De la théorie à la pratique - page 54
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L'historique des ticks n'a pas de sens à étudier en raison de l'existence du spread. Vous ne gagnerez rien sur des incréments aussi faibles.
A moins que 100% de vos transactions soient rentables.
pourquoi vouloir faire des recherches sur potikovo ?
en forex les étapes sont discrètes !
il y a une chose telle qu'un POINT ! en ce moment c'est un nombre à cinq chiffres.
et le terminal modifie le prix lorsqu'un point est passé.
la taille de l'incrément est donc presque toujours d'UN POINT. pourquoi ? parce que la taille du tick est d'UN POINT.
et votre étude des incréments montrera que la longueur d'incrément la plus fréquente est de cette taille.
Ce n'est que lorsque le marché est agité que les ticks peuvent atteindre plusieurs points chacun.
Mais dans une marche aléatoire, les incréments sont toujours de tailles différentes.
Voici la ligne modifiée, considérez sa distribution.
Intéressant. Quelle affaire ! Je vais regarder de plus près à la maison. Merci !
Pourquoi avez-vous besoin de ces TAILLES PRINCIPALES ?
Je vous l'ai déjà dit, qu'est-ce que ça vous apporte si vous connaissez la taille du prochain incrément ?
Donc je vous dis : "Le prochain incrément sera de 10 pips." Comment pouvez-vous faire du profit ? Vous savez que ce sera 10 pips, mais vous ne savez pas dans quelle direction.
En forex, on négocie la direction du mouvement, pas la taille du mouvement.
C'est-à-dire ne lire les ticks que lorsque l' Ask et l'Bid ont changé d'au moins 1 point ?
vous aurez une taille de chaque incrément de 1 point.
A moins que vous n'enquêtiez sur le temps pour passer 1 point.
n'a pas de sens non plus.
C'est-à-dire ne lire les ticks que lorsque l'offre et la demande ont changé d'au moins 1 point ? Et si Ask a changé d'au moins 1 point, mais Bid reste le même - ne pas lire ? Ai-je raison ?
normalement la différence entre l'offre et la demande = 1,0 point. seulement de 23:00 à 3:00 l'offre et la demande divergent.
https://www.oanda.com/lang/ru/forex-trading/markets/recent?instrument=EUR/USD
afin de ne suivre qu'un seul prix, soit l'offre ou la demande, et d'écarter le temps entre 23h00 et 3h00.
elle est très étirée vers le haut par rapport à la distribution normale.
le diagramme nous indique qu'il y a le plus d'incréments, d'un point de taille. mais cette connaissance ne nous est d'aucune utilité !
J'ai beau lire le fil de discussion, ce n'est que de la théorie... pas de pratique....
Le problème des chercheurs en séries temporelles, en distribution, en conditionnel, etc., est qu'ils considèrent une cotation comme un PB et rien de plus, alors que le PB est le reflet du marché. Son passé, qui ne dit rien de l'avenir.
En traitant le marché comme une RV, vous ne voyez que 50% de l'information et elle est déjà passée....... Aucune distribution ne sera utile par une règle seule. L'avenir n'est pas certain. Cela peut être n'importe quoi, donc les statistiques ne sont pas d'une grande aide ici.....
Une autre chose. Qui possède l'information, possède le marché....
Je peux voir à l'œil nu - quelqu'un est en train de casser l'européen ............. dur
et que Kotir le soudoie pour des mamies...