]-Bid[i]))=(SUM(Ask[i])/SUM(Bid[i])-1)*1/n*(SUM(Bid[i]), cela donnerait approximativement Bid[0]*(SUM(Ask[i])/SUM(Bid[i])-1).
Il ne s'agit pas d'un écart moyen moins le premier degré !
Oh, allez ! Oh, bordel de merde !
Par définition : Sp=Ask-Bid,
et ensuite, où mettriez-vous un tel écart ?
>> Je n'ai pas mis l'écart entre guillemets, je pensais être mal compris.
Nous comparons ici des instruments différents (en tout cas moi), les écarts doivent donc être ramenés à un dénominateur commun !
О ! Eh bien, écrivez donc "écart relatif".
Alors, car c'est vrai : SOMME(Demande[i]) / SOMME(Offre[i]) - 1
Sans le moins du premier degré. Et ce que vous avez cité est l'inverse de cette valeur.
О ! Eh bien, écrivez donc "écart relatif".
Alors, car c'est vrai : SOMME(Demande[i]) / SOMME(Offre[i]) - 1
Sans le moins du premier degré. Et ce que vous avez cité est l'inverse de cette valeur.
Plus l'écart est grand, moins il y a de liquidité
plus l'écart est grand, moins il y a de liquidité
Maintenant, je l'ai !
En fait, l'évaluation du rendement d'un instrument, outre sa prévisibilité, comprend la volatilité, le spread, les niveaux de stop et tout cela est lié d'une manière assez délicate.
Du point de vue du rendement de l'instrument, il est intéressant de voir ses qualités de marche par rapport au spread. C'est-à-dire la moyenne ((High[i]-Low[i])/Spread). Plus la valeur est élevée, plus les frais généraux de la transaction sont faibles. D'ailleurs, avec l'augmentation de la volatilité (High-Low), de nombreuses sociétés de courtage ont augmenté le spread afin de ramener la rentabilité potentielle moyenne des clients aux niveaux précédents.
Très bien, le potentiel de l'instrument est normalisé par rapport à son spread.
il était intéressant de comparer les potentiels sans tenir compte de la liquidité et d'examiner la liquidité séparément.
plus l'écart est élevé, plus la liquidité est faible
C'est vrai, hypothétiquement, avec un spread nul, la liquidité tend vers l'infini ;)
mais comme Neutron l'a souligné à juste titre, il s'agit d'un modèle abstrait.
Si nous ignorons la prévisibilité de l'instrument, alors en première approximation son rendement est proportionnel à cette valeur :
Sigma, est la volatilité, H est les niveaux de stop. Si nous supposons que les niveaux de stop sont beaucoup plus grands que l'écart et que la volatilité sur les minutes est proportionnelle à l'écart, alors l'expression devient simplifiée :
Nous pouvons constater que les perspectives de l'instrument sont grossièrement déterminées par le carré du ratio commissions/niveaux d'arrêt et le carré du ratio volatilité/arrêt.
Si l'on ignore la prévisibilité de l'instrument, alors en première approximation son rendement est proportionnel à cette valeur :
Sigma, est la volatilité, H est les niveaux de stop. Si nous supposons que les niveaux de stop sont beaucoup plus grands que l'écart et que la volatilité sur les minutes est proportionnelle à l'écart, alors l'expression devient simplifiée :
Nous pouvons constater que les perspectives de l'instrument sont grossièrement déterminées par le carré du ratio commissions/niveaux d'arrêt et le carré du ratio volatilité/arrêt.
D'un point de vue mathématique, c'est correct, mais d'un point de vue pratique, cela dépend davantage du facteur chance. Et ce facteur est beaucoup plus important que ce que beaucoup de gens pensent. Il y a eu des cas où une personne a acheté deux billets de loterie et a gagné deux voitures. Certaines personnes ont acheté des billets toute leur vie et ils sont tous restés vides.
Zy. Le hasard est plus fort que les maths....